ANHANG VIII
MELDUNG DES GRUPPENKAPITALTESTS
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MELDEBÖGEN FÜR WERTPAPIERFIRMEN |
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Meldebogennummer |
Meldebogencode |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
Kurzbezeichnung |
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GRUPPENKAPITALTEST |
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11,1 |
I 11.01 |
ZUSAMMENSETZUNG DER EIGENMITTEL – GRUPPENKAPITALTEST |
I11.1 |
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11,2 |
I 11.02 |
EIGENMITTELINSTRUMENTE – GRUPPENKAPITALTEST |
I11.2 |
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11,3 |
I 11.03 |
INFORMATIONEN ÜBER TOCHTERUNTERNEHMEN |
I11.3 |
I 11.01 – ZUSAMMENSETZUNG DER EIGENMITTEL – GRUPPENKAPITALTEST (I11.1)
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Zeilen |
Position |
Betrag |
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0010 |
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0010 |
EIGENMITTEL |
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0020 |
KERNKAPITAL (T1) |
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0030 |
HARTES KERNKAPITAL (CET1) |
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0040 |
Voll eingezahlte Kapitalinstrumente |
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0050 |
Agio |
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0060 |
Einbehaltene Gewinne |
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0070 |
Einbehaltene Gewinne der Vorjahre |
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0080 |
Anrechenbarer Gewinn |
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0090 |
Kumuliertes sonstiges Ergebnis |
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0100 |
Sonstige Rücklagen |
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0120 |
Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters) |
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0130 |
Sonstige Fonds |
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0145 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM HARTEN KERNKAPITAL |
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0150 |
(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals |
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0190 |
(-) Verluste des laufenden Geschäftsjahres |
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0200 |
(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) |
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0210 |
(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte |
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0220 |
(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden |
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0230 |
(-) Qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors, deren Betrag 15 % der Eigenmittel überschreitet |
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0240 |
(-) Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % der Eigenmittel überschreitet |
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0250 |
(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält |
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0270 |
(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage |
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0280 |
(-) Sonstige Abzüge |
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0295 |
Hartes Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
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0300 |
ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL |
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0310 |
Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente |
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0320 |
Agio |
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0335 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL |
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0340 |
(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals |
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0380 |
(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält |
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0400 |
(-) Sonstige Abzüge |
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0415 |
Zusätzliches Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
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0420 |
ERGÄNZUNGSKAPITAL |
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0430 |
Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente |
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0440 |
Agio |
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0455 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM ERGÄNZUNGSKAPITAL |
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0460 |
(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals |
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0500 |
(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Mutterunternehmen keine wesentliche Beteiligung hält |
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0525 |
Ergänzungskapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
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I 11.02 – EIGENMITTELINSTRUMENTE – GRUPPENKAPITALTEST (I11.2)
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Betrag |
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Zeilen |
Position |
0010 |
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0010 |
Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche in der Wertpapierfirmengruppe, wenn das Mutterunternehmen eine wesentliche Beteiligung an den Unternehmen hält |
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0020 |
Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche in der Wertpapierfirmengruppe, wenn das Mutterunternehmen eine wesentliche Beteiligung an den Unternehmen hält |
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0030 |
Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche in der Wertpapierfirmengruppe, wenn das Mutterunternehmen eine wesentliche Beteiligung an den Unternehmen hält |
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0040 |
Positionen von Unternehmen der Finanzbranche in der Wertpapierfirmengruppe, soweit sie keine Eigenmittel für das Gruppenunternehmen darstellen, in das das Mutterunternehmen investiert hat |
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0050 |
Nachrangige Forderungen von Unternehmen der Finanzbranche in der Wertpapierfirmengruppe |
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0060 |
Eventualverbindlichkeiten zugunsten von Unternehmen in der Wertpapierfirmengruppe |
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0070 |
Gesamteigenmittelanforderungen für die Tochterunternehmen |
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I 11.03: INFORMATIONEN ÜBER TOCHTERUNTERNEHMEN (I11.3)
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Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Name des Unternehmens |
Mutter-/Tochterunternehmen |
Land |
Investitionen des Mutterunternehmens |
Eventualverbindlichkeiten des Mutterunternehmens zugunsten des Unternehmens |
Gesamteigenmittel-anforderungen |
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CET1 |
AT1 |
T2 |
Positionen |
Nachrangige Forderungen |
Permanentes Mindestkapital |
Anforderung für K-Faktoren |
Anforderung für fixe Gemeinkosten |
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Verwaltete Vermögenswerte |
Gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten |
Gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten |
Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
Bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte |
Bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte |
Anforderungen für das K-Nettopositionsrisiko |
Geleisteter Einschuss |
Ausfall der Handelsgegenpartei |
Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte |
Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte |
Anforderungen für das K-Konzentrationsrisiko |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
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