ANHANG VII
Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO
|
ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO |
|||
|
Meldebogen-nummer |
Meldebogen-code |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
Kurzbezeich-nung |
|
|
|
URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG |
|
|
106,1 |
C 106.00 |
URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG |
IMV |
|
106,2 |
C 106.01 |
RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT |
SENSITIVITÄTEN |
|
|
|
VaR, sVaR und PV |
|
|
107,1 |
C 107.01 |
NÄHERE ANGABEN |
VaR&SVaR 1 |
|
107,2 |
C 107.02 |
ERGEBNISSE IN DER EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG |
VaR&SVaR 2 |
|
|
|
GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN |
|
|
108 |
C 108.00 |
GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN |
GuV |
|
|
|
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC) |
|
|
109,1 |
C 109.01 |
IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL |
IRC 1 |
|
109,2 |
C 109.02 |
IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS |
IRC 2 |
|
109,3 |
C 109.03 |
IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM |
IRC 3 |
|
|
|
KORRELATIONSHANDEL (CT) |
|
|
110,1 |
C 110.01 |
CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL |
CT 1 |
|
110,2 |
C 110.02 |
CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS |
CT 2 |
|
110,3 |
C 110.03 |
CT. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM |
CT 3 |
|
|
|
ASA (SBM & DRC) |
|
|
120,1 |
C 120.01 |
SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO |
SBM 1 |
|
120,2 |
C 120.02 |
SBM. OFR-Zusammensetzung nach Portfolio |
SBM 2 |
|
120,4 |
C 120.04 |
DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO |
DRC 1 |
|
120,5 |
C 120.05 |
DRC. OFR-Zusammensetzung nach Portfolio |
DRC 2 |
|
120,6 |
C 120.06 |
ASA. OFR NACH PORTFOLIO |
ASA OFR |
C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG
|
Nummer des Instruments |
Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (Ja/Nein) |
Modellierung des Instruments für IRC (Ja/Nein) |
Modellierung des Instruments für Korrelations-handel (Ja/Nein) |
Grund für die Nichteinbe-ziehung |
Freitextfeld |
Ursprüngliche Marktbewer-tung |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 106.01 – RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT
Nummer des Instruments
|
Risikofaktor-Kennung |
Unterklasse |
Zusätzliche Kennung |
Risikosensiti-vität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungs-legung) |
Währung der Rechnungs-legung |
Risikosensiti-vität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) |
Bewertungs-modell |
Definition der Sensitivitäten |
Freitextfeld |
Zusätzliche Kennung 2 |
Bonitäts-kategorie |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
110 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 107.01 – VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN
|
|
Option |
Freitextfeld |
|
|
0010 |
0020 |
||
|
VaR |
|||
|
0010 |
Methodik |
|
|
|
0020 |
Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen |
|
|
|
0030 |
Länge des Beobachtungszeitraums |
|
|
|
0040 |
Datengewichtung |
|
|
|
0050 |
Backtesting-Zuschlagsfaktor |
|
|
|
0060 |
Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor |
|
|
|
sVaR |
|||
|
0070 |
Methodik |
|
|
|
0080 |
Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen |
|
|
|
0090 |
Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor |
|
|
|
0100 |
sVaR-Zeitraum |
|
|
C 107.02 - VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE IN DER EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG
Portfolio
|
Datum |
VaR |
sVaR |
PV |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
|
|
|
|
C 108.00 – GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN
Portfolio
|
Datum |
Tägliche GuV |
|
0010 |
0020 |
|
|
|
C 109.01 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
|
|
Option |
Freitextfeld |
|
|
Zeile |
Posten |
0010 |
0020 |
|
0010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren |
|
|
|
0020 |
Herkunft der LGDs |
|
|
C 109.02 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
|
|
|
Option |
Freitextfeld |
|
Zeile |
Posten |
0010 |
0020 |
|
0010 |
Liquiditätshorizont |
|
|
|
0020 |
Herkunft der PDs |
|
|
|
0030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen |
|
|
C 109.03 – IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
|
Datum |
IRC |
|
0010 |
0020 |
|
|
|
C 110.01 – CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
|
|
Option |
Freitextfeld |
|
|
Zeile |
Posten |
0010 |
0020 |
|
0010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren |
|
|
|
0020 |
Herkunft der LGDs |
|
|
C 110.02 – CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
|
|
|
Option |
Freitextfeld |
|
Zeile |
Posten |
0010 |
0020 |
|
0010 |
Liquiditätshorizont |
|
|
|
0020 |
Herkunft der PDs |
|
|
|
0030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen |
|
|
C 110.03 – CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
|
Datum |
APR |
|
0010 |
0060 |
|
|
|
C 120.01 – SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO
Portfolio
|
Nummer des Instruments |
Risikofaktor-Kennung |
Unterklasse |
Zusätzliche Kennung |
Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) |
Währung der Rechnungslegung |
Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Portfolios) |
Risikogewicht |
Zusätzliche Kennung 2 |
Bonitätskategorie |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
110 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 120.02 – SBM. OFR-Zusammensetzung nach Portfolio
Portfolio
|
Risikoklasse |
Risikokomponente |
Korrelationsszenario |
Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in Währung der Rechnungslegung) |
Währung der Rechnungslegung |
Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung des EBA-Portfolios) |
Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen |
Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos |
Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare |
Freitextfeld |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 120.04 – DRC. Marktwerte und JTD-Bruttobeträge nach Instrument/Portfolio
Portfolio
Integer
|
Nummer des Instruments |
Risikoklasse |
Unterklasse 1 |
Unterklasse 2 |
Schuldner |
Bonitätskategorie |
Ausfallrisikogewicht |
Rang |
Laufzeit |
Erlösquote |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Richtung |
Unterer Tranchierungspunkt (%) |
Oberer Tranchierungspunkt (%) |
Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung |
Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung |
|||||
|
Nominalbetrag |
GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) |
JTD-Bruttobetrag |
Währung |
Nominalbetrag |
GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) |
JTD-Brutto-betrag |
|||
|
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 120.05 – DRC. OFR-Zusammensetzung nach Portfolio
Portfolio
Integer
|
Risikoklasse |
Unterklasse 1 |
Unterklasse 2 |
Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in Währung der Rechnungslegung) |
Währung der Rechnungslegung |
Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung des EBA-Portfolios) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
C 120.06 – ASA. OFR
|
Portfolionummer |
Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung |
Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung |
||||
|
SBM OFR |
DRC OFR |
RRAO OFR |
SBM OFR |
DRC OFR |
RRAO OFR |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|