ANHANG IV
AGGREGIERTE STATISTISCHE DATEN
Liste der Meldebögen
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TEIL 1 |
Individualdaten pro zuständiger Behörde |
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TEIL 2 |
Daten zu Marktrisiken |
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TEIL 3 |
Daten zu Aufsichtsmaßnahmen und Verwaltungssanktionen |
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TEIL 4 |
Daten zu Ausnahmen |
Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen der Meldebögen in Anhang IV
1) Wenn die zuständigen Behörden bekanntgeben, nach welchen allgemeinen Kriterien und Methoden sie verfahren, dürfen sie keine Informationen über einzelne an bestimmte Wertpapierfirmen gerichtete Aufsichtsmaßnahmen preisgeben; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einzelne Wertpapierfirmen oder um Wertpapierfirmengruppen handelt.
2) Zahlenfelder dürfen nur Zahlen enthalten. Es dürfen keine nationalen Währungen angegeben werden. Alle Beträge sind in Euro auszuweisen; im Falle nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörender Länder sind die nationalen Währungen unter Verwendung der EZB-Wechselkurse (zum üblichen Stichtag, d. h. dem letzten Tag des betreffenden Jahres) in Euro umzurechnen, wobei Millionenbeträge mit einer Dezimalstelle anzugeben sind.
3) Geldbeträge sind in Millionen Euro (Mio. EUR) auszuweisen.
4) Prozentwerte sind mit zwei Dezimalstellen anzugeben.
5) Werden Daten nicht ausgewiesen, ist der Grund unter Verwendung der EBA-Nomenklatur anzugeben, d. h. N/A für „nicht verfügbar“ (not available) oder C für „vertraulich“ (confidential).
6) Auszuweisen sind aggregierte Daten, die nicht auf einzelne Wertpapierfirmen schließen lassen.
7) Daten sind nur für Wertpapierfirmen zu erheben, die der Richtlinie (EU) 2019/2034 unterliegen. Wertpapierfirmen, die der Richtlinie (EU) 2019/2034 nicht unterliegen, sind somit von der Datenerhebung ausgenommen.
TEIL 1
Individualdaten pro zuständiger Behörde (Jahr 20XX)
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Betreffender Meldebogen |
Daten |
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Anzahl und Größe der Wertpapierfirmen |
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010 |
Anzahl der Wertpapierfirmen |
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[Zahlenwert] |
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020 |
Gesamtvermögen aller Wertpapierfirmen im Mitgliedstaat (in Mio. EUR (1) |
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[Zahlenwert] |
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Anzahl und Größe von Wertpapierfirmen aus Drittländern (2) |
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030 |
Aus Drittländern |
Anzahl der Zweigniederlassungen (3) |
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[Zahlenwert] |
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040 |
Anzahl der Tochterunternehmen (4) |
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[Zahlenwert] |
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Zusammensetzung der Eigenmittel in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen |
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Daten, in Mio. EUR |
Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (6) (in %) |
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050 |
Hartes Kernkapital insgesamt (5) |
I 01.00 Zeile 0030 und I 01.01 Zeile 0030 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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060 |
Zusätzliches Kernkapital insgesamt (5) |
I 01.00 Zeile 0300 und I 01.01 Zeile 0300 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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070 |
Ergänzungskapital insgesamt (5) |
I 01.00 Zeile 0420 und I 01.01 Zeile 0420 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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080 |
Eigenmittel insgesamt (6) |
I 01.00 Zeile 0010 und I 01.01 Zeile 0010 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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Eigenmittelanforderungen insgesamt, nach Art |
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Daten, in Mio. EUR |
Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (6) (in %) |
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090 |
Daten zu den Eigenmittelanforderungen |
Anforderung für fixe Gemeinkosten (7) |
I 02.01 Zeile 0030 und I 02.03 Zeile 0030 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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100 |
Permanente Mindestkapitalanforderung (8) |
I 02.01 Zeile 0020 und I 02.03 Zeile 0020 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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110 |
K-Faktor-Anforderung (9) |
I 02.01 Zeile 0040 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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120 |
davon Kundenrisiko (RtC) (10) |
I 04.00 Zeile 0020 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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130 |
davon Marktrisiko (RtM) (11) |
I 04.00 Zeile 0090 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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140 |
davon Firmenrisiko (RtF) (12) |
I 04.00 Zeile 0120 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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(1)
Das Gesamtvermögen entspricht der Summe der Vermögenswerte aller Wertpapierfirmen in einem Mitgliedstaat, berechnet nach geltenden Rechnungslegungsstandards, ohne verwaltete Vermögenswerte.
(2)
Ohne EWR.
(3)
Anzahl der Zweigniederlassungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Hat eine Wertpapierfirma mit Sitz in einem Drittland in einem Land mehrere Betriebsstellen errichtet, so werden diese als eine einzige Zweigniederlassung betrachtet.
(4)
Anzahl der Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens werden als Tochterunternehmen des an der Spitze dieser Unternehmen stehenden Mutterunternehmens betrachtet.
(5)
Kapital gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033.
(6)
Eigenmittelanforderungen insgesamt im Sinne von Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2033.
(7)
Anforderung für fixe Gemeinkosten im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2033.
(8)
Permanente Mindestkapitalanforderung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/2033.
(9)
K-Faktor-Anforderung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2033.
(10)
Eigenmittelanforderungen für Kundenrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2033. In der Spalte „Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (in %)“ ist die Gesamtkapitalquote anzugeben.
(11)
Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/2033.
(12)
Eigenmittelanforderungen für Firmenrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2033. |
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TEIL 2
Daten zu Marktrisiken ( 3 ) (Jahr 20XX)
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Daten zu Marktrisiken |
Ansatz |
Betreffender Meldebogen |
Daten |
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010 |
Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken |
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020 |
Aufschlüsselung nach Ansätzen |
Anzahl der Wertpapierfirmen, die den jeweiligen Ansatz verwenden, bezogen auf die Gesamtzahl der Wertpapierfirmen (1) |
K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko |
I 04.00 Zeile 0100 |
[Zahlenwert] |
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|
030 |
davon Standardansatz |
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[Zahlenwert] |
|||
|
040 |
davon alternativer Standardansatz |
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[Zahlenwert] |
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050 |
davon alternativer auf internen Modellen basierender Ansatz |
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[Zahlenwert] |
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060 |
davon jeder K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko (2) |
|
[Zahlenwert] |
|||
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070 |
K-Faktoransatz für den geleisteten Einschuss |
I 04.00 Zeile 0110 |
[Zahlenwert] |
|||
|
080 |
Sowohl K-Faktor für den geleisteten Einschuss als auch K-Faktor für das Nettopositionsrisiko |
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[Zahlenwert] |
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090 |
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Daten, in Mio. EUR |
Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (3) (in %) |
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100 |
Gesamte Eigenmittelanforderungen nach jedem Ansatz |
K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko |
I 04.00 Zeile 0100 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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|
110 |
davon Standardansatz |
|
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
||
|
120 |
davon alternativer Standardansatz |
|
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
||
|
130 |
davon alternativer auf internen Modellen basierender Ansatz |
|
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
||
|
140 |
davon jeder K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko (2) |
|
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
||
|
150 |
K-Faktoransatz für den geleisteten Einschuss |
I 04.00 Zeile 0110 |
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
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|
160 |
Sowohl K-Faktor für den geleisteten Einschuss als auch K-Faktor für das Nettopositionsrisiko |
|
[Zahlenwert] |
[Zahlenwert] |
||
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(1)
Bestimmte Wertpapierfirmen können mehr als einen Ansatz anwenden, sodass sich die Summe der Positionen 020 bis 060 von der Gesamtzahl der Wertpapierfirmen, die den K-Faktor für das Nettopositionsrisiko berechnen, unterscheiden kann.
(2)
Verwenden Wertpapierfirmen mehr als einen Ansatz für den K-Faktor für das Nettopositionsrisiko: Standardansatz, alternativer Standardansatz, alternativer auf internen Modellen basierende Ansatz. |
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TEIL 3
Daten zu Aufsichtsmaßnahmen und Verwaltungssanktionen ( 4 ) (Jahr 20XX)
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Aufsichtsmaßnahmen |
Daten |
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010 |
Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 38 Buchstabe a |
Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 |
[Zahlenwert] |
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020 |
in Bezug auf das Halten von über die Mindestanforderungen hinausgehenden Eigenmitteln [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a] |
[Zahlenwert] |
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030 |
in Bezug auf die Verstärkung der Unternehmensführung und der Strategien für das interne Kapital und liquide Aktiva [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b] |
[Zahlenwert] |
|
|
040 |
in Bezug auf die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur Erfüllung der Aufsichtsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c] |
[Zahlenwert] |
|
|
050 |
in Bezug auf die Anwendung einer bestimmten Rückstellungspolitik oder die Behandlung der Vermögenswerte [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d] |
[Zahlenwert] |
|
|
060 |
in Bezug auf die Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e] |
[Zahlenwert] |
|
|
070 |
in Bezug auf eine Verringerung der mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundenen Risiken, einschließlich des mit ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f] |
[Zahlenwert] |
|
|
080 |
in Bezug auf die Begrenzung der variablen Vergütung [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe g] |
[Zahlenwert] |
|
|
090 |
in Bezug auf den Einsatz von Nettogewinnen zur Stärkung der Eigenmittel [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe h] |
[Zahlenwert] |
|
|
100 |
in Bezug auf die Einschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder Zinszahlungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe i] |
[Zahlenwert] |
|
|
110 |
in Bezug auf die Auferlegung zusätzlicher Meldepflichten oder häufigerer Meldungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe j] |
[Zahlenwert] |
|
|
120 |
in Bezug auf die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k] |
[Zahlenwert] |
|
|
130 |
in Bezug auf die Auferlegung ergänzender Informationsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe l] |
[Zahlenwert] |
|
|
140 |
in Bezug auf die Verringerung der Risiken für die Sicherheit der Netzwerke und Informationssysteme von Wertpapierfirmen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe m] |
[Zahlenwert] |
|
|
150 |
Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht unter Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Aufsichtsmaßnahmen |
[Zahlenwert] |
|
|
160 |
Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 38 Buchstabe b sowie anderen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/2034 oder der Verordnung (EU) Nr. 2019/2033 |
Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 |
[Zahlenwert] |
|
170 |
in Bezug auf das Halten von über die Mindestanforderungen hinausgehenden Eigenmitteln [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a] |
[Zahlenwert] |
|
|
180 |
in Bezug auf die Verstärkung der Unternehmensführung und der Strategien für das interne Kapital und liquide Aktiva [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b] |
[Zahlenwert] |
|
|
190 |
in Bezug auf die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur Erfüllung der Aufsichtsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c] |
[Zahlenwert] |
|
|
200 |
in Bezug auf die Anwendung einer bestimmten Rückstellungspolitik oder die Behandlung der Vermögenswerte [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d] |
[Zahlenwert] |
|
|
210 |
in Bezug auf die Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e] |
[Zahlenwert] |
|
|
220 |
in Bezug auf eine Verringerung der mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundenen Risiken, einschließlich des mit ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f] |
[Zahlenwert] |
|
|
230 |
in Bezug auf die Begrenzung der variablen Vergütung [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe g] |
[Zahlenwert] |
|
|
240 |
in Bezug auf den Einsatz von Nettogewinnen zur Stärkung der Eigenmittel [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe h] |
[Zahlenwert] |
|
|
250 |
in Bezug auf die Einschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder Zinszahlungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe i] |
[Zahlenwert] |
|
|
260 |
in Bezug auf die Auferlegung zusätzlicher Meldepflichten oder häufigerer Meldungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe j] |
[Zahlenwert] |
|
|
270 |
in Bezug auf die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k] |
[Zahlenwert] |
|
|
280 |
in Bezug auf die Auferlegung ergänzender Informationsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe l] |
[Zahlenwert] |
|
|
290 |
in Bezug auf die Verringerung der Risiken für die Sicherheit der Netzwerke und Informationssysteme von Wertpapierfirmen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe m] |
[Zahlenwert] |
|
|
300 |
Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht unter Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Aufsichtsmaßnahmen |
[Zahlenwert] |
|
|
|
Verwaltungssanktionen (1) |
Daten |
|
|
010 |
Verwaltungssanktionen (für sonstige Verstöße gegen Anforderungen der Richtlinie (EU) 2019/2034 oder der Verordnung (EU) 2019/2033) |
Anzahl der im Einklang mit Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 verhängten Verwaltungssanktionen |
[Zahlenwert] |
|
020 |
betreffend die öffentliche Bekanntmachung der Art des Verstoßes und des Namens der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a] |
[Zahlenwert] |
|
|
030 |
betreffend Anordnungen, wonach die verantwortliche natürliche oder juristische Person die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b] |
[Zahlenwert] |
|
|
040 |
betreffend das vorübergehende Verbot für eine natürliche Person, in Wertpapierfirmen Aufgaben wahrzunehmen [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c] |
[Zahlenwert] |
|
|
050 |
betreffend natürlichen oder juristischen Personen auferlegte Bußgelder [Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben d bis f] |
[Zahlenwert] |
|
|
060 |
Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht in Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Verwaltungssanktionen |
[Freitext] |
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|
(1)
Aufsichtsmaßnahmen oder Beschlüsse, die sich an bestimmte Wertpapierfirmen richten, dürfen von den zuständigen Behörden nicht veröffentlicht werden. Wenn die zuständigen Behörden bekanntgeben, nach welchen allgemeinen Kriterien und Methoden sie verfahren, dürfen sie keine Informationen über einzelne an bestimmte Wertpapierfirmen gerichtete Aufsichtsmaßnahmen preisgeben; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einzelne Wertpapierfirmen oder um Wertpapierfirmengruppen handelt. |
|||
Von zuständigen Behörden verhängte Verwaltungssanktionen. Die zuständigen Behörden geben alle Verwaltungssanktionen an, gegen die in ihrem Rechtsraum bis zum Meldestichtag keine Rechtsmittel eingelegt werden konnten. Zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, in denen Sanktionen auch dann veröffentlicht werden dürfen, wenn Rechtsmittel wurden, geben die betreffenden Sanktionen ebenfalls an, es sei denn, der Rechtsbehelf hat zur Aufhebung der betreffenden Sanktion geführt.
TEIL 4
Daten zu Ausnahmen ( 5 ) (Jahr 20XX)
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|
Ausnahmen für Wertpapierfirmen |
Gesamtzahl der gewährten Ausnahmen |
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010 |
Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf die Teile 2, 3, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 1 (Ausnahmen für Tochterunternehmen) (1)) |
[Zahlenwert] |
|
|
020 |
Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf Teil 6 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 2 (Ausnahmen für Tochterunternehmen) (1)) |
[Zahlenwert] |
|
|
030 |
Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 3 (Ausnahme von den Liquiditätsanforderungen für Tochterunternehmen)) |
[Zahlenwert] |
|
|
040 |
Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis in Bezug auf Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 7 Absatz 4 (aufsichtliche Konsolidierung)) |
|
|
|
050 |
Gesamtzahl der erteilten Erlaubnisse |
[Zahlenwert] |
|
|
060 |
Gesamtbetrag der auf konsolidierter Basis ermittelten, in Tochterunternehmen in Drittländern gehaltenen Eigenmittel (in Mio. EUR) |
[Zahlenwert] |
|
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070 |
Prozentsatz der gesamten auf konsolidierter Basis ermittelten, in Tochterunternehmen in Drittländern gehaltenen Eigenmittel (in %) |
[Zahlenwert] |
|
|
080 |
Prozentsatz der auf konsolidierter Basis ermittelten Eigenmittelanforderungen, die auf Tochterunternehmen in Drittländern entfallen (in %) |
[Zahlenwert] |
|
|
(1)
Die Zahl der Ausnahmen wird anhand der Zahl der Wertpapierfirmen ermittelt, denen eine Ausnahme gewährt wurde. |
|||
( 3 ) Aufzunehmen sind Angaben zu allen Wertpapierfirmen, nicht nur zu Wertpapierfirmen mit Positionen im Zusammenhang mit dem K-Faktor für das Nettopositionsrisiko.
( 4 ) Grundlage für die Angaben ist das Datum des Beschlusses. Aufgrund von Abweichungen zwischen den nationalen Regulierungsvorschriften sowie Aufsichtspraktiken und -ansätzen der zuständigen Behörden lassen die in dieser Tabelle enthaltenen Daten unter Umständen keinen aussagekräftigen Vergleich zwischen Rechtsräumen zu. Schlussfolgerungen, die ohne Rücksicht auf diese Abweichungen gezogen werden, könnten daher irreführend sein.
( 5 ) Bei ihren Angaben zur Ausnahmepraxis legen die zuständigen Behörden die Gesamtzahl der von der zuständigen Behörde gewährten Ausnahmeregelungen, die noch wirksam bzw. in Kraft sind, zugrunde. Die Angaben sind auf Unternehmen zu beschränken, denen eine Ausnahme gewährt wurde. Sind die entsprechenden Informationen nicht verfügbar, d. h. nicht Bestandteil der regelmäßigen Meldungen, so ist „N/A“ anzugeben.