ANHANG I
Formeln für die Bestimmung der Zusammensetzung des Liquiditätspuffers
1. Kreditinstitute bestimmen die Zusammensetzung ihrer Liquiditätspuffer gemäß Artikel 17 anhand der in diesem Anhang festgelegten Formeln.
2. Berechnung der Liquiditätspuffer: Der Liquiditätspuffer des Kreditinstituts entspricht ab dem Berechnungsdatum
dem Betrag der Aktiva der Stufe 1 zuzüglich
des Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich
des Betrags der Aktiva der Stufe 2 B
abzüglich des niedrigeren Werts von
der Summe aus a, b und c oder
dem gemäß den Absätzen 3 und 4 dieses Anhangs berechneten „Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva“.
3. ‚Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva‘: Dieser Betrag umfasst folgende Bestandteile:
den bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller liquiden Aktiva der Stufe 1 außer gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;
den bereinigten Betrag gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller gedeckten Schuldverschreibungen der Stufe 1, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind;
den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2A entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller Aktiva der Stufe 2A, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind, sowie
den bereinigten Betrag von Aktiva der Stufe 2B entsprechend dem nach Abschlägen ermittelten Wert aller Aktiva der Stufe 2B, die das Kreditinstitut halten würde, wenn besicherte Finanzierungsgeschäfte, besicherte Leihgeschäfte oder Sicherheitenswaps, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach Datum der Berechnung fällig werden und bei denen Kreditinstitut und Gegenpartei bei zumindest einer Komponente der Transaktion liquide Aktiva austauschen, abgewickelt sind.
4. Berechnung des „Betrags der überschüssigen liquiden Aktiva“: Dieser Betrag entspricht
dem bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Aktivastufe 1 zuzüglich
des bereinigten Betrags gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 zuzüglich
des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich
des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2 B
abzüglich des niedrigsten Werts von
der Summe aus a, b, c und d;
100/30 multipliziert mit a;
100/60 multipliziert mit der Summe aus a und b;
100/85 multipliziert mit der Summe aus a, b und c.