Aktualisiert 15/01/2025
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MiFIR ToolDelegierte Verordnung 2017/2194
Artikel 2

Artikel 2 - Anlageklassespezifische Kriterien für Auftragspakete, die ausschließlich aus Zinsderivaten bestehen

Artikel 2

Anlageklassespezifische Kriterien für Auftragspakete, die ausschließlich aus Zinsderivaten bestehen

Bei Auftragspaketen, die ausschließlich aus den in Anhang III Abschnitt 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 genannten Zinsderivaten bestehen, sind die in Artikel 1 Buchstabe b Ziffer iv genannten anlageklassespezifischen Kriterien Folgende:

a)

das Auftragspaket besteht aus höchstens drei Teilgeschäften;

b)

sämtliche Teilgeschäfte des Auftragspakets gehören zur selben, in Anhang III Abschnitt 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 genannten Unteranlageklasse;

c)

sämtliche Teilgeschäfte des Auftragspakets lauten auf dieselbe Nennwährung, und zwar entweder auf EUR, USD oder auf GBP;

d)

besteht das Auftragspaket aus Zinsswaps, haben die Teilgeschäfte des Auftragspakets eine Laufzeit von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 oder 30 Jahren;

e)

besteht das Auftragspaket aus Teilgeschäften aus Zins-Futures, so handelt es sich bei diesen Teilgeschäften um

i)

Kontrakte mit einer Laufzeit von höchstens 6 Monaten, wenn es sich um Zins-Futures auf der Grundlage eines Dreimonatszinssatzes handelt; oder

ii)

Kontrakte, deren Fälligkeitstermin dem aktuellen Datum am nächsten liegt, wenn es sich um Zins-Futures auf der Grundlage eines 2-, 5- und 10-Jahres-Zinssatzes handelt;

f)

besteht das Auftragspaket aus Anleihen-Futures, wird im Rahmen des Auftragspakets eine Kontraktposition mit dem frühesten Fälligkeitstermin durch eine Kontraktposition mit demselben zugrunde liegenden Vermögenswert ersetzt, die aber erst zum nächsten Fälligkeitstermin ausläuft.

Für die Zwecke von Buchstabe d gilt ein Teilgeschäft eines Auftragspakets als Teilgeschäft mit einer Laufzeit von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 oder 30 Jahren, wenn der Zeitraum zwischen dem Geltungsbeginn des Kontrakts und dem Kontraktende einem der unter Buchstabe d genannten Zeiträume zuzüglich oder abzüglich von fünf Tagen entspricht.