a)

Sie fordern das Institut auf, eine Liste aller Kreditspreadkurven und Kreditindizes eines Emittenten, gegenüber denen das Portfolio des Instituts eine Sensitivität aufweist, sowie der Risikofaktoren vorzulegen, die zur Modellierung des verbundenen Risikos verwendet werden.

b)

Sie fordern das Institut auf, eine Analyse der Sensitivität seines Portfolios gegenüber allen unter Buchstabe a genannten Kreditspreadkurven und Kreditindizes eines Emittenten vorzulegen.

c)

Sie prüfen, ob in den Fällen, in denen das Risiko des Kreditspreads eines Emittenten als Summe eines systematischen Risikofaktors gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 und eines idiosynkratischen Risikofaktors modelliert wird, die durch Anwendung von Schocks auf diese Faktoren erzeugte Volatilität die für diesen Kreditspread des Emittenten beobachtete Volatilität widerspiegelt.

d)

Sie prüfen, ob das Basisrisiko zwischen Emittenten entweder durch direkte Modellierung der Kreditspreads der Emittenten oder durch einen Risikofaktor des Basisrisikos erfasst wird und ob die Basis zwischen verschiedenen Positionen, die sich auf denselben Emittenten beziehen, überwacht und, sofern wesentlich, in das interne Risikomessmodell einbezogen wird.

e)

Sie beurteilen, ob das Risiko von Änderungen der Kreditspreadkurven nach Maßgabe des Artikels 29 der vorliegenden Verordnung ordnungsgemäß erfasst wird.

f)

Sie beurteilen, ob das Vega-Risiko im Zusammenhang mit dem Kreditspreadrisiko nach Maßgabe des Artikels 30 der vorliegenden Verordnung ordnungsgemäß erfasst wird.