Aktualisiert 18/09/2024
In Kraft

Fassung vom: 10/03/2017
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Artikel 21 - Überwachung der Innertageskreditrisiken

Artikel 21

Überwachung der Innertageskreditrisiken

Zur Überwachung des Innertageskreditrisikos führen Bankdienstleister von Zentralverwahrern insbesondere folgende Schritte durch:

a) laufende Überwachung der Innertageskreditrisiken, die aus den in Abschnitt C des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten bankartigen Nebendienstleistungen resultieren, durch ein automatisches Meldesystem;

b) das Führen von Aufzeichnungen über die täglichen Spitzen- und durchschnittlichen Wiederbeschaffungswerte von Innertageskreditrisikopositionen für mindestens zehn Jahre, die aus den in Abschnitt C des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten bankartigen Nebendienstleistungen resultieren;

c) Aufzeichnung der Innertageskreditrisiken, die von jedem Unternehmen ausgehen, gegenüber dem Innertageskreditrisiken eingegangen werden, darunter die folgenden Einrichtungen bzw. Unternehmen:

i) Emittenten;

ii) Teilnehmer an dem vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem auf Unternehmens- und Konzernebene;

iii) Zentralverwahrer mit interoperablen Verbindungen;

iv) Banken und andere Finanzinstitute, die zur Leistung oder Erhalt von Zahlungen verwendet werden;

d) vollständige Beschreibung, wie der Kreditrisikomanagementrahmen die Interdependenzen und die vielfältigen Beziehungen berücksichtigt, die ein Bankdienstleister eines Zentralverwahrers zu jedem der in Buchstabe c genannten Unternehmen haben kann;

e) Erläuterung, wie der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers die Konzentration seiner Innertageskreditrisiken gegenüber jeder Gegenpartei überwacht, einschließlich seiner Risikopositionen gegenüber den Unternehmen der Gruppen, zu denen die in Buchstabe c genannten Unternehmen gehören;

f) Erläuterung, wie der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers die Angemessenheit der auf die eingezogenen Sicherheiten angewandten Sicherheitsabschläge bewertet;

g) Erläuterung, wie der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers die Abdeckung der Kreditrisiken durch Sicherheiten und die Abdeckung der Kreditrisiken durch sonstige gleichwertige Finanzmittel überwacht.