ANHANG VIII
Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios
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Meldebogen-nummer |
Meldebogen-code |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
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111.00 |
C 111.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei |
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112.00 |
C 112.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei und ökonomischem Szenario |
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113.00 |
C 113.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei und Fazilität |
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114.00 |
C 114.00 |
Nähere Angaben zu den makroökonomischen Szenarien nach BIP-Gebietscode |
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115.00 |
C 115.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko |
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116.00 |
C 116.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko nach ökonomischem Szenario |
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117.00 |
C 117.00 |
Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko nach Stufung |
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118.00 |
C 118.00 |
Nähere Angaben zu den makroökonomischen Szenarien nach BIP-Gebietscode |
Basisinformationen über die meldende Stelle
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Rechtsträgerkennung (LEI) |
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Name des Instituts |
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Land (aus Drop-down-Liste) |
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Referenzdatum/Stichtag (aus Drop-down-Liste) |
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Dateinamen-Konventionen: |
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<Reference date>_<country code of the bank>_<LEI CODE>_S<submission number>.xls |
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Beispiel: |
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2019_12_31_AT_AAAAAAAAAAAAAAA_S1.xls |
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Bei LEI-Unterschieden zwischen Dateinamen und Feld E9 werden die Angaben in E9 herangezogen. |
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C 111.00 — Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei
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Code der Gegenpartei |
Anzahl der Fazilitäten |
BIP-Gebietscode |
Risikopositionswert - IFRS 9 |
Bruttobuchwert |
PD - 12 Monate – IFRS 9 |
PD - IRB ohne konservative Anpassungen |
LGD - IFRS 9 |
ECL-Betrag – 12 Monate IFRS 9 |
Erwarteter Verlustbetrag – IRB |
LGD - IFRS 9 Unbesichert 12M. (Hypothetisch) |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0045 |
0100 |
0110 |
0200 |
0400 |
0410 |
0500 |
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C 112.00 – Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei und ökonomischem Szenario
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Code der Gegenpartei |
ID des ökonomischen Szenarios |
PD - 0-12 Monate |
PD - 0-24 Monate |
PD - 0-36 Monate |
PD - 0-48 Monate |
PD - 0-60 Monate |
PD - 0-72 Monate |
PD - 0-84 Monate |
PD - 0-96 Monate |
PD - 0-108 Monate |
PD - 0-120 Monate |
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0010 |
0020 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
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C 113.00 – Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko nach Gegenpartei und Fazilität
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Code der Gegenpartei |
ID der Fazilität |
Risikopositionswert |
Wertminderungs-status |
Bei Ausreichung geschätzte jährliche PD |
Jährliche PD am Meldestichtag |
Quantitativer Auslöser für die Umgliederung in Stufe 2 (in jährlicher PD) |
Schwelle für die Ausnahme bei niedrigem Ausfallrisiko (falls zutreffend) |
Set der qualitativen Auslöser für die Umgliederung in Stufe 2 |
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0010 |
0020 |
0100 |
0200 |
0300 |
0400 |
0500 |
0550 |
0600 |
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C 114.00 – Nähere Angaben zu den makroökonomischen Szenarien nach BIP-Gebietscode
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BIP-Gebietscode |
ID des ökonomischen Szenarios |
BIP-Wachstum - 0-12 Monate |
BIP-Wachstum - 12-24 Monate |
BIP-Wachstum - 24-36 Monate |
BIP-Wachstum - 36-48 Monate |
BIP-Wachstum - 48-60 Monate |
BIP-Wachstum - 60-72 Monate |
BIP-Wachstum - 72-84 Monate |
BIP-Wachstum - 84-96 Monate |
BIP-Wachstum - 96-108 Monate |
BIP-Wachstum - 108-120 Monate |
Gewicht der Szenarien – 0-12 Monate |
Gewicht der Szenarien – 12-24 Monate |
Gewicht der Szenarien – 24-36 Monate |
Gewicht der Szenarien – 36-48 Monate |
Gewicht der Szenarien – 48-60 Monate |
Gewicht der Szenarien – 60-72 Monate |
Gewicht der Szenarien – 72-84 Monate |
Gewicht der Szenarien – 84-96 Monate |
Gewicht der Szenarien – 96-108 Monate |
Gewicht der Szenarien – 108-120 Monate |
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0010 |
0020 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0199 |
0201 |
0202 |
0203 |
0204 |
0205 |
0206 |
0207 |
0208 |
0209 |
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C 115.00 – Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko
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Portfolio-ID |
Anzahl der Schuldner |
BIP-Gebietscode |
Risikopositionswert - IFRS 9 Stufe 1 |
Risikopositionswert - IFRS 9 Stufe 2 |
Risikopositionswert - IFRS 9 Stufe 3 |
Bruttobuchwert |
PD - 12 Monate – IFRS 9 |
PD - 12 Monate – IFRS 9 ohne Überlagerungen |
PD - 12 Monate – IFRS 9 TTC/Unbedingt |
PD - 12 Monate – IFRS 9 – Stufe 1 |
PD - 12 Monate – IFRS 9 – Stufe 2 |
Sicherheitenwert |
LGD - IFRS 9 |
LGD - IFRS 9 ohne Überlagerungen |
Restlaufzeit |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 1 |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 2 |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 3 |
ECL-Betrag - IFRS 9 ohne Überlagerungen – Stufe 1 |
ECL-Betrag - IFRS 9 ohne Überlagerungen – Stufe 2 |
ECL-Betrag - IFRS 9 ohne Überlagerungen – Stufe 3 |
Erwarteter Verlustbetrag – Stufe 1 |
Erwarteter Verlustbetrag – Stufe 2 |
Erwarteter Verlustbetrag – Stufe 3 |
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0010 |
0040 |
0045 |
0050 |
0051 |
0052 |
0055 |
0100 |
0105 |
0106 |
0107 |
0108 |
0120 |
0130 |
0133 |
0140 |
0145 |
0146 |
0147 |
0148 |
0149 |
0150 |
0160 |
0161 |
0162 |
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C 116.00 – Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko nach ökonomischem Szenario
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Portfolio-ID |
ID des ökonomischen Szenarios |
PD - 0-12 Monate |
PD - 0-24 Monate |
PD - 0-36 Monate |
PD - 0-48 Monate |
PD - 0-60 Monate |
PD - 0-72 Monate |
PD - 0-84 Monate |
PD - 0-96 Monate |
PD - 0-108 Monate |
PD - 0-120 Monate |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 1 |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 2 |
ECL-Betrag - IFRS 9 – Stufe 3 |
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0010 |
0020 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0201 |
0202 |
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C 117.00 – Nähere Angaben zu Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko nach Stufung
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Portfolio-ID |
Risikopositionen der Stufe 1, die unter die Ausnahme bei niedrigem Ausfallrisiko fallen |
Schwelle für die Ausnahme bei niedrigem Ausfallrisiko |
Risikopositionen der Stufe 1 mit mehr als dreifacher Erhöhung der PD |
Risikopositionen in Stufe 2 wegen quantitativer Auslöser |
Risikopositionen in Stufe 2 wegen qualitativer oder Backstop-Indikatoren |
Zusätzlicher ECL-Betrag bei Umgliederung in die Stufe 2 |
Übergangsrate von Stufe 1 nach Stufe 3 |
Übergangsrate von Stufe 2 nach Stufe 3 |
Gesamte Umgliederungen nach Stufe 3 |
Umgliederungen von Stufe 1 direkt nach Stufe 3 |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0080 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
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C 118.00 – Nähere Angaben zu den makroökonomischen Szenarien nach BIP-Gebietscode
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BIP-Gebietscode |
ID des ökonomischen Szenarios |
BIP-Wachstum - 0-12 Monate |
BIP-Wachstum - 12-24 Monate |
BIP-Wachstum - 24-36 Monate |
BIP-Wachstum - 36-48 Monate |
BIP-Wachstum - 48-60 Monate |
BIP-Wachstum - 60-72 Monate |
BIP-Wachstum - 72-84 Monate |
BIP-Wachstum - 84-96 Monate |
BIP-Wachstum - 96-108 Monate |
BIP-Wachstum - 108-120 Monate |
Gewicht der Szenarien – 0-12 Monate |
Gewicht der Szenarien – 12-24 Monate |
Gewicht der Szenarien – 24-36 Monate |
Gewicht der Szenarien – 36-48 Monate |
Gewicht der Szenarien – 48-60 Monate |
Gewicht der Szenarien – 60-72 Monate |
Gewicht der Szenarien – 72-84 Monate |
Gewicht der Szenarien – 84-96 Monate |
Gewicht der Szenarien – 96-108 Monate |
Gewicht der Szenarien – 108-120 Monate |
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0010 |
0020 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0199 |
0201 |
0202 |
0203 |
0204 |
0205 |
0206 |
0207 |
0208 |
0209 |
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