MELDEBÖGEN FÜR WERTPAPIERFIRMEN

Meldebogennummer

Meldebogencode

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

Kurzbezeichnung

EIGENMITTEL: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung

1

I 01.00

Eigenmittel

I1

2.1

I 02.01

Eigenmittelanforderungen

I2.1

2.2

I 02.02

Kapitalquoten

I2.2

3

I 03.00

Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten

I3

4

I 04.00

Berechnungen der Gesamtanforderung für K-Faktoren

I4

KLEINE UND NICHT VERFLOCHTENE WERTPAPIERFIRMEN

5

I 05.00

Umfang der Tätigkeit – Überprüfung der Schwellenwerte

I5

K-FAKTOR-ANFORDERUNGEN – ZUSÄTZLICHE ANGABEN

6.1

I 06.01

Verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben AUM

I6.1

6.2

I 06.02

Durchschnittlicher monatlicher AUM-Gesamtwert

I6.2

6.3

I 06.03

Gehaltene Kundengelder – zusätzliche Angaben CMH

I6.3

6.4

I 06.04

Durchschnittlicher täglicher CMH-Gesamtwert

I6.4

6.5

I 06.05

Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte – zusätzlich Angaben ASA

I6.5

6.6

I 06.06

Durchschnittlicher täglicher ASA-Gesamtwert

I6.6

6.7

I 06.07

Bearbeitete Kundenaufträge – zusätzliche Angaben COH

I6.7

6.8

I 06.08

Durchschnittlicher täglicher COH-Gesamtwert

I6.8

6.9

I 06.09

K-Nettopositionsrisiko – zusätzliche Angaben K-NPR

I6.9

6.10

I 06.10

Geleisteter Einschuss – zusätzliche Angaben CMG

I6.10

6.11

I 06.11

Ausfall der Gegenpartei – zusätzliche Angaben TCD

I6.11

6.12

I 06.12

Täglicher Handelsstrom – zusätzliche Angaben DTF

I6.12

6.13

I 06.13

Durchschnittlicher täglicher DTF-Gesamtwert

I6.13

KONZENTRATIONSRISIKEN

7

I 07.00

K-CON – zusätzliche Angaben

I7

8.1

I 08.01

Grad des Konzentrationsrisikos – gehaltene Kundengelder

I8.1

8.2

I 08.02

Grad des Konzentrationsrisikos – verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

I8.2

8.3

I 08.03

Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens

I8.3

8.4

I 08.04

Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag der Gewinne

I8.4

8.5

I 08.05

Risikopositionen im Handelsbuch

I8.5

8.6

I 08.06

Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten

I8.6

LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN

9

I 09.00

Liquiditätsanforderungen

I9

Zeilen

Position

Betrag

0010

0010

EIGENMITTEL

0020

KERNKAPITAL (T1)

0030

HARTES KERNKAPITAL (CET1)

0040

Voll eingezahlte Kapitalinstrumente

0050

Agio

0060

Einbehaltene Gewinne

0070

Einbehaltene Gewinne der Vorjahre

0080

Anrechenbarer Gewinn

0090

Kumuliertes sonstiges Ergebnis

0100

Sonstige Rücklagen

0110

Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)

0120

Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)

0130

Sonstige Fonds

0140

(-) GESAMTABZÜGE VOM HARTEN KERNKAPITAL

0150

(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals

0160

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0170

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0180

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0190

(-) Verluste des laufenden Geschäftsjahres

0200

(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)

0210

(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte

0220

(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden

0230

(-) Qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors, deren Betrag 15 % der Eigenmittel überschreitet

0240

(-) Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % der Eigenmittel überschreitet

0250

(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält

0260

(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält

0270

(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage

0280

(-) Sonstige Abzüge

0290

Hartes Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen

0300

ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

0310

Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente

0320

Agio

0330

(-) GESAMTABZÜGE VOM ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL

0340

(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals

0350

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0360

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0370

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0380

(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält

0390

(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält

0400

(-) Sonstige Abzüge

0410

Zusätzliches Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen

0420

ERGÄNZUNGSKAPITAL

0430

Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente

0440

Agio

0450

(-) GESAMTABZÜGE VOM ERGÄNZUNGSKAPITAL

0460

(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals

0470

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0480

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0490

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0500

(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält

0510

(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält

0520

Ergänzungskapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen

Zeilen

Position

Betrag

0010

0010

Eigenmittelanforderung

0020

Permanente Mindestkapitalanforderung

0030

Anforderung für fixe Gemeinkosten

0040

Gesamtanforderung für K-Faktoren

Übergangseigenmittelanforderungen

0050

Übergangsanforderung auf der Grundlage der Eigenmittelanforderungen der CRR

0060

Übergangsanforderung auf der Grundlage der Anforderungen für fixe Gemeinkosten

0070

Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die zuvor nur unter eine Anfangskapitalanforderung fielen

0080

Übergangsanforderung auf der Grundlage von Anfangskapitalanforderungen bei Zulassung

0090

Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die nicht für das Erbringen bestimmter Dienstleistungen zugelassen sind

0100

Übergangsanforderung von mindestens 250 000  EUR

Zusatzinformationen

0110

Zusätzliche Eigenmittelanforderung

0120

Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln

0130

Eigenmittelanforderungen insgesamt

Zeilen

Position

Betrag

0010

0010

Harte Kernkapitalquote

0020

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals

0030

Kernkapitalquote

0040

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals

0050

Eigenkapitalquote

0060

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel

Betrag

Zeilen

Position

0010

0010

Anforderung für fixe Gemeinkosten

0020

Jährliche fixe Gemeinkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung

0030

Gesamtkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung

0040

Davon: Feste Ausgaben von Dritten im Namen der Wertpapierfirmen

0050

(-)Gesamtabzüge

0060

(-)Prämien für Mitarbeiter und sonstige Vergütungen

0070

(-)Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gesellschafter

0080

(-)Sonstige diskretionäre Gewinnausschüttungen und sonstige variable Vergütungen

0090

(-)Zu entrichtende geteilte Provisionen und Entgelte

0100

(-)Gebühren, Vermittlungsgebühren und sonstige an zentrale Gegenparteien entrichtete Entgelte, die den Kunden in Rechnung gestellt werden

0110

(-)Entgelte an vertraglich gebundene Vermittler

0120

(-)An Kunden entrichtete Zinsen auf Kundengelder, sofern dies nach eigenem Ermessen der Firma geschieht

0130

(-)Einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten

0140

(-)Aufwendungen aus Steuern

0150

(-)Verluste aus dem Handel für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten

0160

(-)Vertragliche Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarungen

0170

(-)Rohstoffausgaben

0180

(-)Einzahlungen in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken

0190

(-)Aufwendungen im Zusammenhang mit Posten, die bereits von den Eigenmitteln abgezogen wurden

0200

Voraussichtliche fixe Gemeinkosten des laufenden Jahres

0210

Schwankungen der fixen Gemeinkosten (%)

Faktorbetrag

Anforderung für K-Faktoren

Zeilen

Position

0010

0020

0010

GESAMTANFORDERUNG FÜR K-FAKTOREN

0020

Kundenrisiken

0030

Verwaltete Vermögenswerte

0040

Gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten

0050

Gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten

0060

Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

0070

Bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte

0080

Bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte

0090

Marktrisiko

0100

Anforderungen für das K-Nettopositionsrisiko

0110

Geleisteter Einschuss

0120

Firmenrisiko

0130

Ausfall der Handelsgegenpartei

0140

Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte

0150

Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte

0160

Anforderungen für das K-Konzentrationsrisiko

Betrag

Zeilen

Position

0010

0010

(Kombinierte) verwaltete Vermögenswerte

0020

(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte

0030

(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte

0040

Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

0050

Gehaltene Kundengelder

0060

Täglicher Handelsstrom – Kassa- und Derivatgeschäfte

0070

Nettopositionsrisiko

0080

Geleisteter Einschuss

0090

Ausfall der Handelsgegenpartei

0100

(Kombinierte) bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme

0110

Kombinierte jährliche Bruttogesamteinkünfte

0120

Jährliche Bruttogesamteinkünfte

0130

(-) Gruppeninterner Teil der jährlichen Bruttoeinkünfte

0140

Davon: Einkünfte aus der Annahme und Übermittlung von Aufträgen

0150

Davon: Einkünfte aus der Ausführung von Aufträgen

0160

Davon: Einkünfte aus dem Handel für eigene Rechnung

0170

Davon: Einkünfte aus der Portfolioverwaltung

0180

Davon: Einkünfte aus Anlageberatung

0190

Davon: Einkünfte aus der Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten/Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung

0200

Davon: Einkünfte aus der Platzierung ohne feste Übernahmeverpflichtung

0210

Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von MTF

0220

Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von OTF

0230

Davon: Einkünfte aus der Verwahrung und der Verwaltung von Finanzinstrumenten

0240

Davon: Einkünfte aus der Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger

0250

Davon: Einkünfte aus der Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen

0260

Davon: Einkünfte aus Devisengeschäften

0270

Davon: Wertpapier- und Finanzanalyse

0280

Davon: Einkünfte aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen

0290

Davon: Wertpapierdienstleistungen und Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit zugrunde liegenden Derivatgeschäften

Faktorbetrag

Monat t

Monat t-1

Monat t-2

0010

0020

0030

0010

AUM-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge)

0020

Davon: AUM – Verwaltete Vermögenswerte im Rahmen der Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum

0030

Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene AUM

0040

AUM – Laufende nichtdiskretionäre Beratung

Monatsendwerte

Monat t-3

Monat t-4

Monat t-5

Monat t-6

Monat t-7

Monat t-8

Monat t-9

Monat t-10

Monat t-11

Monat t-12

Monat t-13

Monat t-14

Monat t-15

Monat t-16

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Monatlicher Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte

0020

Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum

0030

Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte

0040

Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Laufende nichtdiskretionäre Beratung

Faktorbetrag

Monat t

Monat t-1

Monat t-2

0010

0020

0030

0010

CMH – auf getrennten Konten (Durchschnittsbeträge)

0020

CMH – auf nicht getrennten Konten (Durchschnittsbeträge)

Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der gehaltenen Kundengelder

Monat t-3

Monat t-4

Monat t-5

Monat t-6

Monat t-7

Monat t-8

Monat t-9

Monat t-10

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten

0020

Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten

Faktorbetrag

Monat t

Monat t-1

Monat t-2

0010

0020

0030

0010

ASA-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge)

0020

Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2)

0030

Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3)

0040

Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte

0050

Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden

Monatliche Durchschnittswerte der täglichen ASA-Gesamtwerte

Monat t-3

Monat t-4

Monat t-5

Monat t-6

Monat t-7

Monat t-8

Monat t-9

Monat t-10

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

0020

Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2)

0030

Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3)

0040

Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte

0050

Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden

Faktorbetrag

Monat t

Monat t-1

Monat t-2

0010

0020

0030

0010

COH – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge)

0020

Davon: Ausführung von Kundenaufträgen

0030

Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

0040

COH – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge)

0050

Davon: Ausführung von Kundenaufträgen

0060

Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der bearbeiteten Kundenaufträge

Monat t-3

Monat t-4

Monat t-5

Monat t-6

Monat t-7

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Barwert

0020

Davon: Ausführung von Kundenaufträgen

0030

Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

0040

Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Derivatgeschäfte

0050

Davon: Ausführung von Kundenaufträgen

0060

Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

Anforderung für K-Faktoren/Betrag

0010

0010

Gesamtwert nach Standardansatz

0020

Positionsrisiko

0030

Eigenkapitalinstrumente

0040

Schuldtitel

0050

Davon: Verbriefungen

0055

Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA

0060

Fremdwährungsrisiko

0070

Warenpositionsrisiko

0080

Auf internen Modellen basierender Ansatz

Clearingmitglied

Beitrag zum Gesamteinschussbetrag auf Tagesbasis am Tag

Bezeichnung

Unternehmenskennung

Art des Codes

des höchsten geforderten Gesamteinschussbetrags

des zweithöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags

des dritthöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Anforderung für K-Faktoren

Risikopositionswert

Wiederbeschaffungskosten (RC)

Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE)

Sicherheiten (C)

0010

0020

0030

0040

0050

Aufschlüsselung nach Methode für die Ermittlung des Risikopositionswerts

0010

Anwendung der IFR: K-TCD

0020

Alternative Ansätze: Risikopositionswert gemäß CRR bestimmt

0030

SA-CCR

0040

Vereinfachter SA-CCR

0050

Ursprungsrisikomethode

0060

Alternative Ansätze: Vollständige Anwendung des CRR-Rahmens

0070

Zusatzinformation: CVA-Komponente

0080

davon: Gemäß CRR-Rahmen berechnet

Aufschlüsselung nach Art der Gegenpartei

0090

Zentralstaaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen

0100

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

0110

Andere Gegenparteien

Faktorbetrag

Monat t

Monat t-1

Monat t-2

0010

0020

0030

0010

DTF-Gesamtbetrag – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge)

0020

DTF-Gesamtbetrag – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge)

Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Handelsstroms

Monat t-3

Monat t-4

Monat t-5

Monat t-6

Monat t-7

Monat t-8

Monat t-9

Monat t-10

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte

0020

Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte

ID der Gegenpartei

Risikopositionen im Handelsbuch, die die in Artikel 37 Absatz 1 der IFR festgelegten Obergrenzen überschreiten

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Art der Gegenpartei

Risikopositionswert (EV)

Risikopositionswert (als % der Eigenmittel)

Eigenmittelanforderung für den Risikopositionsgesamtwert (OFR)

Überschreitung des Risikopositionswerts (EVE)

Dauer der Überschreitung (in Tagen)

K-CON Eigenmittelanforderung für die Überschreitung (OFRE)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

Institute

Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder zum Meldestichtag

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Prozentsatz der bei diesem Institut gehaltenen Kundengelder

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Institute

Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte zum Meldestichtag

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Prozentsatz der bei diesem Institut hinterlegten Wertpapiere von Kunden

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Einrichtung

Eigene Barmittel des Unternehmens – 5 größte Risikopositionen

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Betrag des Bankguthabens der Firma beim Institut

Prozentsatz des Bankguthabens der Firma, das beim Institut deponiert wurde

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Kunden

Gewinne – 5 größte Risikopositionen

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Gesamtbetrag der Gewinne von diesem Kunden

Zins- und Dividendenerträge

Gebühren und Provisionen und sonstige Erträge

aus Handelsbuchpositionen generierter Betrag

aus Anlagenbuchpositionen generierter Betrag

davon: aus außerbilanziellen Posten generierter Betrag

Prozentsatz der Zins- und Dividendenerträge von diesem Kunden

Betrag

Prozentsatz der Gebühren und Provisionen und sonstigen Erträge von diesem Kunden

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

Gegenpartei

5 größte Risikopositionen im Handelsbuch

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Prozentsatz der Risikoposition gegenüber dieser Gegenpartei in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (nur Handelsbuchpositionen)

0010

0020

0030

0040

0050

Gegenpartei

5 größte Gesamtrisikopositionen (einschließlich im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten)

Unternehmenskennung

Art des Codes

Bezeichnung

Gruppe/Einzelkunde

Prozentsatz der Risikoposition in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (einschließlich außerbilanziellen Vermögenswerten und Posten im Anlagenbuch)

0010

0020

0030

0040

0050

Betrag

Zeilen

Position

0010

0010

Liquiditätsanforderung

0020

Kundengarantien

0030

Gesamtwert der liquiden Aktiva

0040

Unbelastete kurzfristige Einlagen

0050

Gesamtbetrag der anrechenbaren Forderungen, die innerhalb von 30 Tagen eingezogen werden

0060

Aktiva der Stufe 1

0070

Münzen und Banknoten

0080

Abziehbare Zentralbankreserven

0090

Zentralbank-Aktiva

0100

Zentralstaat-Aktiva

0110

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften

0120

Aktiva von öffentlichen Stellen

0130

Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung

0140

Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat bzw. einen Geber von Förderdarlehen geschützt sind)

0150

Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen

0160

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0170

Aktiva der Stufe 2A

0180

Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)

0190

Aktiva der Zentralbank oder einer Zentral-/Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %)

0200

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)

0210

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)

0220

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)

0230

Aktiva der Stufe 2 B

0240

Forderungsgedeckte Wertpapiere

0250

Unternehmensschuldverschreibungen

0260

Aktien (wichtiger Aktienindex)

0270

Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken

0280

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)

0290

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA

0300

Gesamtwert der sonstigen berücksichtigungsfähigen Finanzinstrumente