Artikel 2
Festlegung aufsichtlicher Schockszenarien
Die sechs aufsichtlichen Schockszenarien sind auf der Grundlage der vorgesehenen Größe der parallelen, kurzen und langen Schocks für den „risikofreien“ Zinssatz jeder Währung c folgendermaßen zu parametrieren:
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1) |
paralleler Schock für Währung c: ein konstanter paralleler Aufwärts- oder Abwärtsschock quer über alle Laufzeitbänder:
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2) |
kurzer Zinsschock für Währung c:
wobei tk der (zeitliche) Mittelpunkt des Laufzeitbands k th ist. |
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3) |
langer Zinsschock für Währung c:
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4) |
Rotationsschocks für Währung c:
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