Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Servicers

Dynamisch

Text

Name des Servicers

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung

Postleitzahl

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.

Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners

Statisch

Liste

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Rang

Dynamisch

Liste

Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

Numerisch

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Endgültiges Fälligkeitsdatum

Statisch

Datum

Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Abgesicherter Kredit

Dynamisch

Y/N

Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?

Ursprünglicher Kreditsaldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Gesamtkreditsald.

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Verbriefter Kreditbetrag

Statisch

Numerisch

Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Art des Kredits

Statisch

Liste

Schlussrate

Dynamisch

Numerisch

Höhe der Schlussrate

Zahlungsart

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Zinscap

Dynamisch

Numerisch

Zinscap (%)

Zinsfloor

Statisch

Numerisch

Zinsfloor (%)

Zinssatzart

Dynamisch

Liste

Zinssatzart

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)

Zinsanpassungsperiode

Statisch

Liste

Zinsrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Zinsrückstände

Zinsrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Kapitalrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge

Kapitalrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

Datum

Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion

Ausfallbetrag

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

Numerisch

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Offener Saldo Periode 1

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode 1

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist

Offener Saldo Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Kennung der Sicherheit

Statisch

Text

Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen.

Art des Wertpapiers

Statisch

Liste

Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?

Art der Sicherheit

Statisch

Liste

Art der Sicherheit

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

Datum

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum

Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Rang

Dynamisch

Text

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.

Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung

Statisch

Liste

Währung der Sicherheit

Statisch

Liste

Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein.

Anzahl der Sicherheiten für Kredit

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt

Währung der Anleihe

Statisch

Text

Währungsfestlegung der Anleihe

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

Datum

Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden