ANHANG II
HINWEISE ZUR MELDUNG DER ANGABEN ZUM HYPOTHETISCHEN KAPITAL
1. Dieser Anhang enthält zusätzliche Hinweise zu der in Anhang I aufgeführten Tabelle.
ALLGEMEINE HINWEISE
2. Häufigkeit
2.1. Die Meldungen sind in den in Artikel 1 dieser Durchführungsverordnung festgelegten Zeitabständen zu übermitteln.
3. Einreichungstermine
3.1. Die Einreichungstermine werden in Artikel 2 aufgeführt.
HINWEISE ZU DEN BÖGEN
4. Vorzeichenkonvention
4.1. Sämtliche Beträge sind als positive Werte auszuweisen.
4.2. Beim Ausfüllen der Bögen sind die folgenden Formate und Verweise auf Rechtsgrundlagen zu berücksichtigen:
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ID des Bogens |
Hinweise |
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10 |
Name der zentralen Gegenpartei (ZGP) |
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Format |
Text, beliebige Anzahl von Buchstaben |
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20 |
Ausfallfonds-Kennung |
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Rechtsgrundlage |
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Hinweis |
Gemäß Artikel 50c Absatz 1 liefert die ZGP, wenn sie mehr als einen Ausfallfonds hat, die Angaben nach Unterabsatz 1 des genannten Artikels für jeden Fonds getrennt. |
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Format |
Text, beliebige Anzahl von Buchstaben |
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Berechnung |
Keine |
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30 |
Berechnungsdatum |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 1 Absatz 2 dieser Durchführungsverordnung |
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Bemerkung |
Das Berechnungsdatum gemäß Artikel 1 Absatz 2 dieser Durchführungsverordnung, je nach vorgeschriebener Häufigkeit. |
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Format |
JJJJ-MM-TT Vierstellige Jahresangabe, Bindestrich, zweistellige Monatsangabe, Bindestrich, zweistellige Tagesangabe |
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Berechnung |
Keine |
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40 |
Hypothetisches Kapital (KCCP) |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
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Hinweise |
Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % gerundet werden. |
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Format |
ISO-Währungskürzel Betrag |
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Berechnung |
Das hypothetische Kapital wird nach Artikel 50a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 berechnet. |
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50 |
Summe der vorfinanzierten Beiträge (DFCM) |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. |
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Berechnung |
Die vorfinanzierten Beiträge werden gemäß Artikel 308 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als Summe der vorfinanzierten Beiträge der Clearingmitglieder berechnet. |
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Hinweise |
Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % gerundet werden. |
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Format |
ISO-Währungskürzel Betrag |
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60 |
Betrag der vorfinanzierten finanziellen Mittel, die sie einsetzen muss, bevor sie die Ausfallfondsbeiträge der übrigen Clearingmitglieder (DFCCP) verwenden darf |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
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Berechnung |
Die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der zentralen Gegenpartei wird nach Artikel 308 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet. |
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Hinweise |
Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % gerundet werden. |
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Format |
ISO-Währungskürzel Betrag |
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70 |
Die Gesamtzahl der Clearingmitglieder (N) |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
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Berechnung |
Die Anzahl der Clearingmitglieder der zentralen Gegenpartei |
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Format |
Ganze Zahl |
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80 |
Konzentrationsfaktor (β) |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
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Berechnung |
Der Konzentrationsfaktor wird nach Artikel 50d Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 berechnet. |
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Hinweise |
Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % gerundet werden. |
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Format |
ISO-Währungskürzel Betrag |
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90 |
Gesamtbetrag der Einschusszahlungen |
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Rechtsgrundlage |
Artikel 89 Absatz 5a Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 |
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Berechnung |
Die Summe der Einschusszahlungen, die die zentrale Gegenpartei von ihren Clearingmitgliedern erhielt, wird nach den Artikeln 24 bis 27 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 berechnet. |
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Hinweise |
Diese Angabe wird nur gemacht, wo dies zutrifft. Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % gerundet werden. |
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Format |
ISO-Währungskürzel Betrag |
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