Artikel 5
Stressszenarien für die Zwecke der Liquiditätsdeckungsquote
Die folgenden Szenarien können als Indikatoren für Situationen betrachtet werden, in denen ein Kreditinstitut als einer Stresssituation ausgesetzt angesehen werden kann:
a)
Abfluss eines erheblichen Anteils seiner Privatkundeneinlagen;
b)
teilweiser oder vollständiger Verlust der Fähigkeit zu unbesicherten großvolumigen Finanzierungen, einschließlich der Einlagen von Großkunden und anderer Quellen von Eventualfinanzierungen wie erhaltene zweckgebundene oder ungebundene Liquiditäts- oder Kreditfazilitäten;
c)
teilweiser oder vollständiger Verlust der besicherten kurzfristigen Finanzierung;
d)
zusätzliche Liquiditätsabflüsse infolge einer Ratingherabstufung um bis zu drei Stufen;
e)
erhöhte Volatilität der Märkte, die den Wert von Sicherheiten oder deren Qualität beeinflusst oder die Beschaffung zusätzlicher Sicherheiten erfordert;
f)
außerplanmäßige Inanspruchnahme von Liquiditäts- und Kreditfazilitäten;
g)
potenzielle Verpflichtung zum Rückkauf von Schuldtiteln oder zur Erfüllung außervertraglicher Schuldverhältnisse.