Artikel 3

Eigenkapitalanforderungen für Betriebs- und Rechtsrisiko

(1)   Die CCP berechnen ihre Eigenkapitalanforderungen für das Betriebsrisiko — einschließlich des Rechtsrisikos — gemäß Artikel 1 unter Verwendung des Basisindikatoransatzes oder fortgeschrittener Messansätze gemäß der Richtlinie 2006/48/EG; dabei gelten die Einschränkungen nach den Absätzen 2 bis 7.

(2)   Die CCP können zur Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen für das Betriebsrisiko gemäß Artikel 103 der Richtlinie 2006/48/EG den Basisindikatoransatz verwenden.

(3)   Die CCP schaffen ein gut dokumentiertes System für die Bewertung und Steuerung des Betriebsrisikos und weisen die Zuständigkeiten und Verantwortung für dieses System eindeutig zu. Sie ermitteln ihre Betriebsrisiken und sammeln relevante Daten zum Betriebsrisiko, einschließlich Daten zu wesentlichen Verlusten. Dieses System ist regelmäßig durch eine unabhängige Partei zu überprüfen, die über die zur Durchführung einer solchen Überprüfung erforderlichen Kenntnisse verfügt.

(4)   Das System einer CCP zur Bewertung des Betriebsrisikos wird eng in die Risikomanagementprozesse der CCP eingebunden. Seine Ergebnisse sind fester Bestandteil des Prozesses der Überwachung und Kontrolle des Betriebsrisikoprofils der CCP.

(5)   Die CCP schaffen ein System für die Berichterstattung an das höhere Management, in dessen Rahmen den maßgeblichen Funktionen innerhalb des Instituts über das Betriebsrisiko Bericht erstattet wird. Die CCP schaffen Verfahren, die es ihnen ermöglichen, unter Berücksichtigung der in den Berichten an das Management enthaltenen Informationen geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

(6)   Ferner können die CCP bei ihrer zuständigen Behörde die Genehmigung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze beantragen. Die zuständige Behörde kann der CCP gemäß Artikel 105 der Richtlinie 2006/48/EG die Verwendung fortgeschrittener Messansätze, die auf ihrem eigenen System zur Messung des Betriebsrisikos basieren, genehmigen.

(7)   CCP, die zur Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen für das Betriebsrisiko die in Absatz 6 genannten fortgeschrittenen Messansätze verwenden, halten Eigenkapital in einer Höhe vor, die jederzeit mindestens 80 % des unter Verwendung des Basisindikatoransatzes gemäß Absatz 2 ermittelten Eigenkapitalbedarfs entspricht.