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a)
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dass mindestens eines der folgenden Ereignisse und die damit verbundenen Verluste, die sich aus Modellen ergeben, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden, als operationelles Risiko klassifiziert werden:
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i)
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unsachgemäße Definition eines ausgewählten Modells und seiner Eigenschaften;
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ii)
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unzureichender Nachweis der Eignung eines ausgewählten Modells für das zu bewertende Finanzinstrument oder das Produkt, für das ein Preis festgesetzt werden soll, oder seiner Eignung für die jeweiligen Marktbedingungen;
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iii)
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Fehler bei der Umsetzung eines ausgewählten Modells;
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iv)
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falsche Marktbewertungen und Risikomessungen infolge eines Fehlers bei der Eingabe eines Geschäftsvorgangs in das Handelssystem;
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v)
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Verwendung eines ausgewählten Modells oder seiner Ergebnisse zu einem Zweck, für den es nicht vorgesehen oder konzipiert wurde, einschließlich einer Manipulation der Modellierungsparameter;
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vi)
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nicht zeitgenaue und unwirksame Überwachung der Modell-Performance, um festzustellen, ob das Modell weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
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