ZEICHEN

DATENTYP

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{LÄNDERCODE_2}

2 alphanumerische Zeichen

Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{WÄHRUNGSCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).

{DATUMSFORMAT}

Datumsformat nach ISO 8601

Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT

{J/N}

1 alphanumerisches Zeichen

„richtig“ — J

„falsch“ — N

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code nach ISO 6166

{LEI}

20 alphanumerische Zeichen

Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN

FELDFORMAT

STSSY 1

Erste Anlaufstelle

{LEI}

STSSY 2

Meldedatum

{DATUMSFORMAT}

STSSY 3

Identifikationsnummer des Finanzinstruments

{ISIN}

STSSY 4

LEI

{LEI}

STSSY 5

Sicherungsgeber

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Kennziffer der Meldung

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Verbriefungsregister

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Sitzland

{LÄNDERCODE_2}

STSSY 10

Klassifizierung der synthetischen Verbriefung

{LISTE}

STSSY 11

Synthetische Verbriefung mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung

{LISTE}

STSSY 12

Verwendete Besicherungsvereinbarung

{LISTE}

STSSY 13

Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen

{LISTE}

STSSY 14

Ausgabedatum

{DATUMSFORMAT}

STSSY 15

Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Erklärung

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Sitzland

{LÄNDERCODE_2}

STSSY 17

Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Zuständige Behörde

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-Status

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Originator ist ein in der Union beaufsichtigtes Unternehmen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Originator wendet Verfahren für von Dritten erworbene Risikopositionen an

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Originierung der zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Zum Abschlussstichtag auf der Bilanz des Originators gehaltene Vermögenswerte

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Kategorie der Gruppe

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Keine weitere Absicherung der Risikoposition des Originators

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Besicherungsvereinbarung erfüllt die Vorgaben gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Besicherungsvereinbarung erfüllt andere Vorgaben zur Kreditrisikominderung

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Zusicherungen und Gewährleistungen — Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Zusicherungen und Gewährleistungen — Originator hält das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Zusicherungen und Gewährleistungen — Risikoposition erfüllt die Anerkennungskriterien

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Zusicherungen und Gewährleistungen — Verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung des Schuldners

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Zusicherungen und Gewährleistungen — Vergabekriterien

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Zusicherungen und Gewährleistungen — Für keinen Schuldner liegt eine erhebliche Verletzung oder ein Ausfall vor

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Zusicherungen und Gewährleistungen — Keine falschen Angaben in den Transaktionsunterlagen

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Zusicherungen und Gewährleistungen -Durchsetzbarkeit oder Einbringbarkeit der zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Ausnahme vom Verbot der aktiven Portfolioverwaltung

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Nach Abschlussstichtag der Transaktion hinzugefügte Risikopositionen, die die Anerkennungskriterien erfüllen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Vollständig zurückgezahlte Risikoposition

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Veräußerte zugrunde liegende Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Nicht kreditbedingte Änderung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Anerkennungskriterien nicht erfüllt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Homogenität der Vermögenswerte

{ALPHANUM}

STSSY 43

Nur eine Vermögenswertkategorie

{ALPHANUM}

STSSY 44

Vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Festgelegte periodische Zahlung

{ALPHANUM}

STSSY 46

Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten

{ALPHANUM}

STSSY 47

Keine übertragbaren Wertpapiere

{ALPHANUM}

STSSY 48

Keine Wiederverbriefung

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Potenziellen Anlegern offengelegte Vergabestandards

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Volles Rückgriffsrecht auf einen Schuldner

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Vergabestandards — Keine Dritten

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Vergabestandards — Darlehen für Wohnimmobilien

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Vergabestandards — Bewertung des Darlehensnehmers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Erfahrung des Originators oder des ursprünglichen Kreditgebers

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Keine ausgefallenen Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Keine negative Bonitätsgeschichte

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risiko der Nichtleistung von Zahlungen ist nicht höher als bei nicht verbrieften Risikopositionen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Aufnahme der zugrunde liegenden Vermögenswerte

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt

{ALPHANUM}

STSSY 60

Minderung von Zins- und Währungsrisiken

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Sicherheiten zur Besicherung der Verpflichtungen lauten auf dieselbe Währung wie die Ausgleichszahlung

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Betrag der Verbindlichkeiten der Verbriefungszweckgesellschaft ist gleich hoch wie oder niedriger als der Betrag der Einnahmen der Verbriefungszweckgesellschaft

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Keine Verwendung von Derivaten, außer zur Absicherung von Zins- oder Währungsrisiken

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Verwendung von Derivaten auf der Grundlage gemeinsamer Standards

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen und sind nicht an komplexe Formeln oder Derivate gebunden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Verwertungs- bzw. Beendigungsfall berührt nicht die Durchsetzungsmaßnahmen des Anlegers

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Durchsetzung der Besicherungsvereinbarung — In der Verbriefungszweckgesellschaft dürften keine Geldbeträge zurückbehalten werden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Zuweisung der Verluste nach Rangfolge der Tranchen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sequentielle Amortisierung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Nichtsequentielle Zahlungsrangfolge

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse

{ALPHANUM}

STSSY 72

Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse

{ALPHANUM}

STSSY 73

Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse

{ALPHANUM}

STSSY 74

Betrag der Sicherheit in Höhe des Amortisationsbetrags der Tranchen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Eingetretenes Kreditereignis und der zu einem beliebigen Zahlungstermin verfügbare Betrag der Kreditbesicherung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Kreditqualität

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Verluste

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Neue Risikopositionen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Forderungsverwalter

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Treuhänder

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Drittpartei-Verifizierer

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Ausfall oder Insolvenz

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Verfahren für die Forderungsverwaltung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Forderungsverwaltungsstandards

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Gut dokumentierte und angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Verfahren für die Forderungsverwaltung sind mindestens ebenso streng wie diejenigen, die auf ähnliche, nicht verbriefte Risikopositionen angewandt werden

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referenzregister vorhanden

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referenzregister — Inhalt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Kategorien von Anlegern

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

Verbriefungszweckgesellschaft — Stimmrechte klar definiert

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Verantwortlichkeit des Originators für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form zur Verfügung gestellt

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kreditereignisse und Verwendung von Garantien

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kreditereignisse und Verwendung von Kreditderivaten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Besicherungsvereinbarung ist dokumentiert

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Stundungsmaßnahmen schließen die Auslösung eines zulässigen Kreditereignisses nicht aus

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Ausgleichszahlung auf der Grundlage des tatsächlich realisierten Verlusts im Einklang mit ihren Standardregeln und -verfahren

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Ausgleichszahlung ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu leisten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Vorläufige Ausgleichszahlung spätestens sechs Monate nach Eintritt eines Kreditereignisses

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Vorläufige Ausgleichszahlung höher als anwendbarer erwarteter Verlustbetrag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Bedingungen für vorläufige Ausgleichzahlungen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Methode zur Berechnung der vorläufigen und endgültigen Ausgleichszahlungen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Höhe der Ausgleichszahlung ist proportional zum Anteil des ausstehenden Nominalbetrags

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Durchsetzbarkeit des Rechts auf Erhalt der Ausgleichszahlung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Von Anlegern im Rahmen der Besicherungsvereinbarung zu zahlende Beträge sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Berechnung der Beträge unter allen Umständen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Umstände, unter denen Anleger Zahlungen leisten müssen, sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Bewertung durch Drittpartei-Verifizierer, ob Anlegerzahlungen auslösende Umstände eingetreten sind

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Berechnung des Betrags der Ausgleichszahlung auf der Ebene der einzelnen zugrunde liegenden Risikoposition

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Festlegung des maximalen Verlängerungszeitraums für die Forderungsverwertung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Verlängerungszeitraum auf zwei Jahre begrenzt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Endgültige Ausgleichszahlung auf der Grundlage der endgültigen Abschätzung des Verlusts des Originators

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Beendigung der Besicherungsvereinbarung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Besicherungsprämien vom ausstehenden Nominalbetrag abhängig

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Besicherungsvereinbarung enthält keine Mechanismen, die die tatsächliche Zuweisung von Verlusten an die Anleger vermeiden oder verringern

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Ausnahmeregelung für Prämienvorauszahlungen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Erläuterung zur Besicherungsprämie in den Transaktionsunterlagen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Durchsetzbarkeit der Rechte der Anleger

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Bestellung einer Drittpartei-Verifizierer vor dem Abschlussstichtag der Transaktion

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Mitteilung eines Kreditereignisses in den Bestimmungen der Besicherungsvereinbarung spezifiziert

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Zugrunde liegende Risikoposition im Referenzportfolio enthalten

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Anerkennungskriterien zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Referenzportfolio erfüllt

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Bedingungen für Wiederauffüllungen erfüllt

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Verlustbetrag im Einklang mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Originators

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Verluste wurden den Anlegern korrekt zugewiesen

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Drittpartei-Verifizierer ist unabhängig vom Originator, den Anlegern sowie gegebenenfalls von der Verbriefungszweckgesellschaft

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Bestellung der Drittpartei-Verifizierer bis zum Abschlussstichtag

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Überprüfung durch Drittpartei-Verifizierer erfolgt stichprobenartig

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Möglichkeit für Anleger, von der Drittpartei-Verifizierer zu verlangen, eine bestimmte zugrunde liegende Risikoposition zu überprüfen

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Möglichkeit für die Drittpartei-Verifizierer, Zugang zu allen relevanten Informationen zu erhalten

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Beendigung auslösende Ereignisse

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Transaktionsunterlagen — Kündigungsrechte

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Transaktionsunterlagen — Zeitbasiertes Kündigungsrecht nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen zu vermeiden

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Zeitbasiertes Kündigungsrecht

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Besicherung mit Sicherheitsleistung — Rückgabe von Sicherheiten an die Anleger in der Reihenfolge der Seniorität der Tranchen

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Beendigung einer Transaktion durch Anleger bei Nichtzahlung der Besicherungsprämie

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

In den Transaktionsunterlagen angegebener synthetischer Zinsüberschuss gegenüber Anlegern, ausgedrückt als fester Prozentsatz des ausstehenden Gesamtsaldos des Portfolios

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Nicht verwendeter synthetischer Zinsüberschuss, der an den Originator zurückzugeht

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Originatoren, die den IRB-Ansatz verwenden — Zugesagter Gesamtbetrag pro Jahr nicht höher als die einjährigen regulatorischen erwarteten Verlustbeträge

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Originatoren, die den IRB-Ansatz nicht verwenden — Berechnung des einjährigen erwarteten Verlusts des zugrunde liegenden Portfolios in den Unterlagen zu der Transaktion klar festgelegt

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

In den Transaktionsunterlagen sind die Bedingungen für den synthetischen Zinsüberschuss aufgeführt

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Verwendete Besicherung

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Durchsetzbarkeit des Rechts des Originators, die Sicherheiten zur Erfüllung der Verpflichtungen der Anleger zur Leistung der Ausgleichszahlung zu verwenden, ist durch geeignete Sicherheitenvereinbarungen sichergestellt

{ALPHANUM}

STSSY 151

Recht der Anleger, bei Auflösung der Verbriefung oder entsprechend der Amortisierung der Tranchen nicht verwendete Sicherheiten zu erhalten

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

In Wertpapiere investierte Sicherheiten — In den Transaktionsunterlagen sind die Anerkennungskriterien und die Verwahrungsvereinbarung festgelegt

{ALPHANUM}

STSSY 153

Anleger, die dem Kreditrisiko des Originators ausgesetzt sind

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Rechtsgutachten zur Bestätigung der Durchsetzbarkeit der Besicherung in allen Hoheitsgebieten

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Hochwertige Sicherheiten — Schuldverschreibungen mit einem Risikogewicht von 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Hochwertige Sicherheiten — Barmittel, die bei einem Drittkreditinstitut mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gehalten werden

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Abweichung — Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator

{ALPHANUM}

STSSY 158

Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator — Zulassung durch die zuständige Behörde

{ALPHANUM}

STSSY 159

Übertragung von Sicherheiten, wenn das Drittkreditinstitut oder der Originator die Mindestbonitätsstufe nicht mehr erfüllt

{ALPHANUM}

STSSY 160

Erfüllung der Anforderungen an Sicherheiten im Falle von Anlagen in vom Originator ausgegebenen Credit Linked Notes

{ALPHANUM-1000}