Artikel 16
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes für Institute mit Handelstischen
Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für Positionen, die ihren Handelstischen zugewiesen wurden, anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, berechnen die Eigenmittelanforderungen für ihre sämtlichen Handelsbuchpositionen und sämtlichen Anlagebuchpositionen, von denen Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken ausgehen, als Summe der Ergebnisse der in den Buchstaben a und b angegebenen Formeln wie folgt:
a)
b)
Dabei gilt:
|
IMAima |
= |
IMAima gemäß Artikel 10; |
|
SAima |
= |
SAima gemäß Artikel 10; |
|
Eigenmittelzuschlag |
= |
gemäß Artikel 10 berechneter Eigenmittelzuschlag; |
|
C U |
= |
gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Eigenmittelanforderungen für das Portfolio von Positionen, die nicht Handelstischen zugewiesen sind, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet; |
|
SAall desks |
= |
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Handelsbuchpositionen und sämtlicher Anlagebuchpositionen, von denen Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken ausgehen, gemäß dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Teil 3 Titel IV Kapitel 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. |