ANHANG I
MELDUNG FÜR WERTPAPIERFIRMEN, DIE WEDER KLEINE NOCH NICHT VERFLOCHTENE WERTPAPIERFIRMEN SIND
|
MELDEBÖGEN FÜR WERTPAPIERFIRMEN |
|||
|
Meldebogennummer |
Meldebogencode |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
Kurzbezeichnung |
|
|
|
EIGENMITTEL: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung |
|
|
1 |
I 01.00 |
Eigenmittel |
I1 |
|
2.1 |
I 02.01 |
Eigenmittelanforderungen |
I2.1 |
|
2.2 |
I 02.02 |
Kapitalquoten |
I2.2 |
|
3 |
I 03.00 |
Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten |
I3 |
|
4 |
I 04.00 |
Berechnungen der Gesamtanforderung für K-Faktoren |
I4 |
|
|
|
KLEINE UND NICHT VERFLOCHTENE WERTPAPIERFIRMEN |
|
|
5 |
I 05.00 |
Umfang der Tätigkeit – Überprüfung der Schwellenwerte |
I5 |
|
|
|
K-FAKTOR-ANFORDERUNGEN – ZUSÄTZLICHE ANGABEN |
|
|
6.1 |
I 06.01 |
Verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben AUM |
I6.1 |
|
6.2 |
I 06.02 |
Durchschnittlicher monatlicher AUM-Gesamtwert |
I6.2 |
|
6.3 |
I 06.03 |
Gehaltene Kundengelder – zusätzliche Angaben CMH |
I6.3 |
|
6.4 |
I 06.04 |
Durchschnittlicher täglicher CMH-Gesamtwert |
I6.4 |
|
6.5 |
I 06.05 |
Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte – zusätzlich Angaben ASA |
I6.5 |
|
6.6 |
I 06.06 |
Durchschnittlicher täglicher ASA-Gesamtwert |
I6.6 |
|
6.7 |
I 06.07 |
Bearbeitete Kundenaufträge – zusätzliche Angaben COH |
I6.7 |
|
6.8 |
I 06.08 |
Durchschnittlicher täglicher COH-Gesamtwert |
I6.8 |
|
6.9 |
I 06.09 |
K-Nettopositionsrisiko – zusätzliche Angaben K-NPR |
I6.9 |
|
6.10 |
I 06.10 |
Geleisteter Einschuss – zusätzliche Angaben CMG |
I6.10 |
|
6.11 |
I 06.11 |
Ausfall der Gegenpartei – zusätzliche Angaben TCD |
I6.11 |
|
6.12 |
I 06.12 |
Täglicher Handelsstrom – zusätzliche Angaben DTF |
I6.12 |
|
6.13 |
I 06.13 |
Durchschnittlicher täglicher DTF-Gesamtwert |
I6.13 |
|
|
|
KONZENTRATIONSRISIKEN |
|
|
7 |
I 07.00 |
K-CON – zusätzliche Angaben |
I7 |
|
8.1 |
I 08.01 |
Grad des Konzentrationsrisikos – gehaltene Kundengelder |
I8.1 |
|
8.2 |
I 08.02 |
Grad des Konzentrationsrisikos – verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
I8.2 |
|
8.3 |
I 08.03 |
Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens |
I8.3 |
|
8.4 |
I 08.04 |
Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag der Gewinne |
I8.4 |
|
8.5 |
I 08.05 |
Risikopositionen im Handelsbuch |
I8.5 |
|
8.6 |
I 08.06 |
Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten |
I8.6 |
|
|
|
LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN |
|
|
9 |
I 09.00 |
Liquiditätsanforderungen |
I9 |
I 01.00 – ZUSAMMENSETZUNG DER EIGENMITTEL (I1)
|
Zeilen |
Position |
Betrag |
|
0010 |
||
|
0010 |
EIGENMITTEL |
|
|
0020 |
KERNKAPITAL (T1) |
|
|
0030 |
HARTES KERNKAPITAL (CET1) |
|
|
0040 |
Voll eingezahlte Kapitalinstrumente |
|
|
0050 |
Agio |
|
|
0060 |
Einbehaltene Gewinne |
|
|
0070 |
Einbehaltene Gewinne der Vorjahre |
|
|
0080 |
Anrechenbarer Gewinn |
|
|
0090 |
Kumuliertes sonstiges Ergebnis |
|
|
0100 |
Sonstige Rücklagen |
|
|
0110 |
Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest) |
|
|
0120 |
Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters) |
|
|
0130 |
Sonstige Fonds |
|
|
0140 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM HARTEN KERNKAPITAL |
|
|
0150 |
(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals |
|
|
0160 |
(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals |
|
|
0170 |
(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals |
|
|
0180 |
(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals |
|
|
0190 |
(-) Verluste des laufenden Geschäftsjahres |
|
|
0200 |
(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) |
|
|
0210 |
(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte |
|
|
0220 |
(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden |
|
|
0230 |
(-) Qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors, deren Betrag 15 % der Eigenmittel überschreitet |
|
|
0240 |
(-) Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % der Eigenmittel überschreitet |
|
|
0250 |
(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0260 |
(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0270 |
(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage |
|
|
0280 |
(-) Sonstige Abzüge |
|
|
0290 |
Hartes Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
|
|
0300 |
ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL |
|
|
0310 |
Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente |
|
|
0320 |
Agio |
|
|
0330 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL |
|
|
0340 |
(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals |
|
|
0350 |
(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals |
|
|
0360 |
(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals |
|
|
0370 |
(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals |
|
|
0380 |
(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0390 |
(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0400 |
(-) Sonstige Abzüge |
|
|
0410 |
Zusätzliches Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
|
|
0420 |
ERGÄNZUNGSKAPITAL |
|
|
0430 |
Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente |
|
|
0440 |
Agio |
|
|
0450 |
(-) GESAMTABZÜGE VOM ERGÄNZUNGSKAPITAL |
|
|
0460 |
(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals |
|
|
0470 |
(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals |
|
|
0480 |
(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals |
|
|
0490 |
(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals |
|
|
0500 |
(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0510 |
(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält |
|
|
0520 |
Ergänzungskapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen |
|
I 02.01 – EIGENMITTELANFORDERUNGEN (I2.1)
|
Zeilen |
Position |
Betrag |
|
0010 |
||
|
0010 |
Eigenmittelanforderung |
|
|
0020 |
Permanente Mindestkapitalanforderung |
|
|
0030 |
Anforderung für fixe Gemeinkosten |
|
|
0040 |
Gesamtanforderung für K-Faktoren |
|
|
|
Übergangseigenmittelanforderungen |
|
|
0050 |
Übergangsanforderung auf der Grundlage der Eigenmittelanforderungen der CRR |
|
|
0060 |
Übergangsanforderung auf der Grundlage der Anforderungen für fixe Gemeinkosten |
|
|
0070 |
Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die zuvor nur unter eine Anfangskapitalanforderung fielen |
|
|
0080 |
Übergangsanforderung auf der Grundlage von Anfangskapitalanforderungen bei Zulassung |
|
|
0090 |
Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die nicht für das Erbringen bestimmter Dienstleistungen zugelassen sind |
|
|
0100 |
Übergangsanforderung von mindestens 250 000 EUR |
|
|
|
Zusatzinformationen |
|
|
0110 |
Zusätzliche Eigenmittelanforderung |
|
|
0120 |
Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln |
|
|
0130 |
Eigenmittelanforderungen insgesamt |
|
IF 02.02– KAPITALQUOTEN (IF2.2)
|
Zeilen |
Position |
Betrag |
|
0010 |
||
|
0010 |
Harte Kernkapitalquote |
|
|
0020 |
Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals |
|
|
0030 |
Kernkapitalquote |
|
|
0040 |
Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals |
|
|
0050 |
Eigenkapitalquote |
|
|
0060 |
Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel |
|
I 03.00 – BERECHNUNG DER ANFORDERUNGEN FÜR FIXE GEMEINKOSTEN (I3)
|
|
|
Betrag |
|
Zeilen |
Position |
0010 |
|
0010 |
Anforderung für fixe Gemeinkosten |
|
|
0020 |
Jährliche fixe Gemeinkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung |
|
|
0030 |
Gesamtkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung |
|
|
0040 |
Davon: Feste Ausgaben von Dritten im Namen der Wertpapierfirmen |
|
|
0050 |
(-)Gesamtabzüge |
|
|
0060 |
(-)Prämien für Mitarbeiter und sonstige Vergütungen |
|
|
0070 |
(-)Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gesellschafter |
|
|
0080 |
(-)Sonstige diskretionäre Gewinnausschüttungen und sonstige variable Vergütungen |
|
|
0090 |
(-)Zu entrichtende geteilte Provisionen und Entgelte |
|
|
0100 |
(-)Gebühren, Vermittlungsgebühren und sonstige an zentrale Gegenparteien entrichtete Entgelte, die den Kunden in Rechnung gestellt werden |
|
|
0110 |
(-)Entgelte an vertraglich gebundene Vermittler |
|
|
0120 |
(-)An Kunden entrichtete Zinsen auf Kundengelder, sofern dies nach eigenem Ermessen der Firma geschieht |
|
|
0130 |
(-)Einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten |
|
|
0140 |
(-)Aufwendungen aus Steuern |
|
|
0150 |
(-)Verluste aus dem Handel für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten |
|
|
0160 |
(-)Vertragliche Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarungen |
|
|
0170 |
(-)Rohstoffausgaben |
|
|
0180 |
(-)Einzahlungen in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken |
|
|
0190 |
(-)Aufwendungen im Zusammenhang mit Posten, die bereits von den Eigenmitteln abgezogen wurden |
|
|
0200 |
Voraussichtliche fixe Gemeinkosten des laufenden Jahres |
|
|
0210 |
Schwankungen der fixen Gemeinkosten (%) |
|
I 04.00– BERECHNUNG DER GESAMTANFORDERUNGEN FÜR K-FAKTOREN (I4)
|
|
|
Faktorbetrag |
Anforderung für K-Faktoren |
|
Zeilen |
Position |
0010 |
0020 |
|
0010 |
GESAMTANFORDERUNG FÜR K-FAKTOREN |
|
|
|
0020 |
Kundenrisiken |
|
|
|
0030 |
Verwaltete Vermögenswerte |
|
|
|
0040 |
Gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten |
|
|
|
0050 |
Gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten |
|
|
|
0060 |
Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
|
|
|
0070 |
Bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte |
|
|
|
0080 |
Bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte |
|
|
|
0090 |
Marktrisiko |
|
|
|
0100 |
Anforderungen für das K-Nettopositionsrisiko |
|
|
|
0110 |
Geleisteter Einschuss |
|
|
|
0120 |
Firmenrisiko |
|
|
|
0130 |
Ausfall der Handelsgegenpartei |
|
|
|
0140 |
Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte |
|
|
|
0150 |
Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte |
|
|
|
0160 |
Anforderungen für das K-Konzentrationsrisiko |
|
|
I 05.00 – UMFANG DER TÄTIGKEIT – ÜBERPRÜFUNG DER SCHWELLENWERTE (I5)
|
|
|
Betrag |
|
Zeilen |
Position |
0010 |
|
0010 |
(Kombinierte) verwaltete Vermögenswerte |
|
|
0020 |
(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte |
|
|
0030 |
(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte |
|
|
0040 |
Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
|
|
0050 |
Gehaltene Kundengelder |
|
|
0060 |
Täglicher Handelsstrom – Kassa- und Derivatgeschäfte |
|
|
0070 |
Nettopositionsrisiko |
|
|
0080 |
Geleisteter Einschuss |
|
|
0090 |
Ausfall der Handelsgegenpartei |
|
|
0100 |
(Kombinierte) bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme |
|
|
0110 |
Kombinierte jährliche Bruttogesamteinkünfte |
|
|
0120 |
Jährliche Bruttogesamteinkünfte |
|
|
0130 |
(-) Gruppeninterner Teil der jährlichen Bruttoeinkünfte |
|
|
0140 |
Davon: Einkünfte aus der Annahme und Übermittlung von Aufträgen |
|
|
0150 |
Davon: Einkünfte aus der Ausführung von Aufträgen |
|
|
0160 |
Davon: Einkünfte aus dem Handel für eigene Rechnung |
|
|
0170 |
Davon: Einkünfte aus der Portfolioverwaltung |
|
|
0180 |
Davon: Einkünfte aus Anlageberatung |
|
|
0190 |
Davon: Einkünfte aus der Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten/Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung |
|
|
0200 |
Davon: Einkünfte aus der Platzierung ohne feste Übernahmeverpflichtung |
|
|
0210 |
Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von MTF |
|
|
0220 |
Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von OTF |
|
|
0230 |
Davon: Einkünfte aus der Verwahrung und der Verwaltung von Finanzinstrumenten |
|
|
0240 |
Davon: Einkünfte aus der Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger |
|
|
0250 |
Davon: Einkünfte aus der Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen |
|
|
0260 |
Davon: Einkünfte aus Devisengeschäften |
|
|
0270 |
Davon: Wertpapier- und Finanzanalyse |
|
|
0280 |
Davon: Einkünfte aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen |
|
|
0290 |
Davon: Wertpapierdienstleistungen und Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit zugrunde liegenden Derivatgeschäften |
|
I 06.00 K-Faktor – zusätzliche Angaben (I 06)
I 06.01 Verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben AUM
|
|
|
Faktorbetrag |
||
|
|
|
Monat t |
Monat t-1 |
Monat t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
AUM-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0020 |
Davon: AUM – Verwaltete Vermögenswerte im Rahmen der Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum |
|
|
|
|
0030 |
Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene AUM |
|
|
|
|
0040 |
AUM – Laufende nichtdiskretionäre Beratung |
|
|
|
I 06.02 Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte
|
|
|
Monatsendwerte |
|||||||||||||
|
|
|
Monat t-3 |
Monat t-4 |
Monat t-5 |
Monat t-6 |
Monat t-7 |
Monat t-8 |
Monat t-9 |
Monat t-10 |
Monat t-11 |
Monat t-12 |
Monat t-13 |
Monat t-14 |
Monat t-15 |
Monat t-16 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
|
0010 |
Monatlicher Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Laufende nichtdiskretionäre Beratung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.03 Gehaltene Kundengelder – zusätzliche Angaben CMH
|
|
|
Faktorbetrag |
||
|
|
|
Monat t |
Monat t-1 |
Monat t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
CMH – auf getrennten Konten (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0020 |
CMH – auf nicht getrennten Konten (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
I 06.04 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder
|
|
|
Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der gehaltenen Kundengelder |
|||||||
|
|
|
Monat t-3 |
Monat t-4 |
Monat t-5 |
Monat t-6 |
Monat t-7 |
Monat t-8 |
Monat t-9 |
Monat t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.05 Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben ASA
|
|
|
Faktorbetrag |
||
|
|
|
Monat t |
Monat t-1 |
Monat t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
ASA-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0020 |
Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2) |
|
|
|
|
0030 |
Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3) |
|
|
|
|
0040 |
Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte |
|
|
|
|
0050 |
Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden |
|
|
|
I 06.06 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte
|
|
|
Monatliche Durchschnittswerte der täglichen ASA-Gesamtwerte |
|||||||
|
|
|
Monat t-3 |
Monat t-4 |
Monat t-5 |
Monat t-6 |
Monat t-7 |
Monat t-8 |
Monat t-9 |
Monat t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.07 Bearbeitete Kundenaufträge – zusätzliche Angaben COH
|
|
|
Faktorbetrag |
||
|
|
|
Monat t |
Monat t-1 |
Monat t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
COH – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0020 |
Davon: Ausführung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
0030 |
Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
0040 |
COH – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0050 |
Davon: Ausführung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
0060 |
Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen |
|
|
|
I 06.08 Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge
|
|
|
Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der bearbeiteten Kundenaufträge |
||||
|
|
|
Monat t-3 |
Monat t-4 |
Monat t-5 |
Monat t-6 |
Monat t-7 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
0010 |
Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Barwert |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Davon: Ausführung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
|
|
0030 |
Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
|
|
0040 |
Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Derivatgeschäfte |
|
|
|
|
|
|
0050 |
Davon: Ausführung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
|
|
0060 |
Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen |
|
|
|
|
|
I 06.09 K-Nettopositionsrisiko – zusätzliche Angaben K-NPR
|
|
|
Anforderung für K-Faktoren/Betrag |
|
|
0010 |
|
|
0010 |
Gesamtwert nach Standardansatz |
|
|
0020 |
Positionsrisiko |
|
|
0030 |
Eigenkapitalinstrumente |
|
|
0040 |
Schuldtitel |
|
|
0050 |
Davon: Verbriefungen |
|
|
0055 |
Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA |
|
|
0060 |
Fremdwährungsrisiko |
|
|
0070 |
Warenpositionsrisiko |
|
|
0080 |
Auf internen Modellen basierender Ansatz |
|
I 06.10 Geleisteter Einschuss – zusätzliche Angaben CMG
|
Clearingmitglied |
Beitrag zum Gesamteinschussbetrag auf Tagesbasis am Tag |
||||
|
Bezeichnung |
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
des höchsten geforderten Gesamteinschussbetrags |
des zweithöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags |
des dritthöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 06.11 Ausfall der Gegenpartei – TCD Zusätzliche Angaben
|
|
|
Anforderung für K-Faktoren |
Risikopositionswert |
Wiederbeschaffungskosten (RC) |
Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE) |
Sicherheiten (C) |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
Aufschlüsselung nach Methode für die Ermittlung des Risikopositionswerts |
|||||
|
0010 |
Anwendung der IFR: K-TCD |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Alternative Ansätze: Risikopositionswert gemäß CRR bestimmt |
|
|
|
|
|
|
0030 |
SA-CCR |
|
|
|
|
|
|
0040 |
Vereinfachter SA-CCR |
|
|
|
|
|
|
0050 |
Ursprungsrisikomethode |
|
|
|
|
|
|
0060 |
Alternative Ansätze: Vollständige Anwendung des CRR-Rahmens |
|
|
|
|
|
|
0070 |
Zusatzinformation: CVA-Komponente |
|
|
|
|
|
|
0080 |
davon: Gemäß CRR-Rahmen berechnet |
|
|
|
|
|
|
|
Aufschlüsselung nach Art der Gegenpartei |
|||||
|
0090 |
Zentralstaaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen |
|
|
|
|
|
|
0100 |
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen |
|
|
|
|
|
|
0110 |
Andere Gegenparteien |
|
|
|
|
|
I 06.12 Täglicher Handelsstrom – DTF zusätzliche Angaben
|
|
|
Faktorbetrag |
||
|
|
|
Monat t |
Monat t-1 |
Monat t-2 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
|
0010 |
DTF-Gesamtbetrag – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
|
0020 |
DTF-Gesamtbetrag – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge) |
|
|
|
I 06.13 Durchschnittswert der gesamten täglichen Handelsströme
|
|
|
Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Handelsstroms |
|||||||
|
|
|
Monat t-3 |
Monat t-4 |
Monat t-5 |
Monat t-6 |
Monat t-7 |
Monat t-8 |
Monat t-9 |
Monat t-10 |
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 07.00 – K-CON – zusätzliche Angaben (I7)
|
ID der Gegenpartei |
Risikopositionen im Handelsbuch, die die in Artikel 37 Absatz 1 der IFR festgelegten Obergrenzen überschreiten |
|||||||||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Art der Gegenpartei |
Risikopositionswert (EV) |
Risikopositionswert (als % der Eigenmittel) |
Eigenmittelanforderung für den Risikopositionsgesamtwert (OFR) |
Überschreitung des Risikopositionswerts (EVE) |
Dauer der Überschreitung (in Tagen) |
K-CON Eigenmittelanforderung für die Überschreitung (OFRE) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.00 – KONZENTRATIONSRISIKO – Artikel 54 IFR (I8)
I 08.01 Grad des Konzentrationsrisikos – gehaltene Kundengelder
|
Institute |
Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder zum Meldestichtag |
|
|||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Prozentsatz der bei diesem Institut gehaltenen Kundengelder |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.02 Grad des Konzentrationsrisikos – verwahrte und verwaltete Vermögenswerte
|
Institute |
Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte zum Meldestichtag |
|
|||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Prozentsatz der bei diesem Institut hinterlegten Wertpapiere von Kunden |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.03 Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens
|
Einrichtung |
Eigene Barmittel des Unternehmens – 5 größte Risikopositionen |
||||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Betrag des Bankguthabens der Firma beim Institut |
Prozentsatz des Bankguthabens der Firma, das beim Institut deponiert wurde |
|
|
|||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
I 08.04 Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag der Gewinne
|
Kunden |
Gewinne – 5 größte Risikopositionen |
|||||||||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Gesamtbetrag der Gewinne von diesem Kunden |
Zins- und Dividendenerträge |
Gebühren und Provisionen und sonstige Erträge |
||||
|
aus Handelsbuchpositionen generierter Betrag |
aus Anlagenbuchpositionen generierter Betrag |
davon: aus außerbilanziellen Posten generierter Betrag |
Prozentsatz der Zins- und Dividendenerträge von diesem Kunden |
Betrag |
Prozentsatz der Gebühren und Provisionen und sonstigen Erträge von diesem Kunden |
|||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.05 Risikopositionen im Handelsbuch
|
Gegenpartei |
5 größte Risikopositionen im Handelsbuch |
|||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Prozentsatz der Risikoposition gegenüber dieser Gegenpartei in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (nur Handelsbuchpositionen) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
I 08.06 Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten
|
Gegenpartei |
5 größte Gesamtrisikopositionen (einschließlich im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten) |
|||
|
Unternehmenskennung |
Art des Codes |
Bezeichnung |
Gruppe/Einzelkunde |
Prozentsatz der Risikoposition in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (einschließlich außerbilanziellen Vermögenswerten und Posten im Anlagenbuch) |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
|
I 09.00 – LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN (I9)
|
|
|
Betrag |
|
Zeilen |
Position |
0010 |
|
0010 |
Liquiditätsanforderung |
|
|
0020 |
Kundengarantien |
|
|
0030 |
Gesamtwert der liquiden Aktiva |
|
|
0040 |
Unbelastete kurzfristige Einlagen |
|
|
0050 |
Gesamtbetrag der anrechenbaren Forderungen, die innerhalb von 30 Tagen eingezogen werden |
|
|
0060 |
Aktiva der Stufe 1 |
|
|
0070 |
Münzen und Banknoten |
|
|
0080 |
Abziehbare Zentralbankreserven |
|
|
0090 |
Zentralbank-Aktiva |
|
|
0100 |
Zentralstaat-Aktiva |
|
|
0110 |
Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften |
|
|
0120 |
Aktiva von öffentlichen Stellen |
|
|
0130 |
Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung |
|
|
0140 |
Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat bzw. einen Geber von Förderdarlehen geschützt sind) |
|
|
0150 |
Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen |
|
|
0160 |
Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
0170 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
0180 |
Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %) |
|
|
0190 |
Aktiva der Zentralbank oder einer Zentral-/Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %) |
|
|
0200 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2) |
|
|
0210 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1) |
|
|
0220 |
Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1) |
|
|
0230 |
Aktiva der Stufe 2 B |
|
|
0240 |
Forderungsgedeckte Wertpapiere |
|
|
0250 |
Unternehmensschuldverschreibungen |
|
|
0260 |
Aktien (wichtiger Aktienindex) |
|
|
0270 |
Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken |
|
|
0280 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %) |
|
|
0290 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA |
|
|
0300 |
Gesamtwert der sonstigen berücksichtigungsfähigen Finanzinstrumente |
|