Artikel 22
Einführung in die Beurteilung des internen Risikomessmodells, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird
Bei der Beurteilung, ob ein Institut die Anforderungen in Bezug auf das interne Risikomessmodell erfüllt, das für die Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes verwendet wird, prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut Folgendes einhält:
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a) |
Abschnitt 2 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich Risikofaktoren enthalten sind, einschließlich der Bewertung der Modellierbarkeit und der Zuordnung zum entsprechenden Liquiditätshorizont; |
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b) |
Abschnitt 3 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Datenqualität und die auf Näherungswerten basierenden Ansätze enthalten sind, die bei der Berechnung von Folgendem verwendet werden:
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c) |
Abschnitt 4 dieses Kapitels, in dem die Rückvergleichsanforderungen sowie die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung enthalten sind; |
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d) |
Abschnitt 5 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Behandlung des Fremdwährungs- und des Warenpositionsrisikos im Anlagebuch enthalten sind; |
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e) |
Abschnitt 6 dieses Kapitels, in dem die Anforderungen bezüglich der Berechnung des Expected Shortfall und des Stressszenario-Risikomaßes enthalten sind. |