Artikel 4
Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren, die zu einer Kurve, einer Oberfläche oder einem Würfel gehören
(1) Risikofaktoren für in Artikel 325be Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Positionen, die zu einer Kurve, einer Oberfläche oder einem Würfel gehören, werden als modellierbar bewertet, indem die folgenden Schritte in der folgenden Reihenfolge vorgenommen werden:
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a) |
Für jede Kurve, jede Oberfläche oder jeden Würfel bestimmt das Institut die relevanten Unterklassen der Risikofaktoren im Einklang mit Artikel 5 dieser Verordnung; |
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b) |
das Institut bestimmt die Modellierbarkeit der unter Buchstabe a genannten relevanten Unterklassen im Einklang mit Absatz 2; |
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c) |
das Institut betrachtet jeden Risikofaktor als modellierbar, der einer Unterklasse angehört, die im Einklang mit Absatz 2 als modellierbar betrachtet wurde. |
(2) Für die Bewertung der Modellierbarkeit einer Unterklasse gelten folgende Kriterien:
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a) |
während eines Beobachtungszeitraums von 12 Monaten, der am vorangegangenen Meldestichtag nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 endet:
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b) |
über einen Beobachtungszeitraum von 12 Monaten gemäß Buchstabe a hat das Institut für diese Unterklasse festgestellt, dass mindestens 100 Preise vorliegen, die im Einklang Artikel 2 dieser Verordnung nachprüfbar sind, die unterschiedliche Beobachtungsdaten aufweisen und die dieser Unterklasse zugeordnet wurden. |
(3) Ein Institut kann den Zwölfmonatszeitraum nach Absatz 2 durch einen Zwölfmonatszeitraum ersetzen, der frühestens einen Monat vor dem vorangegangenen Meldestichtag gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 endet („versetzter Zeitraum“), wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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a) |
Das Institut wendet einen versetzten Zeitraum durchgängig auf alle Unterklassen einer Kurve, einer Oberfläche oder eines Würfels an; |
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b) |
das Institut wendet diesen versetzten Zeitraum im Zeitverlauf konsistent an; |
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c) |
das Institut legt der zuständigen Behörde eine ausführliche Beschreibung der Anwendung dieses versetzten Zeitraums vor. |
(4) Ein nachprüfbarer Preis wird einer Unterklasse zugeordnet, wenn er gemäß Artikel 3 für einen Risikofaktor, der dieser Unterklasse zugeordnet wurde, repräsentativ ist.
(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 kann ein Institut jeden Punkt der Kurve, der Oberfläche oder des Würfels der Unterklasse als Risikofaktor betrachten, unabhängig davon, ob es sich bei diesem Punkt um einen Risikofaktor handelt, der in seinem Risikomessmodell enthalten ist.