Artikel 6
Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren, die Funktionsparameter einer parametrischen Kurve, einer parametrischen Oberfläche oder eines parametrischen Würfels darstellen
(1) Institute, die eine oder mehrere Parameterfunktionen zur Darstellung einer Kurve, einer Oberfläche oder eines Würfels verwenden und die Funktionsparameter als Risikofaktoren in ihre internen Risikomessmodelle aufnehmen, bewerten die Modellierbarkeit dieser Funktionsparameter, indem sie für jede Parameterfunktion die folgenden Schritte in folgender Reihenfolge anwenden:
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a) |
Die betreffenden Institute bestimmen den Satz von Punkten der Kurve, der Oberfläche oder des Würfels, die zur Kalibrierung der Parameterfunktion verwendet wurden; |
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b) |
die betreffenden Institute wenden den in Artikel 5 Absatz 2 dargelegten Bucket-Ansatz so an, als wären die Risikofaktoren in ihrem Risikomessmodell die nach Buchstabe a ermittelten Punkte; |
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c) |
die betreffenden Institute bewerten im Einklang mit Artikel 4 Absätze 2 und 3 die Modellierbarkeit der sich aus der Anwendung des in Artikel 5 Absatz 2 dargelegten Bucket-Ansatzes ergebenden Unterklassen so, als wären die Risikofaktoren in ihrem Risikomessmodell die im Einklang mit Buchstabe a ermittelten Punkte. |
(2) Die Modellierbarkeit eines Parameters der Parameterfunktion nach Absatz 1 wird bewertet, indem der Satz der Punkte der Kurve, der Oberfläche oder des Würfels ermittelt wird, die zur Kalibrierung dieses Funktionsparameters verwendet wurden. Gehören die ermittelten Punkte lediglich zu Unterklassen, die nach Absatz 1 Buchstabe c als modellierbar bewertet wurden, ist der Funktionsparameter als modellierbar zu bewerten.