SYMBOL

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Währungscode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datums- und Zeitformat nach ISO 8601

Datum und Uhrzeit in folgendem Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ

Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl mit bis zu n Stellen insgesamt, wovon bis zu m Stellen Nachkommastellen sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte:

{INTEGER-n}

Ganze Zahl mit bis zu n Ziffern insgesamt

Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

Kennung für juristische Personen gemäß ISO 17442

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

Code für die Identifizierung von Handelsplätzen gemäß ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alphanumerische Zeichen

Kennung, die in Artikel 6 und Anhang II der [technischen Regulierungsstandards 22 über Meldepflichten gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014] festgelegt ist

Nr.

Feld

Beschreibung

Standards und Formate

1

Vorname(n) des Kunden

Vollständige(r) Vorname(n) des Kunden. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.

Bei Angabe der Rechtsträgerkennung (LEI) ist dieses Feld leer zu lassen.

{ALPHANUM-140}

2

Nachname(n) des Kunden

Vollständige(r) Nachname(n) des Kunden. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.

Bei Angabe der Rechtsträgerkennung (LEI) ist dieses Feld leer zu lassen.

{ALPHANUM-140}

3

Kundenidentifikationscode

Code zur Identifikation des Kunden der Wertpapierfirma. Im Falle eines direkten elektronischen Zugangs ist der Code des DEA-Nutzers anzugeben.

Wenn der Kunde eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Kunden zu verwenden.

Ist der Kunde keine juristische Person, ist die {NATIONAL_ID} zu verwenden.

Bei Sammelaufträgen ist das Kennzeichen „AGGR“ zu verwenden (siehe Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (1).

Wenn die Zuweisung des Auftrags noch aussteht, ist das Kennzeichen „PNAL“ zu verwenden (siehe Artikel 2 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580).

Dieses Feld ist nur dann leer zu lassen, wenn die Wertpapierfirma keinen Kunden hat.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR“ — Sammelaufträge

„PNAL“ — Zuweisung ausstehend

4

Vorname(n) der im Auftrag des Kunden tätig werdenden Person

In dieses Feld sind alle Vornamen der Person einzutragen, die im Auftrag des Kunden tätig wird.

Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.

{ALPHANUM-140}

5

Nachname(n) der im Auftrag des Kunden tätig werdenden Person

In dieses Feld sind alle Nachnamen der Person einzutragen, die im Auftrag des Kunden tätig wird. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Nachnamen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.

{ALPHANUM-140}

6

Anlageentscheidung innerhalb der Firma

Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Anlageentscheidung verantwortlich ist (siehe Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (2).

War eine natürliche Person für die Anlageentscheidung verantwortlich, ist die für die Anlageentscheidung verantwortliche oder vorrangig verantwortliche Person mit ihrer {NATIONAL_ID} anzugeben.

Wurde die Anlageentscheidung durch einen Algorithmus getroffen, ist das Feld gemäß Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 auszufüllen.

Dieses Feld ist leer zu lassen, wenn die Anlageentscheidung nicht von einer Person oder einem Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma getroffen wurde.

{NATIONAL_ID} — Natürliche Person

{ALPHANUM-50} — Algorithmus

7

Ursprüngliche Auftragsbezeichnung

Der zur Kennzeichnung des vom Kunden eingegangenen oder durch die Wertpapierfirma erzeugten Auftrags verwendete Code, bevor der Auftrag verarbeitet und beim Handelsplatz oder der Wertpapierfirma eingereicht wird.

{ALPHANUM-50}

8

Kauf/Verkauf-Indikator

Angabe, ob es sich bei dem Auftrag um einen Kauf oder einen Verkauf handelt.

Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält.

Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer ist die Gegenpartei, die das Instrument verkauft.

Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt.

Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält. Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält.

Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO-4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert.

Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält.

Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft.

Bei Warenderivat- oder Emissionszertifikatderivat-Kontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die angegebene Ware oder das angegebene Emissionszertifikat erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware/dieses Emissionszertifikat liefert.

Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält.

Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

„BUYI“ — Kauf

„SELL“ — Verkauf

9

Identifikationscode des Finanzinstruments

Eindeutige Kennung des Finanzinstruments

{ISIN}

10

Preis

Limitpreis des Auftrags, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen.

Für Stop-Order ist dies der Stop-Preis des Auftrags.

Bei Optionskontrakten ist dies die Prämie des Derivatkontrakts pro Basiswert oder Indexpunkt.

Bei Spreadbets ist dies der Referenzpreis des direkten zugrunde liegenden Finanzinstruments.

Bei Credit Default Swaps (CDS) ist dies der Kupon in Basispunkten.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Wenn kein Preis anwendbar ist, ist in diesem Feld „NOAP“ anzugeben.

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“.

Bei einem vereinbarten Preis von null ist der Preis mit null anzugeben.

Die Werte werden nicht gerundet und nicht abgeschnitten.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird

„PNDG“, falls der Preis nicht verfügbar ist

„NOAP“ falls der Preis nicht anwendbar ist

11

Preisnotierung

Gibt an, ob der Preis und der Ausführungspreis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt werden.

„MONE“ — monetärer Wert

„PERC“ — Prozent

„YIEL“ — Rendite

„BAPO“ — Basispunkte

12

Preismultiplikator

Anzahl der Einheiten des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst wird.

Monetärer Wert eines einzelnen Swapkontrakts, wenn im Feld „Menge“ die Anzahl der Swapkontrakte im Geschäft angegeben ist. Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt.

Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreatbet beruht.

Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 10 und 26 angegebenen Werten übereinstimmen.

{DECIMAL — 18/17}

„1“ bei nichtderivativen Finanzinstrumenten, die nicht über Kontrakte gehandelt werden.

13

Währung des Preises

Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

{CURRENCYCODE_3}

14

Währung von Leg 2

Bei Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet.

Bei Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap mehrere Währungen umfasst, ist die Währung von Leg 2 die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet.

Dieses Feld muss nur bei Zins- und Währungsderivatkontrakten ausgefüllt werden.

{CURRENCYCODE_3}

15

Code des Basisinstruments

ISIN-Code des Basisinstruments

Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf dem diese Instrumente beruhen.

Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann.

Bei Derivaten oder anderen Finanzinstrumenten, denen ein Basisinstrument zugrunde liegt, der ISIN-Code des Basisinstruments, sofern dieses an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Codes der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrunde liegenden Dividenden begründet.

Bei Credit Default Swaps Angabe der ISIN der Referenzverbindlichkeit.

Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index.

Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Dieses Feld ist so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen Instrumente aufgeführt sind.

{ISIN}

16

Art der Option

Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basisvermögenswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basisvermögenswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt. Im Fall von Swaptions gilt Folgendes:

Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes:

Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind.

„PUTO“ — Put-Option

„CALL“ — Call-Option

„OTHR“ — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

17

Ausübungspreis

Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann.

Das Feld muss nur für Optionen oder Optionsscheine ausgefüllt werden, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Orderplatzierung festgestellt werden kann.

Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird

„PNDG“, falls der Preis nicht verfügbar ist

18

Währung des Ausübungspreises

Währung des Ausübungspreises

{CURRENCYCODE_3}

19

Zahlung bei Abschluss

Monetärer Wert jeglicher Zahlungen, die der Verkäufer bei Abschluss erhalten oder geleistet hat, in Basispunkten.

Erhält der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert positiv. Leistet der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert negativ.

Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken.

{DECIMAL-18/5}

20

Art der Lieferung

Angabe, ob das Geschäft effektiv geliefert oder in bar abgerechnet wird.

Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt der Orderplatzierung nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL“ anzugeben.

Das Feld ist nur für Derivate auszufüllen.

„PHYS“ — effektive Lieferung

„CASH“ — Abrechnung in bar

„OPTL“ — optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

21

Art der Option (mögliche Ausübung)

Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Terminen (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann.

Dieses Feld gilt nur für Optionen.

„EURO“ — Europäische Option

„AMER“ — Amerikanische Option

„ASIA“ — Asiatische Option

„BERM“ — Bermuda-Option

„OTHR“ — Sonstige Option

22

Fälligkeitstermin

Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments.

Dieses Feld gilt nur für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit.

{DATEFORMAT}

23

Ablaufdatum

Ablaufdatum des gemeldeten Finanzinstruments.

Das Feld gilt nur für Derivate mit festgelegtem Ablaufdatum.

{DATEFORMAT}

24

Währung der Menge

Währung, in der die Menge ausgedrückt wird.

Das Feld gilt nur, wenn die Menge als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird.

{CURRENCYCODE_3}

25

Mengennotierung

Angabe, ob die angegebene Menge als Anzahl der Einheiten, als Nominalwert oder als monetärer Wert ausgedrückt wird.

„UNIT“ — Anzahl der Einheiten

„NOML“ — Nominalwert

„MONE“ — monetärer Wert

26

Anfangsmenge

Die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments oder die Anzahl der Derivatkontrakte im Auftrag.

Der Nominalwert oder der monetäre Wert des Finanzinstruments.

Bei Spreadbets entspricht die Menge dem monetären Wert der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim zugrunde liegenden Finanzinstrument.

Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nennwerts des Derivatkontrakts gibt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wieder und ist als positive Zahl auszudrücken.

Für Credit Default Swaps ist die Menge der Nominalbetrag, für den die Absicherung erworben oder veräußert wird.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird

27

Datum und Uhrzeit

Das genaue Datum und die genaue Uhrzeit des Auftragseingangs oder das genaue Datum und die genaue Uhrzeit der Entscheidung über den Handel. Wenn anwendbar, wird dieses Feld gemäß Artikel 3 und Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (3) ausgefüllt.

{DATE_TIME_FORMAT}

Wenn anwendbar, ist die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen.

28

Weitere Informationen vom Kunden

Etwaige Anweisungen, Parameter, Bedingungen und andere Einzelheiten des Auftrags, die der Kunde an die Wertpapierfirma übermittelt hat.

Freitext

(1)   Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission vom 24. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente (siehe Seite 193 dieses Amtsblatts).

(2)   Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Transaktionsmeldungen an die zuständigen Behörden (siehe Seite 449 dieses Amtsblatts).

(3)   Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren (siehe Seite 148 dieses Amtsblatts).

Nr.

Feld/Inhalt

Beschreibung

Format

1

Kauf/Verkauf-Indikator

Zeigt an, ob ein Kauf- oder Verkaufsauftrag vorliegt, wie anhand der Beschreibung von Feld 8 der Tabelle 2 ermittelt.

„BUYI“ — Kauf

„SELL“ — Verkauf

2

Handelskapazität

Gibt an, ob der Auftragseingang daraus resultiert, dass das Mitglied, der Teilnehmer oder der Kunde des Handelsplatzes im Sinne von Artikel 4 Nummer 38 der Richtlinie 2014/65/EU sich deckende Kundenaufträge zusammenführt oder im Sinne von Artikel 4 Nummer 6 der Richtlinie 2014/65/EU Handel für eigene Rechnung betreibt.

Resultiert der Auftragseingang nicht aus einer Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge oder dem Handel für eigene Rechnung, ist in diesem Feld anzugeben, dass das Geschäft im Rahmen anderer Kapazitäten ausgeführt wurde.

„DEAL“ — Handel für eigene Rechnung

„MTCH“ — Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge

„AOTC“ — andere Kapazität

3

Liquiditätszufuhr

Gibt an, ob ein Auftrag im Rahmen einer Market-Making-Strategie gemäß der Artikel 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU oder im Rahmen einer sonstigen Tätigkeit gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission (1) an einen Handelsplatz weitergeleitet wird.

 „true“ — zutreffend

„false“ — nicht zutreffend

4

Ausführung innerhalb der Firma

Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Ausführung des aus dem Auftrag resultierenden Geschäfts verantwortlich ist (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590).

Ist für die Ausführung des Geschäfts eine natürliche Person verantwortlich, ist die Person mit ihrer {NATIONAL_ID} anzugeben.

Ist ein Algorithmus für die Ausführung des Geschäfts verantwortlich, ist das Feld gemäß Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 auszufüllen.

Wenn mehrere Personen oder eine Kombination von Personen und Algorithmen an der Ausführung des Geschäfts beteiligt sind, bestimmt die Wertpapierfirma den vorrangig verantwortlichen Händler oder Algorithmus (siehe Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590) und trägt in dieses Feld die Kennung dieses Händlers oder Algorithmus ein.

Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge.

{NATIONAL_ID} — Natürliche Person

{ALPHANUM-50} — Algorithmus

5

Der Identifikationscode des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags

Der von der Wertpapierfirma intern zur Kennzeichnung des beim Handelsplatz oder einer anderen Wertpapierfirma eingereichten Auftrags verwendete Code, sofern er pro Handelstag und pro Finanzinstrument eindeutig ist.

{ALPHANUM-50}

6

Der bei der Einreichung bei einer anderen Wertpapierfirma oder einem Handelsplatz von dieser oder diesem vergebene Identifikationscode des Auftrags.

Wenn eine andere Wertpapierfirma oder ein Handelsplatz, bei der bzw. dem der Auftrag zur Ausführung eingereicht wurde, diesen durch einen alphanumerischen Code gekennzeichnet hat, dann ist dieser Code in dieses Feld einzutragen.

{ALPHANUM-50}

7

Identifikationscode des Auftragsempfängers

Der Code der Wertpapierfirma, an die der Auftrag übertragen wurde, oder der Code des Handelsplatzes, an den der Auftrag übertragen wurde.

Für Wertpapierfirmen: {LEI}

Für Handelsplätze: {MIC}

8

Auftragsart

Gibt die Art des Auftrags an, der dem Handelsplatz gemäß dessen Spezifikationen übermittelt wird.

{ALPHANUM-50}

9

Limitpreis

Höchstpreis, zu dem ein Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem ein Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann.

Spreadpreis bei einer Strategieorder. Dieser Wert kann negativ oder positiv sein.

Für Aufträge ohne Limitpreis oder Aufträge, für die kein Preis festgesetzt ist, ist dieses Feld leer zu lassen.

Bei einer Wandelanleihe ist in diesem Feld der tatsächliche Preis (Clean Price oder Dirty Price) für den Auftrag anzugeben.

Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, zeichnet die Wertpapierfirma auch den Preis auf, zu dem das Geschäft ausgeführt wurde.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird.

10

Währung des Preises

Währung, in der der Handelspreis des Finanzinstruments, auf das sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

{CURRENCYCODE_3}

11

Preisnotierung

Gibt an, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt wird.

„MONE“ — monetärer Wert

„PERC“ — Prozent

„YIEL“ — Rendite

„BAPO“ — Basispunkte

12

Weiterer Limitpreis

Jeder andere Limitpreis, der für den Auftrag gelten kann. Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird.

13

Stop-Preis

Der Preis, der erreicht werden muss, damit der Auftrag aktiv wird.

Für Stop-Order, die durch Ereignisse ausgelöst werden, die nicht vom Preis des Finanzinstruments abhängig sind, ist in diesem Feld ein Stop-Preis gleich null einzugeben.

Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird.

14

Pegged-Limitpreis

Höchstpreis, zu dem eine Pegged-Order als Kaufauftrag ausgeführt werden kann, oder Mindestpreis, zu dem eine Pegged-Order als Verkaufsauftrag ausgeführt werden kann.

Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird.

15

Restmenge einschließlich nicht sichtbarer Teil

Die Gesamtmenge, die nach einer teilweisen Ausführung oder bei einem anderen Ereignis, das sich auf den Auftrag auswirkt, im Orderbuch verbleibt.

Bei einer teilweisen Ausführung des Auftrags ist dies die nach dieser teilweisen Ausführung insgesamt verbleibende Menge. Bei der Eingabe eines Auftrags entspricht dieser Wert der Anfangsmenge.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

16

Angezeigte Menge

Die im Orderbuch sichtbare Menge (im Gegensatz zur nicht sichtbaren Menge).

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

17

Gehandelte Menge

Wenn es sich um eine teilweise oder vollständige Ausführung handelt, ist in diesem Feld die ausgeführte Menge anzugeben.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

18

Minimum Acceptable Quantity (MAQ)

Die akzeptierte kleinste Menge für einen auszuführenden Auftrag, die sich aus mehreren teilweisen Ausführungen zusammensetzen kann und normalerweise nur für nicht persistente Auftragsarten gilt.

Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

19

Minimum Executable Size (MES)

Die Mindestausführungsgröße einer einzelnen potenziellen Ausführung.

Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

20

MES nur erste Ausführung

Gibt an, ob die MES nur für die erste Ausführung relevant ist.

Wenn kein Eintrag in Feld 19 erfolgt, kann auch dieses Feld leer bleiben.

 „true“ — zutreffend

„false“ — nicht zutreffend

21

Kennzeichen für nur passiv

Gibt an, ob der Auftrag mit einem Merkmal/Kennzeichen an den Handelsplatz übermittelt wird, das festlegt, dass der Auftrag nicht sofort gegen sichtbare Gegenaufträge ausgeführt werden soll.

 „true“ — zutreffend

„false“ — nicht zutreffend

22

Self-Execution Prevention

Gibt an, ob der Auftrag mit Kriterien zur Verhinderung der Selbstausführung eingegeben wurde, damit er nicht gegen einen Auftrag auf der Gegenseite des Buchs ausführbar ist, der vom selben Mitglied oder Teilnehmer eingegeben wurde.

 „true“ — zutreffend

„false“ — nicht zutreffend

23

Datum und Uhrzeit (Auftragseinreichung)

Genaues Datum und genaue Uhrzeit der Einreichung des Auftrags beim Handelsplatz oder bei einer anderen Wertpapierfirma.

{DATE_TIME_FORMAT}

Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen.

24

Datum und Uhrzeit (Auftragseingang)

Genaues Datum und genaue Uhrzeit aller auftragsbezogenen Mitteilungen, die an den Handelsplatz oder die andere Wertpapierfirma übermittelt wurden oder vom Handelsplatz oder der anderen Wertpapierfirma eingingen.

{DATE_TIME_FORMAT}

Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen.

25

Laufende Nummer

Jedes in Feld 26 aufgeführte Ereignis ist von der Wertpapierfirma durch positive Ganzzahlen in aufsteigender Reihenfolge zu identifizieren.

Für jeden Ereignistyp darf nur eine laufende Nummer vergeben werden, diese muss über alle Ereignisse hinweg konsistent sein, von der Wertpapierfirma mit einem Zeitstempel versehen sein und für das Datum, an dem das Ereignis eintritt, fortbestehen.

{INTEGER-50}

26

Neuer Auftrag, Ändern des Auftrags, Stornieren des Auftrags, Zurückweisen des Auftrags, vollständige oder teilweise Ausführung

Neuer Auftrag: Eingang eines neuen Auftrags beim Betreiber des Handelsplatzes.

„NEWO“ — neuer Auftrag

Ausgelöst: ein Auftrag, der bei Eintreten einer zuvor festgelegten Bedingung ausführbar oder ggf. nicht ausführbar wird.

„TRIG“ — ausgelöst

Vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt: wenn ein Mitglied, ein Teilnehmer oder ein Kunde des Handelsplatzes auf eigene Initiative beschließt, Merkmale des zuvor von ihm in das Orderbuch eingegebenen Auftrags zu ändern.

„REME“ — vom Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes ersetzt

Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch): wenn Merkmale eines Auftrags durch die IT-Systeme des Handelsplatzbetreibers geändert werden. Dies umfasst auch die Änderung der aktuellen Merkmale einer Pegged-Order oder Trailing-Stop-Order, um die Position des Auftrags im Orderbuch wiederzugeben.

„REMA“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (automatisch)

Infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen): wenn ein Merkmal eines Auftrags durch Mitarbeiter des Handelsplatzbetreibers geändert wird. Dies umfasst auch den Fall, dass bei einem Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes IT-Probleme aufgetreten sind und dessen Aufträge dringend storniert werden müssen.

„REMH“ — infolge des Handelsbetriebs ersetzt (menschliches Eingreifen)

Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes: umfasst die Aktivierung und Deaktivierung von Aufträgen.

„CHME“ — Änderung des Status auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes

Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs.

„CHMO“ — Änderung des Status infolge des Handelsbetriebs

Auf Initiative des Mitglieds, Teilnehmers oder Kunden des Handelsplatzes storniert.

„CAME“ — auf Initiative des Mitglieds oder Teilnehmers des Handelsplatzes storniert

Infolge des Handelsbetriebs storniert: Dies umfasst einen Schutzmechanismus, der für Wertpapierfirmen verfügbar ist, die gemäß den Artikeln 17 und 48 der Richtlinie 2014/65/EU in Verfolgung einer Market-Making-Strategie algorithmischen Handel betreiben.

„CAMO“ — infolge des Handelsbetriebs storniert

Zurückgewiesener Auftrag: ein eingegangener, vom Betreiber des Handelsplatzes aber zurückgewiesener Auftrag.

„REMO“ — zurückgewiesener Auftrag

Abgelaufener Auftrag: wenn der Auftrag nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer aus dem Orderbuch gelöscht wird.

„EXPI“ — abgelaufener Auftrag

Teilweise ausgeführt: wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt wird, so dass eine auszuführende Restmenge verbleibt.

„PARF“ — teilweise ausgeführt

Vollständig ausgeführt: wenn keine Menge mehr zur Ausführung verbleibt.

„FILL“ — vollständig ausgeführt

{ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden.

27

Leerverkaufsindikator

Ein von einer Wertpapierfirma in eigenem Namen oder im Namen eines Kunden abgeschlossener Leerverkauf gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590

„SSHO“ — Leerverkauf ohne Ausnahme

Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft im Namen eines verkaufenden Kunden aus und kann die Firma nach bestem Bemühen nicht bestimmen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, ist in diesem Feld „UNDI“ anzugeben.

„SSEX“ — Leerverkauf mit Ausnahme

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.

Dieses Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn das Instrument unter die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) fällt und der Verkäufer die Wertpapierfirma oder ein Kunde der Wertpapierfirma ist.

Dieses Feld gilt nur für ausgeführte Aufträge.

„SELL“ — Kein Leerverkauf

„UNDI“ — Information nicht verfügbar

28

Ausnahmeindikator

Angabe, ob das Geschäft im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen gemäß den Artikeln 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt wurde.

Für Eigenkapitalinstrumente:

Für Nichteigenkapitalinstrumente:

Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen ausgeführt wurden.

Geben Sie eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen an:

29

Weiterleitungsstrategie

Die anwendbare Weiterleitungsstrategie gemäß der Spezifikation durch den Handelsplatz.

Falls nicht relevant, Feld bitte leer lassen.

{ALPHANUM-50}

30

Vom Handelsplatz vergebener Transaktionsidentifikationscode

Alphanumerischer Code, den der Handelsplatz der Transaktion gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 zuweist.

Dieses Feld gilt nur für Aufträge, die an einem Handelsplatz ausgeführt wurden.

{ALPHANUM-52}

31

Gültigkeitsdauer

Good-For-Day: Der Auftrag erlischt am Ende des Handelstags, an dem er in das Orderbuch eingegeben wurde.

„GDAY“ — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled: Der Auftrag ist so lange im Orderbuch aktiv und ist ausführbar, bis er storniert wird.

„GTCA“ — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time: Der Auftrag erlischt spätestens zu einer festgesetzten Uhrzeit am aktuellen Geschäftstag.

„GTHT“ — Good-Till-Time

Good-Till-Date: Der Auftrag erlischt nach Ablauf eines bestimmten Datums.

„GTHD“ — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time: Der Auftrag erlischt an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit.

„GTDT“ — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time: Der Auftrag ist erst nach Ablauf einer festgesetzten Uhrzeit am aktuellen Geschäftstag aktiv.

„GAFT“ — Good After Time

Good After Date: Der Auftrag ist erst ab einem festgesetzten Datum aktiv.

„GAFD“ — Good After Date

Good After Specified Date and Time: Der Auftrag ist erst ab einer festgesetzten Uhrzeit am festgesetzten Datum aktiv.

„GADT“ — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel: ein Auftrag, der bei seiner Eingabe ins Orderbuch sofort (für die ausführbare Menge) ausgeführt wird und der für die restliche Menge (sofern vorhanden), die nicht ausgeführt werden konnte, nicht im Orderbuch verbleibt.

„IOCA“ — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill: ein Auftrag, der bei seiner Eingabe ins Orderbuch sofort ausgeführt wird, sofern er vollständig ausgeführt werden kann. Falls der Auftrag nur teilweise ausgeführt werden kann, wird er automatisch zurückgewiesen und kann somit nicht ausgeführt werden.

Sonstige: alle weiteren Angaben, die speziell für bestimmte Geschäftsmodelle, Handelsplattformen oder Handelssysteme gelten.

„F“ — Fill-Or-Kill

oder

{ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden

32

Auftragsbeschränkung

Good For Closing Price Crossing Session: wenn sich ein Auftrag für den Schlusskurs einer Crossing Session qualifiziert.

„SESR“ — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction: Der Auftrag ist nur während Auktionsphasen aktiv und kann nur in diesen Phasen ausgeführt werden (diese können von dem Mitglied, Teilnehmer oder Kunden des Handelsplatzes, das/der den Auftrag eingereicht hat, vorab festgelegt werden, wie Eröffnungs- und/oder Schlussauktionen und/oder Auktionen innerhalb eines Tages).

„VFAR“ — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only: Der Auftrag ist nur während des fortlaufenden Handels aktiv.

„VFCR“ — Valid For Continuous Trading only

Sonstige: alle weiteren Angaben, die speziell für bestimmte Geschäftsmodelle, Handelsplattformen oder Handelssysteme gelten.

{ALPHANUM-4} Zeichen, die in der eigenen Klassifikation des Handelsplatzes noch nicht verwendet werden

Treffen mehrere Möglichkeiten zu, sind diese hier durch Kommata getrennt anzugeben.

33

Datum und Uhrzeit der Gültigkeitsdauer

Diese Angabe bezieht sich auf den Zeitstempel, der den Zeitpunkt wiedergibt, zu dem der Auftrag aktiv wird oder definitiv aus dem Orderbuch gelöscht wird.

Good-For-Day: Eingangsdatum mit einem Zeitstempel unmittelbar vor Mitternacht.

Good-Till-Time: Eingangsdatum und im Auftrag angegebene Uhrzeit.

Good-Till-Date: angegebenes Ablaufdatum mit einem Zeitstempel unmittelbar vor Mitternacht.

Good-Till-Specified Date and Time: für den Ablauf der Gültigkeit angegebenes Datum und angegebene Uhrzeit.

Good After Time: Eingangsdatum und angegebene Uhrzeit, zu der der Auftrag aktiv wird.

Good After Date: angegebenes Datum mit einem Zeitstempel unmittelbar nach Mitternacht.

Good After Specified Date and Time: angegebenes Datum und angegebene Uhrzeit, zu der der Auftrag aktiv wird.

Good-Till-Cancelled: letztes Datum und letzte Uhrzeit, zu der der Auftrag infolge des Handelsbetriebs automatisch gelöscht wird.

Sonstige: Zeitstempel für jeden weiteren Gültigkeitstyp.

{DATE_TIME_FORMAT}

Die Anzahl der Stellen nach den „Sekunden“ ist gemäß Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 zu bestimmen.

34

Sammelauftrag

Angabe, ob es sich bei dem Auftrag um einen Sammelauftrag gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 handelt.

 „true“ — zutreffend

„false“ — nicht zutreffend

35

Zusätzliche Angaben zum ausgehenden Auftrag

Etwaige Anweisungen, Parameter, Bedingungen und andere Einzelheiten des Auftrags, die:

von der Wertpapierfirma an den Handelsplatz übermittelt werden, insbesondere diejenigen Anweisungen, Parameter, Bedingungen und Einzelheiten, die der Handelsplatz kennen muss, um genau zu wissen, wie der Auftrag bearbeitet werden soll, oder

vom Handelsplatz an die Wertpapierfirma übermittelt werden, insbesondere diejenigen Anweisungen, Parameter, Bedingungen und Einzelheiten, die die Wertpapierfirma kennen muss, um genau zu wissen, wie der Auftrag bearbeitet wurde.

Freitext

(1)   Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen (siehe Seite 152 dieses Amtsblatts).

(2)   Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1).