ANHANG
Teil A: Zinsschocks 
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ARS |
AUD |
BGN |
BRL |
CAD |
CHF |
CNY |
CZK |
DKK |
EUR |
GBP |
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Parallel |
400 |
300 |
250 |
400 |
200 |
100 |
250 |
200 |
200 |
200 |
250 |
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Kurz |
500 |
450 |
350 |
500 |
300 |
150 |
300 |
250 |
250 |
250 |
300 |
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Lang |
300 |
200 |
150 |
300 |
150 |
100 |
150 |
100 |
150 |
100 |
150 |
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HKD |
HUF |
IDR |
INR |
JPY |
KRW |
MXN |
PLN |
RON |
RUB |
SAR |
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Parallel |
200 |
300 |
400 |
400 |
100 |
300 |
400 |
250 |
350 |
400 |
200 |
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Kurz |
250 |
450 |
500 |
500 |
100 |
400 |
500 |
350 |
500 |
500 |
300 |
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Lang |
100 |
200 |
350 |
300 |
100 |
200 |
300 |
150 |
250 |
300 |
150 |
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SEK |
SGD |
TRY |
USD |
ZAR |
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Parallel |
200 |
150 |
400 |
200 |
400 |
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Kurz |
300 |
200 |
500 |
300 |
500 |
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Lang |
150 |
100 |
300 |
150 |
300 |
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ARS |
Argentinischer Peso |
INR |
Indische Rupie |
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AUD |
Australischer Dollar |
JPY |
Japanischer Yen |
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BGN |
Bulgarischer Lew |
KRW |
Südkoreanischer Won |
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BRL |
Brasilianischer Real |
MXN |
Mexikanischer Peso |
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CAD |
Kanadischer Dollar |
PLN |
Polnischer Zloty |
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CHF |
Schweizer Franken |
RON |
Rumänischer Leu |
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CNY |
Chinesischer Renminbi Yuan |
RUB |
Russischer Rubel |
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CZK |
Tschechische Krone |
SAR |
Saudi-Riyal |
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DKK |
Dänische Krone |
SEK |
Schwedische Krone |
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EUR |
Euro |
SGD |
Singapur-Dollar |
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GBP |
Pfund Sterling |
TRY |
Türkische Lira |
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HKD |
Hongkong-Dollar |
USD |
US-Dollar |
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HUF |
Ungarischer Forint |
ZAR |
Südafrikanischer Rand |
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IDR |
Indonesische Rupiah |
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Teil B: Kalibrierung der Zinsschocks für nicht in Teil A genannte Währungen
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1. |
Die Institute berechnen zunächst für jede einzelne Währung den durchschnittlichen Zinssatz für die Laufzeiten 3M, 6M, 1J, 2J, 5J, 7J, 10J, 15J und 20J durch Aufstellung einer 16-Jahres-Zeitreihe täglicher Beobachtungen der jeweiligen „risikofreien“ Zinssätze ohne Berücksichtigung instrumenten- oder unternehmensspezifischer Kredit- oder Liquiditäts-Spreads, anschließend berechnen sie für jede Währung c unter Zugrundelegung aller innerhalb der Zeitreihe beobachteten täglichen Werte das arithmetische Mittel des Zinssatzes für alle Laufzeiten. Das Ergebnis ist eine einzelne Messgröße je Währung. |
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2. |
Beträgt der gemäß Nummer 1 berechnete durchschnittliche Zinssatz für die ersten sieben Jahre mehr als 700 Basispunkte, so werden vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechender Daten die Daten der letzten zehn Jahre zugrunde gelegt. Beträgt der gemäß Nummer 1 berechnete durchschnittliche Zinssatz für die ersten sieben Jahre höchstens 700 Basispunkte, so sind sämtliche Daten der 16-Jahres-Zeitreihe einzubeziehen. |
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3. |
Der parallele, kurze und lange Zinsschock je Währung ergibt sich aus der Anwendung des einschlägigen globalen Schockparameters aus Tabelle 1 auf den gemäß den Nummern 1 und 2 berechneten Durchschnittszinssatz.
Tabelle 1 Globale Basis-Zinsschockparameter
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4. |
Die Institute wenden eine Untergrenze von 100 Basispunkten sowie variable Obergrenzen an: 500 Basispunkte für den kurzen Schock, 400 Basispunkte für den parallelen Schock und 300 Basispunkte für den langen Schock. |
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5. |
Der Satz an Zinsschocks für die jeweilige Währung wird dann auf die nächsten 50 Basispunkte gerundet. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/856/oj
ISSN 1977-0642 (electronic edition)