Artikel 9
Spezifizierung der Kriterien, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich die theoretischen und die hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstischs ausreichend gut entsprechen
(1)
Die Institute stufen für die Zwecke von Artikel 325bg Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 jeden Handelstisch gemäß den Absätzen 2 bis 5 grün, orange, gelb oder rot ein.
Wird ein Handelstisch grün eingestuft, so wird davon ausgegangen, dass sich die theoretischen Änderungen und die hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstischs ausreichend gut entsprechen.
Wird ein Handelstisch orange, gelb oder rot eingestuft, so wird davon ausgegangen, dass sich die theoretischen Änderungen und die hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstischs nicht ausreichend gut entsprechen.
(2)
Ein Handelstisch wird „grün“ eingestuft, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)
Der gemäß Artikel 7 berechnete Spearman-Korrelationskoeffizient des Handelstischs liegt über 0,8;
b)
der gemäß Artikel 8 berechnete Kolmogorov-Smirnov-Testparameter des Handelstischs liegt unter 0,09.
(3)
Ein Handelstisch wird „rot“ eingestuft, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
a)
Der gemäß Artikel 7 berechnete Spearman-Korrelationskoeffizient des Handelstischs liegt unter 0,7;
b)
der gemäß Artikel 8 berechnete Kolmogorov-Smirnov-Testparameter des Handelstischs liegt über 0,12.
(4)
Ein Handelstisch wird „orange“ eingestuft, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)
Der Handelstisch wurde weder grün noch rot eingestuft;
b)
die Eigenmittelanforderungen für sämtliche diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen wurden im vorangegangenen Quartal anhand des alternativen Standardansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet.
(5)
Handelstische, die weder grün noch orange oder rot eingestuft wurden, werden „gelb“ eingestuft.