Aktualisiert 05/02/2025
Nicht mehr in Kraft seit 31/12/2015

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CRAR ToolDelegierte Verordnung 446/2012
ANHANG

ANHANG - Delegierte Verordnung 446/2012

ANHANG

Tabelle 1:   Qualitative Daten für die erste Übermittlung und spätere Aktualisierungen

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die nur einmal in die Datei der qualitativen Daten aufzunehmen sind

1

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

2

Datum und Uhrzeit der Erstellung

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Datei.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

3

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

Bei Bedarf und so oft wie notwendig in die Datei der qualitativen Daten aufzunehmende Felder

4

CRA-Name

Name der Ratingagentur. Muss dem Namen der Ratingagentur entsprechen, der der ESMA mitgeteilt wurde. Falls ein Mitglied für die gesamte Gruppe Daten übermittelt, ist der Name der Gruppe von Ratingagenturen anzugeben.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Änderungen.

—

5

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe einer spezifischen Ratingskala der Ratingagentur.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Änderungen.

—

6

Gültigkeitsdatum der Ratingskala

Das Datum, ab dem die Ratingskala gültig ist.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT).

7

Zeithorizont

Angabe des Zeithorizonts, auf den in der Ratingskala Bezug genommen wird.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

„L“, wenn die Ratingskala für langfristige Ratings gilt.

—

„S“, wenn die Ratingskala für kurzfristige Ratings gilt.

8

Geltungsbereich der Ratingskala

Beschreibung der Art der in die Ratingskala aufgenommenen Ratings, gegebenenfalls einschließlich des geografischen Geltungsbereichs.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

Höchstens 200 Zeichen

9

Bezeichnung der Ratingkategorie

Angabe einer spezifischen Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

10

Beschreibung der Ratingkategorie

Begriffsbestimmung der Ratingkategorie in der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

11

Wert der Ratingkategorie

Rang der Ratingkategorie in der Ratingskala, wobei Stufen als Unterkategorien gelten.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

Die Ordnungszahl ist ein ganzzahliger Wert mit Mindestwert 1 und Höchstwert 20. Die Werte der Ratingkategorien müssen fortlaufend angegeben werden. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingkategorie geben.

12

Bezeichnung der Stufe

Angabe einer spezifischen Stufe innerhalb der Ratingskala. Die Stufen geben zusätzliche Einzelheiten zur Ratingkategorie an.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

13

Beschreibung der Stufe

Begriffsbestimmung der Stufe in der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

—

14

Wert der Stufe

Rang der Stufe in der Ratingskala. Der Wert der Stufe ist der jedem Rating zugewiesene Wert.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

Der Wert der Stufe ist ein ganzzahliger Wert mit Mindestwert 1 und Höchstwert 99. Die Werte müssen fortlaufend angegeben werden.

15

Verzeichnis der internen Kennungen der leitenden Analysten

Verzeichnis der Kennungen der von der Ratingagentur eingesetzten leitenden Analysten.

Die Verzeichnisse werden durch die Aufnahme neuer leitender Analysten aktualisiert. Nur fehlerhafte Eintragungen können aus dem Verzeichnis gelöscht werden.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Aktualisierungen bezüglich in der Europäischen Union tätigen leitenden Analysten.

—

Jede Eintragung im Verzeichnis muss die interne Kennung und den vollständigen Namen des leitenden Analysten umfassen.

Die interne Kennung darf höchstens 40 alphanumerische Zeichen umfassen.


Tabelle 2:   An die ESMA zu übermittelnde Daten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die nur einmal in die Datei aufzunehmen sind

1

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

2

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

3

Datum und Uhrzeit der Erstellung

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Datei.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

4

Datum und Uhrzeit des Beginns der Berichterstattung

Datum und Uhrzeit des Beginns des Berichtszeitraums.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

5

Datum und Uhrzeit des Endes der Berichterstattung

Datum und Uhrzeit des Endes des Berichtszeitraums.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

Bei Bedarf und so oft wie notwendig in die Datei aufzunehmende Felder

6

Art der Maßnahme

Angabe der Art der von der Ratingagentur ausgeführten Maßnahme in Bezug auf ein bestimmtes Rating.

Obligatorisch.

—

„NW“, wenn das Rating zum ersten Mal abgegeben wird, oder

—

„UP“, wenn das Rating heraufgestuft wird, oder

—

„DG“, wenn das Rating herabgestuft wird, oder

—

„WD“, wenn das Rating widerrufen wird, oder

—

„AF“, wenn das Rating bestätigt wird, oder

—

„CA“, wenn einem Rating ein „Beobachtungs“- oder Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird oder wenn einem Rating ein Ausblick/Trend zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird, oder

—

„SU“, wenn der Status eines Ratings von „beauftragt“ in „unbeauftragt“ geändert wird und umgekehrt, oder

—

„DF“, wenn ein Ausfall eines bewerteten Emittenten oder Instruments mitgeteilt wird.

7

Ausblick/Trend

Angabe des Ausblicks/Trends, den eine CRA einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

—

„POS“ für einen positiven Ausblick/Trend oder

—

„NEG“ für einen negativen Ausblick/Trend oder

—

„EVO“ für einen sich verändernden Ausblick/Trend oder

—

„STA“ für einen stabilen Ausblick/Trend oder

—

„NOT“ für keinen oder einen aufgehobenen Ausblick/Trend.

8

Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Beobachtungs- oder Überprüfungsstatus, den eine CRA einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

—

„POW“ für eine positive Beobachtung/Überprüfung oder

—

„NEW“ für eine negative Beobachtung/Überprüfung oder

—

„EVW“ für eine sich verändernde Beobachtung/Überprüfung oder

—

„UNW“ für eine mit Beobachtung/Überprüfung mit unklarer Entwicklungsrichtung oder

—

„NWT“ für keine oder eine aufgehobene Beobachtung/Überprüfung.

9

Determinante für Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings.

Obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben oder übernommen wird.

Nur, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus nicht „NWT“ lautet.

—

„1“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus auf Änderungen der beim Rating verwendeten Methodik, Modelle oder grundlegenden Annahmen beruht, oder

—

„2“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus wirtschaftlich, finanziell oder kreditbezogenen motiviert ist, oder

—

„3“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus andere Gründe hat (z. B. Weggang eines Analysten, Vorliegen von Interessenkonflikten).

10

Einheitliche Kennung der verantwortlichen CRA

Business Identifier Code (BIC) der Ratingagentur, die die Maßnahme ausgeführt hat.

Obligatorisch.

ISO 9362.

11

Kennung des Ratings

Einheitliche Kennung des Ratings. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

—

12

Ratingwert

Angabe des Ratingwertes nach Ausführung der Maßnahme.

Obligatorisch.

—

13

Vorhergehender Ratingwert

Angabe des Ratingwertes vor Ausführung der Maßnahme.

Obligatorisch, wenn es sich bei der übermittelten Art der Maßnahme nicht um „NW“ handelt.

—

14

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe der Ratingskala.

Obligatorisch.

—

15

Interne Kennung des leitenden Analysten

Angabe der Kennung, die dem für das Rating verantwortlichen leitenden Analysten von der CRA zugewiesen wurde.

Obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

16

Land des leitenden Analysten

Angabe des Landes, in dem der für das Rating zuständige leitende Analyst sein Büro hat.

Obligatorisch.

ISO 3166.

17

Beauftragt/ unbeauftragt

Gibt an, ob das Rating im Auftrag abgegeben wurde oder nicht.

Obligatorisch.

—

„S“, wenn das Rating beauftragt ist, oder

—

„U“, wenn das Rating unbeauftragt ist.

18

Ratingart

Angabe der Ratingart, auf die in der Ratingskala Bezug genommen wird.

Obligatorisch.

—

„C“, wenn es sich um ein Unternehmensrating handelt, oder

—

„S“, wenn es sich um Länderrating oder ein Rating öffentlicher Finanzen handelt, oder

—

„T“, wenn es sich um ein Rating strukturierter Finanzinstrumente handelt, oder

—

„B“ für ein Rating einer gedeckten Schuldverschreibung, bei der es sich nicht um ein strukturiertes Finanzinstrument handelt.

19

Land

Ländercode des bewerteten Emittenten oder Instruments.

Bei Ratings für supranationale Organisationen ist „ZZ“ anzugeben.

Bei Ratings strukturierter Finanzinstrumente ist das Land anzugeben, in dem die Mehrzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte emittiert wurde.

Wenn nicht bestimmt werden kann, wo die Mehrzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte emittiert wurde, wird als Land „ZZ“ mitgeteilt.

Obligatorisch.

ISO 3166-1.

20

Wirtschaftszweig

Branche des Emittenten.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „C“ übermittelt wird.

—

„FT“, wenn es sich um ein Finanzinstitut einschließlich Kreditinstituten und Wertpapierfirmen handelt,

—

„IN“, wenn es sich um ein Versicherungsunternehmen handelt,

—

„CO“, wenn es sich um ein emittierendes Unternehmen handelt, das nicht als Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen gilt.

21

Sektor

Angabe von Unterkategorien für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „S“ übermittelt wird.

—

„SV“ für ein Länderrating oder

—

„SM“ für ein Rating unterhalb der Staats- oder auf Gemeindeebene oder

—

„SO“ für ein Rating einer supranationalen Organisation oder

—

„PE“ für ein Rating eines öffentlichen Unternehmens.

22

Anlageklasse

Angabe der Hauptanlageklassen für die Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

—

„ABS“ für ein durch Forderungen unterlegtes Wertpapier oder

—

„RMBS“ für Wertpapiere, die durch einen Pool privater Hypothekendarlehen besichert sind, oder

—

„CMBS“ für Wertpapiere, die durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegt sind, oder

—

„CDO“ für Wertpapiere, die durch ein Kreditportfolio besichert sind oder

—

„ABCP“ für ein besichertes Geldmarktpapier oder

—

„OTH“ in allen übrigen Fällen.

23

Zeithorizont

Angabe des Zeithorizonts, auf den die Ratingskala Bezug nimmt.

Obligatorisch.

—

„L“ für ein langfristiges Rating oder

—

„S“ für ein kurzfristiges Rating.

24

Vorrang

Angabe des Rangs der Schuldenklasse des bewerteten Emittenten oder Instruments.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „C“ oder „S“ übermittelt wird.

—

„SE“, wenn das Emittentenrating oder das bewertete Instrument vorrangig ist, oder

—

„SB“, wenn das Emittentenrating oder das bewertete Instrument nachrangig ist.

25

Währung

Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt ist.

Obligatorisch.

Nur für Emittentenratings.

—

„LC“ für ein Rating in Landeswährung oder

—

„FC“ für ein Rating in Fremdwährung.

26

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme. Entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) der Veröffentlichung der Maßnahme oder der Verteilung an Abonnenten.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

27

Datum und Uhrzeit der Mitteilung der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Mitteilung der Maßnahme an das bewertete Unternehmen.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Nur obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

Nur, wenn die Maßnahme dem bewerteten Unternehmen mitgeteilt wird.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

28

Datum der Entscheidung über die Maßnahme

Angabe des Datums, an dem über die Maßnahme entschieden wird.

Es handelt sich um das Datum der vorläufigen Zustimmung (des Ratingausschusses) zu der Maßnahme, die dann vor der endgültigen Zustimmung dem bewerteten Unternehmen mitgeteilt wird.

Nur obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

ISO 8601 Datumsformat: (JJJJ-MM-TT).

29

ISIN-Wert

ISIN des bewerteten Instruments. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch, wenn dem bewerteten Instrument eine Internationale Wertpapieridentifizierungsnummer (ISIN) zugewiesen wurde.

Nur für Ratings von Instrumenten.

ISO-Code 6166.

30

Interne Kennung des Instruments

Angabe der einheitlichen Kennung, die von der CRA zur Identifizierung des bewerteten Instruments zugewiesen wurde. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

Nur für Ratings von Instrumenten.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

31

BIC-Code des Emittenten

BIC-Code des Emittenten.

Obligatorisch, wenn der Ratingagentur der einheitliche Business Identifier Code (BIC) des Emittenten vorliegt.

ISO-Code 9362.

32

Interne Kennung des Emittenten

Angabe der einheitlichen Kennung, die von der CRA zur Identifizierung des Emittenten zugewiesen wurde.

Obligatorisch.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

33

Name des Emittenten

Enthält einen geeigneten verständlichen Verweis auf den gesetzlichen Namen des Emittenten (oder dessen Muttergesellschaft).

Obligatorisch

Höchstens 40 Zeichen.

34

BIC-Code des Originators

BIC-Code des Originators.

Obligatorisch, wenn der Ratingagentur der einheitliche Business Identifier Code (BIC) des Originators vorliegt.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

ISO-Code 9362.

35

Interne Kennung des Originators

Angabe der einheitlichen Kennung, die dem Originator von der CRA zugewiesen wurde.

Bei mehreren Originatoren ist „MULTIPLE“ anzugeben.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

36

Name des Originators

Enthält einen geeigneten verständlichen Verweis auf den gesetzlichen Namen des Originators (oder dessen Muttergesellschaft).

Bei mehreren Originatoren ist „MULTIPLE“ anzugeben.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

Höchstens 40 Zeichen.

37

Grund für den Widerruf

Grund, wenn es sich bei der übermittelten Maßnahme um einen „Widerruf“ handelt.

Obligatorisch, wenn eine Maßnahme „WD“ übermittelt wird.

—

„1“ bei falschen oder unzureichenden Angaben zum Emittenten/zur Emission oder

—

„2“ bei Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder Umschuldung oder

—

„3“ bei Umstrukturierung des bewerteten Unternehmens einschließlich Fusion oder Erwerb des bewerteten Unternehmens oder

—

„4“ bei Ende der Laufzeit des Wertpapiers oder

—

„5“ bei automatischer Ungültigkeit des Ratings aufgrund des Geschäftsmodells einer Ratingagentur (beispielsweise Ablauf von Ratings, die für einen im Voraus festgelegten Zeitraum gültig sind) oder

—

„6“ bei Ablauf eines Ratings aus anderen Gründen.


Tabelle 3:   Verzeichnis der Felder für das Löschen von Daten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die stets nur einmal in die Löschungsdatei aufzunehmen sind

1

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

2

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

3

Datum und Uhrzeit der Löschung

Datum und Uhrzeit der Löschung.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

So oft wie notwendig in die Löschungsdatei aufzunehmende Felder

4

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe einer spezifischen Ratingskala der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Ratingskala bezieht, die als Teil der in Tabelle 1 aufgeführten qualitativen Daten übermittelt wurde.

—

5

Art der Maßnahme

Angabe der Art der von der Ratingagentur ausgeführten Maßnahme in Bezug auf ein bestimmtes Rating.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

—

„NW“, wenn das Rating zum ersten Mal abgegeben wird, oder

—

„UP“, wenn das Rating heraufgestuft wird, oder

—

„DG“, wenn das Rating herabgestuft wird, oder

—

„WD“, wenn das Rating widerrufen wird, oder

—

„AF“, wenn das Rating bestätigt wird, oder

—

„CA“, wenn einem Rating ein „Beobachtungs“- oder Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird oder wenn einem Rating ein Ausblick/Trend zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird, oder

—

„SU“, wenn der Status eines Ratings von „beauftragt“ in „unbeauftragt“ geändert wird und umgekehrt, oder

—

„DF“, wenn ein Ausfall eines bewerteten Emittenten oder Instruments mitgeteilt wird.

6

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

7

Kennung des Ratings

Von der CRA zugewiesene einheitliche Kennung des Ratings

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

—

8

Grund der Löschung

Grund für die Löschung der Aufzeichnung.

Obligatorisch.

—