Artikel 20
Bestimmung des Begriffs „Netto-Liquiditätsabflüsse“
(1)
Unter dem Begriff „Netto-Liquiditätsabflüsse“ wird die Summe der Liquiditätsabflüsse unter Buchstabe a abzüglich der Summe der Liquiditätszuflüsse unter Buchstabe b verstanden, wobei das Ergebnis nicht negativ sein darf; die Netto-Liquiditätsabflüsse werden wie folgt berechnet:
a)
Summe der Liquiditätsabflüsse im Sinne des Kapitels 2;
b)
Summe der Liquiditätszuflüsse im Sinne des Kapitels 3, die anhand folgender Werte berechnet wird:
i)
der Zuflüsse, die von der in Artikel 33 Absätze 2 und 3 genannten Obergrenze ausgenommen sind;
ii)
die Zuflüsse nach Artikel 33 Absatz 4 und 90 % der unter Buchstabe a genannten Abflüsse, bereinigt um die ausgenommenen Zuflüsse in Artikel 33 Absätze 2 und 3, wobei das Ergebnis nicht negativ sein darf;
iii)
des niedrigeren der folgenden beiden Werte: andere Zuflüsse als die Zuflüsse nach Artikel 33 Absätze 2, 3 und 4 und 75 % der unter Buchstabe a genannten Abflüsse, bereinigt um die ausgenommenen Zuflüsse in Artikel 33 Absätze 2 und 3 und die Zuflüsse in Artikel 33 Absatz 4, geteilt durch 0,9, um der Obergrenze von 90 % Rechnung zu tragen, wobei das Ergebnis nicht negativ sein darf.
(2)
Liquiditätszuflüsse und Liquiditätsabflüsse werden bewertet über eine Stressphase von 30 Kalendertagen unter der Annahme eines kombinierten spezifischen und marktweiten Stressszenarios im Sinne des Artikels 5.
(3)
Die Berechnung nach Absatz 1 erfolgt nach der Formel in Anhang II.