i)

unsachgemäße Definition eines ausgewählten Modells und seiner Eigenschaften;

ii)

unzureichender Nachweis der Eignung eines ausgewählten Modells für das zu bewertende Finanzinstrument oder das Produkt, für das ein Preis festgesetzt werden soll, oder seiner Eignung für die jeweiligen Marktbedingungen;

iii)

Fehler bei der Umsetzung eines ausgewählten Modells;

iv)

falsche Marktbewertungen und Risikomessungen infolge eines Fehlers bei der Eingabe eines Geschäftsvorgangs in das Handelssystem;

v)

Verwendung eines ausgewählten Modells oder seiner Ergebnisse zu einem Zweck, für den es nicht vorgesehen oder konzipiert wurde, einschließlich einer Manipulation der Modellierungsparameter;

vi)

nicht zeitgenaue und unwirksame Überwachung der Modell-Performance, um festzustellen, ob das Modell weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.