Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Immobilienkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller.

Primäreinkommen

Statisch

Numerisch

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete)

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Kreditfälligkeit

Dynamisch

Datum/Numerisch

Fälligkeitsdatum des Kredits

Zweck

Statisch

Liste

Zweck des Kredits.

Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Ursprünglicher Saldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren)

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

Numerisch

Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Zahlungsart

Statisch

Liste

Art der Kapitalzahlung

Zinssatzart

Statisch

Liste

Art des Zinssatzes

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).

Zinssatzanpassungsintervall

Dynamisch

Numerisch

Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten)

Revisionsmarge 1

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 1

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).

Revisionsmarge 2

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 2

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der zweiten Zinssatzänderung

Revisionsmarge 3

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 3

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der dritten Zinssatzänderung

Revidierter Zinsindex

Dynamisch

Liste

Nächster Zinsindex

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.

Immobilienart

Statisch

Liste

Art der Immobilie

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Bewertungsdatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelle Beleihung

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Aktueller Bewertungsbetrag

Dynamisch

Numerisch

Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Aktuelle Bewertungsart

Dynamisch

Liste

Aktuelle Art der Bewertung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Bewertung

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstandssaldo

Dynamisch

Numerisch

Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Rechtsstreit

Dynamisch

Y/N

Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist

Tilgungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum, an dem das Konto getilgt wurde

Ausfall oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung

Veräußerungspreis Untergrenze

Dynamisch

Numerisch

Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T

Veräußerungsverlust

Dynamisch

Numerisch

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Währung

Statisch

Text

Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden