Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Gesamtkreditlimit

Dynamisch

9(11).99

Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte

Revolvierendes Enddatum — Kredit

Dynamisch

JJJJ-MM

Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden.

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Voraussichtliche Kreditfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits

Ursprüngliche Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Zahlungshäufigkeit

Rückzahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

9(4).9(8)

Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.

Anzahl der Kreditnehmer

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen

Dynamisch

9(3).99

Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.

Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung

Dynamisch

9(3).99

Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Kundentyp bei Vergabe

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Angestellter

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Saldo der kapitalisierten Rückstände

Dynamisch

9(11).99

Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände

Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind