Feld

Zu meldende Angaben

Kontraktparteien

1

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit der Meldung an das Transaktionsregister.

2

ID der meldenden Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der meldenden Gegenpartei des Kontrakts.

3

Art der ID der anderen Gegenpartei

Art der Kennziffer zur Identifizierung der anderen Gegenpartei.

4

ID der anderen Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der anderen Gegenpartei des Kontrakts.

Dieses Feld wird aus Sicht der meldenden Gegenpartei ausgefüllt. Für Privatpersonen wird durchgängig eine Kundenkennziffer verwendet.

5

Land der anderen Gegenpartei

Code des Landes, in dem sich der eingetragene Geschäftssitz der anderen Gegenpartei befindet, oder des Wohnsitzlandes, wenn die andere Gegenpartei eine natürliche Person ist.

6

Unternehmenssparte der meldenden Gegenpartei

Art der Unternehmenstätigkeiten der meldenden Gegenpartei.

Ist die meldende Gegenpartei eine finanzielle Gegenpartei, so sind in dieses Feld alle notwendigen Kennziffern einzutragen, die in der Taxonomie für finanzielle Gegenparteien enthalten sind und auf diese Gegenpartei zutreffen.

Ist die meldende Gegenpartei eine nichtfinanzielle Gegenpartei, so sind in dieses Feld alle notwendigen Kennziffern einzutragen, die in der Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien enthalten sind und auf diese Gegenpartei zutreffen.

Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, so sind die Kennziffern in der Reihenfolge der Bedeutung der jeweiligen Tätigkeit einzufügen.

7

Art der meldenden Gegenpartei

Angabe, ob die meldende Gegenpartei nach Maßgabe von Artikel 1 Absatz 5 oder Artikel 2 Absätze 1, 8 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) eine zentrale Gegenpartei, eine finanzielle oder nichtfinanzielle Gegenpartei oder eine andere Art von Gegenpartei ist.

8

Makler-ID

Agiert ein Makler als Intermediär der meldenden Gegenpartei, ohne selbst Gegenpartei zu werden, so gibt die meldende Gegenpartei die Identität dieses Maklers mittels einer einheitlichen Kennziffer an.

9

Kennung der die Meldung einreichenden Stelle

Hat die meldende Gegenpartei die Meldung an einen Dritten oder die andere Gegenpartei delegiert, so wird die betreffende Stelle in diesem Feld mittels einer einheitlichen Kennziffer angegeben.

Andernfalls bleibt dieses Feld frei.

10

ID des Clearingmitglieds

Wurde der Derivatekontrakt gecleart und ist die meldende Gegenpartei selbst kein Clearingmitglied, so wird das Clearingmitglied, durch das der Derivatekontrakt gecleart wird, in diesem Feld mittels einer einheitlichen Kennziffer angegeben.

11

Art der ID des Trägers von Rechten/Pflichten

Art der Kennziffer zur Identifizierung des Trägers von Rechten/Pflichten.

12

ID des Trägers von Rechten/Pflichten

Angabe der Partei, die die aus dem Kontrakt erwachsenden Rechte und Pflichten trägt.

Wird die Transaktion über eine Struktur (z. B. Trust oder Fonds) ausgeführt, die mehrere Träger vertritt, sollte diese Struktur als Träger angegeben werden.

Ist der Träger nicht Gegenpartei des Kontrakts, muss die meldende Gegenpartei diesen Träger mittels einer einheitlichen Kennziffer oder im Falle von Privatpersonen mittels der durchgängig verwendeten Kundenkennziffer, den die von der Privatperson genutzte Rechtsform zugeteilt hat, angeben.

13

Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird

Angabe, ob die meldende Gegenpartei den Kontrakt als Auftraggeber auf eigene Rechnung (im eigenen Namen oder im Namen eines Kunden) oder als Beauftragter auf Rechnung und im Namen eines Kunden geschlossen hat.

14

Seite der Gegenpartei

Angabe, ob es sich bei der meldenden Gegenpartei um einen Käufer oder einen Verkäufer handelt.

15

Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement

Angabe, ob der Kontrakt objektiv im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 direkt messbar mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der meldenden Gegenpartei verbunden ist.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt, bleibt dieses Feld frei.

16

Clearingschwelle

Angabe, ob die meldende Gegenpartei über der in Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Clearingschwelle liegt.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt, bleibt dieses Feld frei.

17

Wert des Kontrakts

Bewertung des Kontrakts zu Markt- bzw. Modellpreisen gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. Bewertung der zentralen Gegenpartei, die für ein gecleartes Geschäft heranzuziehen ist.

18

Währung, in der der Wert angegeben ist

Währung, in der die Bewertung des Kontrakts vorgenommen wurde.

19

Bewertungszeitstempel

Datum und Uhrzeit der letzten Bewertung. Bei einer Bewertung zu Marktpreisen sind Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung der Referenzpreise anzugeben.

20

Art der Bewertung

Angabe, ob die Bewertung zu Markt- oder Modellpreisen vorgenommen oder von der zentralen Gegenpartei bereitgestellt wurde.

21

Besicherung

Angabe, ob zwischen den Gegenparteien eine Sicherungsvereinbarung besteht.

22

Besicherung auf Portfolioebene

Angabe, ob die Sicherheiten auf Portfoliobasis hinterlegt wurden.

Auf Portfoliobasis bedeutet, dass die Sicherheiten nicht für einzelne Geschäfte, sondern auf der Grundlage von Nettopositionen eines Kontraktpakets berechnet werden.

23

Kennziffer des besicherten Portfolios

Werden Sicherheiten auf Portfoliobasis gemeldet, ist das Portfolio mittels einer einheitlichen, von der meldenden Gegenpartei festgelegten Kennziffer anzugeben.

24

Ersteinschuss

Wert des Ersteinschusses, der von der meldenden Gegenpartei für die andere Gegenpartei bereitgestellt wurde.

Erfolgt der Ersteinschuss auf Portfoliobasis, sollte in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt bereitgestellten Ersteinschusses angegeben werden.

25

Währung des Ersteinschusses

Geben Sie die Währung des Ersteinschusses an.

26

Nachschuss

Wert des Nachschusses, einschließlich Barmittel, der von der meldenden Gegenpartei für die andere Gegenpartei bereitgestellt wurde.

Erfolgt der Nachschuss auf Portfoliobasis, sollte in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt bereitgestellten Nachschusses angegeben werden.

27

Währung des Nachschusses

Geben Sie die Währung des Nachschusses an.

28

Empfangener Ersteinschuss

Wert des Ersteinschusses, den die meldende Gegenpartei von der anderen Gegenpartei erhalten hat.

Erhält die Gegenpartei den Ersteinschuss auf Portfoliobasis, sollte in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt empfangenen Ersteinschusses angegeben werden.

29

Währung des empfangenen Ersteinschusses

Geben Sie die Währung des empfangenen Ersteinschusses an.

30

Empfangener Nachschuss

Wert des Nachschusses, einschließlich Barmittel, den die meldende Gegenpartei von der anderen Gegenpartei empfangen hat.

Wird der Nachschuss auf Portfoliobasis entgegengenommen, sollte in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt empfangenen Nachschusses angegeben werden.

31

Währung des empfangenen Nachschusses

Geben Sie die Währung des empfangenen Nachschusses an.

32

Überschüssige hinterlegte Sicherheiten

Geben Sie den Wert der über die erforderlichen Sicherheiten hinausgehenden hinterlegten Sicherheiten an.

33

Währung der überschüssigen hinterlegten Sicherheiten

Geben Sie die Währung der überschüssigen hinterlegten Sicherheiten an.

34

Überschüssige erhaltene Sicherheiten

Geben Sie den Wert der über die erforderlichen Sicherheiten hinausgehenden erhaltenen Sicherheiten an.

35

Währung der überschüssigen erhaltenen Sicherheiten

Geben Sie die Währung der überschüssigen erhaltenen Sicherheiten an.

(1)   Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister.

Feld

Zu meldende Angaben

Erfasste Arten von Derivatekontrakten

Abschnitt 2a — Kontrakttyp

Alle Kontrakte

1

Kontrakttyp

Klassifizierung des gemeldeten Kontrakts nach Kontrakttyp.

2

Vermögensklasse

Klassifizierung des gemeldeten Kontrakts nach der zugrunde gelegten Vermögensklasse.

Abschnitt 2b — Kontraktinformationen

Alle Kontrakte

3

Art der Produktklassifizierung

Art der entsprechenden Produktklassifizierung.

4

Produktklassifizierung

Bei Produkten, die anhand der internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) oder einer alternativen Instrumentenkennziffer (AII) identifiziert werden, ist der CFI-Code zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten anzugeben.

Steht die ISIN- oder die AII-Kennziffer nicht zur Verfügung, ist eine bestätigte einheitliche Produktkennziffer (UPI) anzugeben. Bis zur Bestätigung der UPI sind die Produkte anhand des CFI-Codes zu klassifizieren.

5

Art der Produktidentifizierung

Art der entsprechenden Produktidentifizierung.

6

Produktidentifizierung

Das Produkt ist anhand der ISIN- oder der AII-Kennziffer zu identifizieren. Wird ein Produkt an einem Handelsplatz gehandelt, der im auf der ESMA-Website veröffentlichten Register, das auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden bereitgestellten Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission (1) erstellt wurde, als AII klassifiziert wurde, ist die AII-Kennziffer zu verwenden.

Die AII-Kennziffer wird lediglich so lange verwendet, bis der von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) erlassene delegierte Rechtsakt in Kraft getreten ist.

7

Art der Identifizierung des Basiswerts

Art der entsprechenden Kennziffer des Basiswerts.

8

Identifizierung des Basiswerts

Der direkte Basiswert wird anhand einer einheitlichen Kennung auf der Grundlage der Art des Basiswerts identifiziert.

Die AII-Kennziffer wird lediglich so lange verwendet, bis der von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassene delegierte Rechtsakt in Kraft getreten ist.

Bei Credit Default Swaps sollte die ISIN der Referenzverbindlichkeit angegeben werden.

Bei Körben, die sich u. a. aus an einem Handelsplatz gehandelten Finanzinstrumenten zusammensetzen, werden lediglich die an einem Handelsplatz gehandelten Finanzinstrumente angegeben.

9

Nennwährung 1

Währung des Nennwerts.

Bei Zins- oder Währungsderivatekontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1.

10

Nennwährung 2

Die andere Währung des Nennwerts.

Bei Zins- oder Währungsderivatekontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 2.

11

Zu liefernde Währung

Zu liefernde Währung.

Abschnitt 2b — Transaktionsdetails

Alle Kontrakte

12

ID des Geschäftsabschlusses

Einheitliche Geschäftsabschluss-Kennziffer, die mit der anderen Gegenpartei vereinbart wird und bis zur Einführung der globalen UTI gültig ist.

13

Meldungsnachverfolgungsnummer

Einheitliche Nummer für eine Gruppe von Meldungen, die sich auf ein und dieselbe Ausführung eines Derivatekontrakts beziehen.

14

ID für Bestandteile eines komplexen Geschäfts

Interne Kennung der meldenden Firma zur Identifikation und Verknüpfung sämtlicher Meldungen, die sich auf denselben Derivatekontrakt beziehen, der sich aus mehreren Derivatekontrakten zusammensetzt. Auf Ebene der Gegenpartei ist diese Kennung ausschließlich für die Gruppe der aus dem Derivatekontrakt resultierenden Geschäftsmeldungen zu verwenden.

Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn ein Unternehmen einen aus zwei oder mehr Derivatekontrakten bestehenden Derivatekontrakt ausführt und für diesen Kontrakt eine einzige Meldung nicht zweckmäßig ist.

15

Ausführungsplatz

Angabe des Ausführungsplatzes des Derivatekontrakts mittels einer einheitlichen Kennziffer.

Bei außerbörslich gehandelten Kontrakten (OTC-Kontrakten), bei denen das jeweilige Instrument an einem Handelsplatz für den Handel zugelassen oder gehandelt wird, ist der MIC-Code „XOFF“ anzugeben.

Bei außerbörslich gehandelten Kontrakten (OTC-Kontrakten), bei denen das jeweilige Instrument nicht an einem Handelsplatz für den Handel zugelassen oder gehandelt wird, ist der MIC-Code „XXXX“ anzugeben.

16

Komprimierung

Angabe, ob der Kontrakt auf ein Komprimierungsgeschäft im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zurückgeht.

17

Preis/Satz

Preis pro Derivat, ggf. abzüglich Kommissionen und aufgelaufener Zinsen.

18

Art der Preisangabe

Art, wie der Preis ausgedrückt wird.

19

Preiswährung

Währung, in der der Preis/Satz festgelegt ist.

20

Nennbetrag

Referenzwert, anhand dessen vertragliche Zahlungen festgelegt werden. Bei teilweiser Beendigung, Tilgungen und bei Kontrakten, bei denen sich der Nennbetrag aufgrund der Eigenschaften des Kontrakts im Laufe der Zeit verändert, wird der verbleibende Nennbetrag nach erfolgter Veränderung angegeben.

21

Preismultiplikator

Zahl der Anteile des Finanzinstruments, die in einer Handelseinheit enthalten sind, z. B. Anzahl der Derivate, die in einem Kontrakt enthalten sind.

22

Menge

Anzahl der gemeldeten Kontrakte.

Für Spread Bets entspricht die Menge des monetären Werts der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim direkten zugrunde liegenden Finanzinstrument.

23

Zahlung bei Abschluss

Höhe jeglicher Zahlungen, die die meldende Gegenpartei bei Abschluss geleistet oder erhalten hat.

24

Art der Lieferung

Angabe, ob der Kontrakt in physischer Form oder bar ausgeglichen wird.

25

Ausführungszeitstempel

Datum und Uhrzeit der Ausführung des Kontrakts.

26

Geltungsbeginn

Datum, zu dem aus dem Kontrakt erwachsende Pflichten in Kraft treten.

27

Fälligkeitsdatum

Ursprüngliches Datum für das Vertragsende des gemeldeten Kontrakts.

Wird ein Kontrakt vorzeitig beendet, wird dies nicht hier angegeben.

28

Kontraktbeendigung

Wird ein gemeldeter Kontrakt vorzeitig beendet, ist hier das Datum der Beendigung anzugeben.

29

Abrechnungstermin

Datum für die Abrechnung der Basiswerte.

Bei mehr als einem Abrechnungstermin können mehrere Felder verwendet werden.

30

Art des Rahmenvertrags

Verweis auf alle etwaigen bestehenden Rahmenverträge (z. B. ISDA Master Agreement, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement oder jegliche lokalen Rahmenverträge).

31

Fassung des Rahmenvertrags

Angabe des Jahres der für das gemeldete Geschäft verwendeten Fassung des Rahmenvertrags, sofern anwendbar (z. B. 1992, 2002 …).

Abschnitt 2d — Risikominderung/Meldung

Alle Kontrakte

32

Bestätigungszeitstempel

Datum und Uhrzeit der Bestätigung gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission (3).

33

Art der Bestätigung

Angabe, ob der Kontrakt elektronisch, auf anderem Wege oder gar nicht bestätigt wurde.

Abschnitt 2e — Clearing

Alle Kontrakte

34

Clearingpflicht

Angabe, ob der gemeldete Kontrakt einer Kategorie von OTC-Derivaten angehört, die der Clearingpflicht unterliegt, und ob beide Gegenparteien des Kontrakts zum Zeitpunkt der Ausführung des Kontrakts der Clearingpflicht gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen.

35

Gecleart

Angabe, ob ein Clearing stattgefunden hat.

36

Clearing-Zeitstempel

Uhrzeit und Datum des Clearing.

37

CCP

Bei geclearten Kontrakten Angabe der einheitlichen Kennziffer der zentralen Gegenpartei, die den Kontrakt gecleart hat.

38

Gruppeninterne Geschäfte

Angabe, ob der Kontrakt als gruppeninternes Geschäft im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geschlossen wurde.

Abschnitt 2f — Zinssätze

Zinsderivate

39

Festsatz, Leg 1

Angabe des für Leg 1 geltenden Festsatzes, sofern anwendbar.

40

Festsatz, Leg 2

Angabe des für Leg 2 geltenden Festsatzes, sofern anwendbar.

41

Festsatz-Berechnungsmethode, Leg 1

Tatsächliche Anzahl der Tage des Leg 1 betreffenden Festsatz-Berechnungszeitraums, sofern anwendbar.

42

Festsatz-Berechnungsmethode, Leg 2

Tatsächliche Anzahl der Tage des Leg 2 betreffenden Festsatz-Berechnungszeitraums, sofern anwendbar.

43

Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 1 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der Festsatzseite Leg 1, sofern anwendbar.

44

Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 1 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der Festsatzseite Leg 1, sofern anwendbar.

45

Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 2 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der Festsatzseite Leg 2, sofern anwendbar.

46

Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 2 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der Festsatzseite Leg 2, sofern anwendbar.

47

Zahlungsfrequenz variable Seite Leg 1 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der variablen Seite Leg 1, sofern anwendbar.

48

Zahlungsfrequenz variable Seite Leg 1 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der variablen Seite Leg 1, sofern anwendbar.

49

Zahlungsfrequenz variable Seite Leg 2 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der variablen Seite Leg 2, sofern anwendbar.

50

Zahlungsfrequenz variable Seite Leg 2 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Zahlungsfrequenz bei der variablen Seite Leg 2, sofern anwendbar.

51

Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite Leg 1 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Frequenz der Neufestsetzung des Zinssatzes auf der variablen Seite Leg 1, sofern anwendbar.

52

Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite Leg 1 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Frequenz der Neufestsetzung des Zinssatzes auf der variablen Seite Leg 1, sofern anwendbar.

53

Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite Leg 2 — Zeitspanne

Zeitspanne mit der Frequenz der Neufestsetzung des Zinssatzes auf der variablen Seite Leg 2, sofern anwendbar.

54

Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite Leg 2 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit der Frequenz der Neufestsetzung des Zinssatzes auf der variablen Seite Leg 2, sofern anwendbar.

55

Variabler Satz, Leg 1

Angabe der verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden, sofern anwendbar.

56

Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 — Zeitspanne

Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 1.

57

Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 1.

58

Variabler Satz, Leg 2

Angabe der verwendeten Zinssätze, die in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt werden, sofern anwendbar.

59

Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 — Zeitspanne

Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 2.

60

Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 — Multiplikator

Multiplikator der Zeitspanne mit dem Referenzzeitraum bei der variablen Seite Leg 2.

Abschnitt 2g — Devisen

Währungsderivate

61

Lieferwährung 2

Cross Currency, sofern nicht identisch mit der Lieferwährung.

62

Wechselkurs 1

Wechselkurs zum Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) des Abschlusses des Kontrakts. Anzugeben als Preis der Basiswährung in der notierten Währung.

63

Devisenterminkurs

Zwischen den Gegenparteien in der vertraglichen Vereinbarung vereinbarter Devisenterminkurs. Anzugeben als Preis der Basiswährung in der notierten Währung.

64

Umrechnungsbasis

Basis für den Wechselkurs.

Abschnitt 2h — Rohstoffe und Emissionszertifikate

Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

Allgemeines

65

Rohstoff-Basiswert

Art der Rohstoffe, die dem Kontrakt zugrunde liegen.

66

Einzelheiten der Rohstoffe

Einzelheiten zu dem betreffenden Rohstoff über die Angaben in Feld 65 hinaus.

Energie

Die Felder 67 bis 77 beziehen sich nur auf Derivatekontrakte, die in der Union geliefertes Erdgas und in der Union gelieferten Strom betreffen.

67

Lieferpunkt oder -zone

Lieferpunkt(e) des Marktgebiets/der Marktgebiete.

68

Kuppelstelle/Kopplungspunkt

Angabe der Grenze(n) oder Grenzübergänge eines Transportkontrakts.

69

Art der Last

Angabe des Lieferprofils.

Wiederholbarer Abschnitt der Felder 70-77

70

Lieferzeitspanne

Zeitspanne für jeden Block oder jedes Profil.

71

Datum und Uhrzeit des Lieferbeginns

Datum und Uhrzeit des Lieferbeginns.

72

Datum und Uhrzeit des Lieferendes

Datum und Uhrzeit des Lieferendes.

73

Dauer

Dauer des Lieferzeitraums.

74

Wochentage

Wochentage, an denen die Lieferung erfolgt.

75

Lieferkapazität

Lieferkapazität für jede in Feld 70 genannte Lieferzeitspanne.

76

Mengeneinheit

Täglich oder stündlich gelieferte Menge in MWh oder kWh/d je nach Rohstoff-Basiswert.

77

Preis/Zeitintervallmengen

Falls zutreffend, Preis pro Menge je Lieferzeitspanne.

Abschnitt 2i — Optionen

Kontrakte mit Option

78

Art der Option

Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basiswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basiswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Ausführung des Derivatekontrakts nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt.

79

Art der Option (mögliche Ausübung)

Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Daten (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (American Style Option) ausgeübt werden kann.

80

Ausübungspreis (Ober-/Untergrenze)

Ausübungspreis der Option.

81

Art der Ausübungspreisangabe

Art, wie der Ausübungspreis ausgedrückt wird.

82

Fälligkeitstag der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Bei Swaptions gilt der Fälligkeitstag des zugrunde liegenden Swaps.

Abschnitt 2j — Kreditderivate

83

Rangfolge

Angaben zur Rangfolge bei Indextermin- oder Einzeladressenkontrakten

84

Referenzeinheit

Angabe der zugrunde liegenden Referenzeinheit.

85

Häufigkeit der Zahlung

Häufigkeit der Zahlung des Zinssatzes oder Kupons.

86

Berechnungsgrundlage

Berechnungsgrundlage des Zinssatzes.

87

Serie

Seriennummer der Zusammensetzung des Index, sofern anwendbar.

88

Version

Eine neue Version einer Serie wird herausgegeben, wenn einer der Bestandteile ausfällt und der Index neu gewichtet werden muss, um der neuen Anzahl aller Bestandteile des Index Rechnung zu tragen.

89

Indexfaktor

Der auf den Nennbetrag (Feld 20) anzuwendende Faktor zur Anpassung des Nennbetrags an alle vorangegangenen Kreditereignisse in dieser Indexreihe.

Die Zahl liegt zwischen 0 und 100.

90

Tranche

Angabe, ob ein Derivatekontrakt in Tranchen unterteilt ist.

91

Attachment-Point (unterer Tranchierungspunkt)

Punkt, zu dem Verluste im Pool an eine bestimmte Tranche gekoppelt werden.

92

Detachment-Point (oberer Tranchierungspunkt)

Punkt, ab dem Verluste die bestimmte Tranche nicht betreffen.

Abschnitt 2k — Kontraktänderungen

93

Art der Maßnahme

Gemeldet wird/werden

94

Ebene

Angabe, ob die Meldung auf Geschäfts- oder auf Positionsebene erfolgt.

Eine Meldung auf Positionsebene kann lediglich als Ergänzung zur Meldung auf Geschäftsebene erfolgen, um Nachhandelsereignisse zu melden, und ist auf Fälle beschränkt, in denen die individuellen Geschäfte mit fungiblen Produkten durch die Position ersetzt wurden.

(1)   Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1).

(2)   Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).

(3)   Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für indirekte Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht, das öffentliche Register, den Zugang zu einem Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und Risikominderungstechniken für nicht durch eine CCP geclearte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 11).