FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

FORMAT

Angaben zu Verbriefungen

IVSS1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Datenstichtag

{DATEFORMAT}

IVSS3

Bezeichnung der Verbriefung

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Bezeichnung der meldenden Stelle

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Kontaktperson der meldenden Stelle

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer

{TELEPHONE}

IVSS7

Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Verfahren des Risikoselbstbehalts

{LIST}

IVSS9

Träger des Risikoselbstbehalts

{LIST}

IVSS10

Art der zugrunde liegenden Risikoposition

{LIST}

IVSS11

Verfahren der Risikoübertragung

{Y/N}

IVSS12

Trigger-Bewertungen/Quoten

{Y/N}

IVSS13

Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase

{DATEFORMAT}

IVSS14

Kapitalrückflüsse in der Periode

{MONETARY}

IVSS15

Zinsrückflüsse in der Periode

{MONETARY}

IVSS16

Kapitaleingänge in der Periode

{MONETARY}

IVSS17

Zinseingänge in der Periode

{MONETARY}

IVSS18

Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität

{Y/N}

IVSS19

Überschussmarge der Verbriefung

{MONETARY}

IVSS20

„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge

{Y/N}

IVSS21

Aktuelle Übersicherung

{PERCENTAGE}

IVSS22

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

{PERCENTAGE}

IVSS23

Verwässerungen

{MONETARY}

IVSS24

Bruttoausbuchungen in der Periode

{MONETARY}

IVSS25

Zurückgekaufte Risikopositionen

{MONETARY}

IVSS26

Umstrukturierte Risikopositionen

{MONETARY}

IVSS27

Annualisierte konstante Ausfallquote

{PERCENTAGE}

IVSS28

Ausgefallene Risikopositionen

{MONETARY}

IVSS29

Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung

{MONETARY}

IVSS30

Risikogewichtungsansatz

{LIST}

IVSS31

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)

{PERCENTAGE}

IVSS38

Rückstände 1-29 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS39

Rückstände 30-59 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS40

Rückstände 60-89 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS41

Rückstände 90-119 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS42

Rückstände 120-149 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS43

Rückstände 150-179 Tage

{PERCENTAGE}

IVSS44

Rückstände 180+ Tage

{PERCENTAGE}

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVSR1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Beschreibung

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Schwellenwert

{NUMERIC}

IVSR6

Tatsächlicher Wert

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Abhilfefrist

{INTEGER-9999}

IVSR9

Berechnungshäufigkeit

{INTEGER-9999}

IVSR10

Folgen von Verstößen

{LIST}

Angaben zum Cashflow

IVSF1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Neue Kennung des Cashflow-Postens

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Cashflow-Posten

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

In der Periode gezahlter Betrag

{MONETARY}

IVSF6

Verfügbare Mittel

{MONETARY}