Artikel 201
Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen
1.
Die Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen nach Artikel 200 Absatz 4 entspricht der Summe aus Vinter
und Vintra
.
2.
Vinter errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
(a)
die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (j,k) der Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen gemäß Artikel 199;
(b)
TLGDj und TLGDk bezeichnen die Summe der Verluste bei Ausfall von Typ-1-Exponierungen von Gegenparteien mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj bzw. PDk.
3.
Vintra errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
(a)
die erste Summe umfasst alle verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen im Einklang mit Artikel 199;
(b)
die zweite Summe umfasst alle Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj ;
(c)
LGDi bezeichnet den Verlust bei Ausfall für die Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse i.