Artikel 9
Jährliche Selbstbeurteilung und Validierung
(Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen führen jährlich einen Selbstbeurteilungs- und Validierungsprozess durch und erstellen auf dieser Grundlage einen Validierungsbericht. Durch diesen Prozess überprüfen, beurteilen und validieren Wertpapierfirmen folgende Bereiche:
a) ihre algorithmischen Handelssysteme, Handelsalgorithmen und algorithmischen Handelsstrategien;
b) ihre Unternehmensführung, die Rechenschaftspflichten und die Genehmigungsverfahren;
c) ihre Notfallvorkehrungen;
d) die Einhaltung aller Bestimmungen des Artikels 17 der Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf die Art, den Umfang und die Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit.
Im Zuge der Selbstbeurteilung wird mindestens die Einhaltung der in Anhang I dieser Verordnung aufgeführten Kriterien einer Analyse unterzogen.
(2) Die in Artikel 23 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission ( 1 ) erwähnte Risikomanagementfunktion der Wertpapierfirma erstellt den Validierungsbericht unter Heranziehung von Mitarbeitern, die über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügen. Die Risikomanagementfunktion informiert die Compliance-Funktion über jegliche Mängel, die im Validierungsbericht aufgeführt werden.
(3) Der Validierungsbericht wird von der internen Auditfunktion geprüft, sofern die Firma über eine solche verfügt, und von der Geschäftsleitung der Wertpapierfirma genehmigt.
(4) Im Validierungsbericht aufgeführte Mängel werden von der Wertpapierfirma behoben.
(5) Wenn eine Wertpapierfirma die in Artikel 23 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 erwähnte Risikomanagementfunktion nicht eingerichtet hat, gelten die in der vorliegenden Verordnung niedergelegten Anforderungen an die Risikomanagementfunktion für jede sonstige Funktion, welche die Wertpapierfirma gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 geschaffen hat.
( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).