Artikel 13
System zur Verfolgung gescheiterter Abwicklungen
(1)
Die Zentralverwahrer richten ein System ein, das es ihnen ermöglicht, bei jedem geplanten Abwicklungstag die Anzahl und den Wert der gescheiterten Abwicklungen zu überwachen, wozu auch die in Geschäftstagen ausgedrückte Dauer jeder gescheiterten Abwicklung zählt. Mit diesem System werden für jede gescheiterte Abwicklung die folgenden Angaben erfasst:
a)
der Grund, aus dem die Abwicklung nach Informationen des Zentralverwahrers gescheitert ist;
b)
jede etwaige Abwicklungsbeschränkung wie die Reservierung, Blockierung oder Vormerkung von Finanzinstrumenten oder Barmitteln, die bewirkt, dass diese Finanzinstrumente oder Barmittel nicht für die Abwicklung zur Verfügung stehen;
c)
die Art der vom Scheitern betroffenen Finanzinstrumente nach folgenden Kategorien:
i)
übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU;
ii)
öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU;
iii)
übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU, bei denen es sich nicht um die unter Ziffer ii genannten öffentlichen Schuldtitel handelt;
iv)
übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU;
v)
börsengehandelte Fonds (ETF — Exchange Traded Funds);
vi)
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, bei denen es sich nicht um börsengehandelte Fonds handelt;
vii)
Geldmarktinstrumente, bei denen es sich nicht um die unter Ziffer ii genannten öffentlichen Schuldtitel handelt;
viii)
Emissionszertifikate;
ix)
sonstige Finanzinstrumente;
d)
die Art der vom Scheitern betroffenen Transaktion nach folgenden Kategorien:
i)
An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten;
ii)
Sicherheitenverwaltung;
iii)
Wertpapierverleih- oder -leihgeschäfte;
iv)
Rückkaufgeschäfte;
v)
sonstige Geschäfte, die durch präzisere ISO-Codes, die vom Zentralverwahrer gestellt werden, identifiziert werden können;
e)
gegebenenfalls der Ort, an dem die betroffenen Finanzinstrumente gehandelt und gecleart werden;
f)
die Art der vom Scheitern betroffenen Abwicklungsanweisungen nach folgenden Kategorien:
i)
eine Abwicklungsanweisung innerhalb des Zentralverwahrers, bei der sowohl die ausfallende als auch die empfangende Partei beide Teilnehmer des gleichen Wertpapierliefer- und -abwicklungssystems sind, oder
ii)
eine Abwicklungsanweisung zwischen Zentralverwahrern, bei der die ausfallende und die empfangende Partei Teilnehmer unterschiedlicher Wertpapierliefer- und -abwicklungssysteme sind oder es sich bei einem der Teilnehmer um einen Zentralverwahrer handelt;
g)
die Art der vom Scheitern betroffenen Abwicklungsanweisungen nach folgenden Kategorien:
i)
FoP-Abwicklungsanweisungen, die aus DFP-Abwicklungsanweisungen (DFP: deliver free of payment) und RFP-Abwicklungsanweisungen (RFP: receive free of payment) bestehen;
ii)
DVP-Abwicklungsanweisungen (DVP: delivery versus payment) und RVP-Abwicklungsanweisungen (RVP: receive versus payment);
iii)
DWP-Abwicklungsanweisungen (DWP: delivery with payment) und RWP-Abwicklungsanweisungen (RWP: receive with payment); oder
iv)
PFOD-Abwicklungsanweisungen (PFOD: payment free of delivery), die aus DPFOD-Abwicklungsanweisungen (DPFOD: debiting payment free of delivery) und CPFOD-Abwicklungsanweisungen (CPFOD: crediting payment free of delivery) bestehen;
h)
die Art der mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen Depotkonten einschließlich
i)
des eigenen Kontos eines Teilnehmers;
ii)
des Einzelkontos eines Kunden des Teilnehmers;
iii)
des Sammelkontos eines Kunden des Teilnehmers.
i)
die Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten.
(2)
Die Zentralverwahrer schließen mit den in Anhang I Tabelle 1 Felder 17 und 18 genannten Teilnehmern, die ihr Wertpapierliefer- und -abwicklungssystem am stärksten beeinflussen, sowie gegebenenfalls mit den maßgeblichen zentralen Gegenparteien und Handelsplätzen Arbeitsvereinbarungen, um die Hauptursachen für das Scheitern von Abrechnungen zu analysieren.