Artikel 10
Auswirkungen für Handelstische, die gelb, orange oder rot eingestuft wurden
(1)
Institute, die im Falle von Handelstischen, die gemäß Artikel 9 rot, orange oder gelb eingestuft wurden, die Eigenmittelanforderungen für Positionen, die diesen Handelstischen zugewiesen sind, anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, bestimmen für diese Positionen einen Eigenmittelzuschlag gemäß folgender Formel:
Dabei gilt:
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k |
= |
wie in Absatz 2 spezifiziert; |
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SAima |
= |
anhand des alternativen Standardansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für das Portfolio sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet; |
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IMAima |
= |
anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für das Portfolio sämtlicher Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet. |
(2)
Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Koeffizient k nach folgender Formel berechnet:
Dabei gilt:
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SA i |
= |
anhand des alternativen Standardansatzes nach in Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche dem Handelstisch „i“ zugeordneten Positionen; |
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iєNG |
= |
Indizes aller Handelstische, die gemäß Artikel 9 rot, orange oder gelb eingestuft wurden und für die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet werden; |
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iєima |
= |
Indizes aller Handelstische, für die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet werden. |
(3)
Institute, die im Falle von Handelstischen, die gemäß Artikel 9 rot oder orange eingestuft wurden, die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für Positionen, die diesen Handelstischen zugewiesen sind, anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, teilen dies den zuständigen Behörden bei der Meldung der Ergebnisse der Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung gemäß Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit.