ANHANG I
BESONDERE MELDEPFLICHTEN FÜR MARKTRISIKEN
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COREP-MELDEBÖGEN |
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Melde-bogennummer |
Melde-bogencode |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogen-Gruppe |
Kurz-bezeichnung |
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Schwellenwerte |
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90 |
C 90.00 |
SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSBUCH UND MARKTRISIKO |
TBT |
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Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko |
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91 |
C 91.00 |
EIGENMITTELANFORDERUNGEN |
MKR ASA SUM |
C 90.00 Schwellenwerte für Handelsbuch und Marktrisiko (TBT)
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Bilanzielle und außerbilanzielle Geschäfte, die einem Marktrisiko unterliegen |
Gesamte Ver-mögens-werte |
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Aufschlüsselung nach Handelsbuch- und Anlagebuch |
in % der gesamten Ver-mögens-werte |
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Handelsbuch |
Anlagebuch |
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davon: Handelsbuchtätig-keiten für die Zwecke von Artikel 94 CRR |
Fremd-währungs-risiken unter-liegende Positionen |
Waren-positions-risiken unter-liegende Positionen |
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Ins-gesamt |
in % der gesamten Vermögenswerte |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
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0010 |
Monat 3 |
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0020 |
Monat 2 |
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0030 |
Monat 1 |
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C 91.00 Alternativer Standardansatz: Zusammenfassung (MKR ASA SUM)
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Der sensitivitätsgestützten Methode unterliegende Positionen |
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Ungewichtete Delta-Sensitivitäten |
Eigenmittelanforderungen für die verschiedenen Szenarien |
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Szenario „niedrige Korrelation“ |
Szenario „mittlere Korrelation“ |
Szenario „hohe Korrelation“ |
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positiv |
negativ |
Netto-Sensitivitäten für jede Risikoklasse |
Delta-Faktor-Risiko |
Vega-Risiko |
Krüm-mungs-risiko |
Ins-gesamt |
Delta-Faktor-Risiko |
Vega-Risiko |
Krüm-mungs-risiko |
Ins-gesamt |
Delta-Faktor-Risiko |
Vega-Risiko |
Krüm-mungs-risiko |
Ins-gesamt |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
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0010 |
Insgesamt (alternativer Standardansatz) |
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0020 |
Sensitivitätsgestützte Methode |
Allgemeines Zinsrisiko (GIRR) |
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0030 |
Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen |
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0040 |
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0050 |
Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0060 |
Aktienkursrisiko (EQU) |
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0070 |
Warenpositionsrisiko (COM) |
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0080 |
Fremdwährungsrisiko (FX) |
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0090 |
Ausfallrisiko |
Nicht-Verbriefungspositionen |
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0100 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen (außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0110 |
In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen |
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0120 |
Restrisiko |
Exotische Basiswerte |
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0130 |
Andere Restrisiken |
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Ausfallrisiken unterliegende Positionen |
Restrisiken unterliegende Positionen |
Eigenmittel-anforderungen |
Gesamt-risikobetrag |
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Jump-to-Default-Bruttobeträge (JTD-Bruttobeträge) |
Brutto-Nominalwert |
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Long |
Short |
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0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
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0010 |
Insgesamt (alternativer Standardansatz) |
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0020 |
Sensitivitätsgestützte Methode |
Allgemeines Zinsrisiko (GIRR) |
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0030 |
Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen |
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0040 |
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0050 |
Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0060 |
Aktienkursrisiko (EQU) |
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0070 |
Warenpositionsrisiko (COM) |
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0080 |
Fremdwährungsrisiko (FX) |
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0090 |
Ausfallrisiko |
Nicht-Verbriefungspositionen |
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0100 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen (außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios) |
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0110 |
In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen |
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0120 |
Restrisiko |
Exotische Basiswerte |
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0130 |
Andere Restrisiken |
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