Platz

Bezeichnung

Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC) oder Rechtsträgerkennung (LEI))

Land der zuständigen Behörde

Bezeichnung

Marktsegment

Bezeichnung

Kennung (ISO 10383 Marktsegment MIC)

Datum des Handelstags

ISO 8601

Ausfälle

Art

Anzahl

Durchschnittsdauer

Terminierte Auktion

Art

Anzahl

Durchschnittsdauer

Fehlgeschlagene Geschäfte

Anzahl

Wert (in % des Gesamtwerts der an diesem Tag ausgeführten Geschäfte)

Finanzinstrument

Bezeichnung

Kennung (ISO 6166)

 Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikator, Preis- und Mengennotierung sowie Art der Lieferung)

Klassifizierung des Instruments

(ISO 10962 CFI-Code)

Währung

(ISO 4217)

Größenbereich

Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T

Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T)

Zeit (T)

Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen)

Ausgeführter Gesamtwert

Preis

Ausführungszeit

Geschäftsgröße

Handelssystem

Handelsmodus

Handelsplattform

 Beste Kauf- und Verkaufsofferte oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit

9:30:00

1

2

3

11:30:00

1

2

3

13:30:00

1

2

3

15:30:00

1

2

3

Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis

Volumengewichteter Geschäftspreis

 Höchster ausgeführter Preis

 Niedrigster ausgeführter Preis

In Artikel 5 Buchstaben a bis d verlangte Angaben

(Beschreibung)

Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind

Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums)

%

Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens)

%

Anzahl der zugegangenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen

Anzahl durchgeführter Geschäfte

Gesamtwert durchgeführter Geschäfte

Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen

Anzahl der zugegangenen abgeänderten Aufträge oder Kursofferten-Anfragen

Median der Geschäftsgrößen

Median der Größen aller Aufträge oder Kursofferten-Anfragen

Anzahl der ausgewiesenen Market-Maker

Zeit

Bester Gebotspreis

Bester Angebotspreise

Gebotsgröße

Angebotsgröße

Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen

9:30:00

11:30:00

13:30:00

15:30:00

Durchschnittlicher effektiver Spread

Durchschnittsvolumen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte

Durchschnittlicher Spread bei bester Kauf- und Verkaufsofferte

Anzahl der Stornierungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte

Anzahl der Änderungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte

Durchschnittliche Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen

Durchschnitt der zwischen dem Eingang eines aggressiven Auftrags oder einer aggressiven Kursofferten-Annahme und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau)

Median der zwischen dem Eingang eines Bestens-Auftrags und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau)

Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Ausführung nicht abgeänderter passiver Aufträge bei bester Kauf- und Verkaufsofferte

Anzahl der fehlgeschlagenen Fill-or-Kill-Aufträge

Anzahl der Immediate-or-Cancel-Aufträge mit Nullausführung

Anzahl der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die laut Artikel 4 oder 9 der EU-Verordnung Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen

Wert der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen

Anzahl der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen

Wert der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen

Anzahl der Handelsunterbrechungen

Durchschnittsdauer der Handelsunterbrechungen

Anzahl der Aussetzungen

Art der Aussetzungen

Durchschnittsdauer der Aussetzungen

Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Anzahl der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden

Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Durchschnittsdauer der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden

Durchschnittliche Quotierungspräsenz

Durchschnitt der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten

Median der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten

Durchschnitt der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten

Median der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten