Die Zeithorizonte für Stresstests werden im Einklang mit Kapitel VII festgelegt und umfassen prospektive extreme, aber plausible Marktbedingungen.

Die historischen Zeithorizonte für Backtests umfassen mindestens Daten aus dem Jahr, für das die neuesten Daten vorliegen, oder, falls die CCP das betreffende Finanzinstrument seit weniger als einem Jahr cleart, Daten aus dem gesamten Zeitraum, in dem das Finanzinstrument durch die CCP gecleart wurde.