Artikel 21
Spezifikationen für die Systeme von DEA-Bereitstellern
(Artikel 17 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) DEA-Bereitsteller stellen sicher, dass ihre Handelssysteme ihnen ermöglichen,
a) die Aufträge zu überwachen, die ein DEA-Kunde unter dem Handelscode des DEA-Bereitstellers einreicht;
b) Aufträge von Personen automatisch zu sperren oder zu stornieren, deren Handelssysteme mit algorithmischem Handel in Zusammenhang stehende Aufträge einreichen und die nicht zur Übermittlung von Aufträgen durch den direkten elektronischen Zugang berechtigt sind;
c) Aufträge für Finanzinstrumente automatisch zu sperren oder zu stornieren, für die der einreichende DEA-Kunde keine Handelsberechtigung hat, und zu diesem Zweck einzelne DEA-Kunden oder Gruppen solcher Kunden durch ein internes Kennzeichnungssystem zu identifizieren und zu sperren;
d) Aufträge von DEA-Kunden automatisch zu sperren oder zu stornieren, die gegen die im Risikomanagementsystem des DEA-Bereitstellers festgelegten Schwellenwerte verstoßen, und zu diesem Zweck Risikokontrollen für einzelne DEA-Kunden, Finanzinstrumente oder Gruppen von DEA-Kunden anzuwenden;
e) den Auftragsfluss von DEA-Kunden zu unterbrechen;
f) die DEA-Dienste gegenüber jedem beliebigen DEA-Kunden auszusetzen oder zu kündigen, wenn der DEA-Bereitsteller nicht überzeugt ist, dass dessen fortgesetzter Zugang mit seinen eigenen Regeln und Verfahren zur Gewährleistung eines fairen und ordnungsgemäßen Handels und der Integrität des Markts vereinbar ist;
g) bei Bedarf die internen Risikokontrollsysteme der DEA-Kunden jederzeit zu überprüfen.
(2) DEA-Bereitsteller verfügen über Verfahren, mit denen sie Marktstörungsrisiken und firmenspezifische Risiken bewerten, steuern und mindern können. DEA-Bereitsteller wissen, welche Personen benachrichtigt werden müssen, falls ein Fehler auftritt, der zu Verstößen gegen das Risikoprofil oder zu potenziellen Verstößen gegen die Regeln des Handelsplatzes führt.
(3) Durch die Vergabe eindeutiger Identifikationscodes sind DEA-Bereitsteller zu jeder Zeit in der Lage, ihre DEA-Kunden sowie deren Handelsabteilungen und Händler zu identifizieren, wenn diese über die Systeme des DEA-Bereitstellers Aufträge einreichen.
(4) Wenn DEA-Bereitsteller einem DEA-Kunden gestatten, seinerseits den eigenen Kunden Zugang zu gewähren (nachgeordneter Zugang), sind sie in der Lage, die Auftragseingänge der Nutznießer einer solchen Vereinbarung über nachgeordnete Zugänge voneinander zu unterscheiden, auch wenn sie deren Identität nicht kennen.
(5) DEA-Bereitsteller führen Aufzeichnungen über die von ihren DEA-Kunden eingereichten Aufträge und vermerken bei den Auftragsdaten auch Änderungen und Stornierungen, von ihren Überwachungssystemen erzeugte Warnmeldungen sowie Änderungen ihres Filterungsprozesses.