Artikel 3
Wesentliche Risiken oder Risikokomponenten, die durch die in den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Eigenmittelanforderungen nicht abgedeckt sind
(1) Wenn eine Wertpapierfirma die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Bedingungen für eine Einstufung als kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma nicht erfüllt, messen die zuständigen Behörden bei ihrem gemäß Artikel 36 der Richtlinie (EU) 2019/2034 durchgeführten aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsverfahren unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells, der Rechtsform, der Geschäfts- und Risikostrategie sowie des Umfangs und der Komplexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma alle wesentlichen Risiken oder Risikokomponenten, die sich aus den laufenden Tätigkeiten der Wertpapierfirma ergeben, nicht in Artikel 2 der vorliegenden Verordnung genannt sind und nicht schon durch die in den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 festgelegten Eigenmittelanforderungen für diese Firma abgedeckt sind, indem sie auf Einzelrisikobasis das zur Abdeckung der wesentlichen Risiken oder Risikokomponenten als angemessen betrachtete zusätzliche Kapital bestimmen.
(2) Die in Absatz 1 genannte Messung umfasst die Ermittlung, die Einschätzung und — soweit angemessen — die Quantifizierung der folgenden Risikobereiche:
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a) |
die Risiken für die Sicherheit des Netzwerks und der Informationssysteme, die die Wertpapierfirma zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ihrer Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzt, |
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b) |
das Zins- und Kreditrisiko bei Geschäften außerhalb des Handelsbuchs. |
Bei Wertpapierfirmen, deren Anfangskapitalanforderung unter der in Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegten Anforderung liegt, wird die Messung auf aggregierter Ebene durchgeführt, wenn die zuständigen Behörden eine detailliertere Quantifizierung für nicht durchführbar oder für zu aufwendig halten.
(3) Bei der in den Absätzen 1 und 2 genannten Messung stützen die zuständigen Behörden sich auf die in Artikel 6 Absatz 5 genannten relevanten qualitativen Richtwerte und kombinieren diese mit einer statischen und historischen Trendanalyse, wobei sie sich gegebenenfalls auf ihr fachliches Urteil stützen.