Artikel 136
Korrelationskoeffizienten
1.
Das lebensversicherungstechnische Risikomodul umfasst sämtliche folgenden Untermodule:
(a)
Untermodul Sterblichkeitsrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG;
(b)
Untermodul Langlebigkeitsrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2009/138/EG;
(c)
Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/138/EG;
(d)
Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 2009/138/EG;
(e)
Untermodul Revisionsrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe e der Richtlinie 2009/138/EG;
(f)
Untermodul Stornorisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG;
(g)
Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko nach Artikel 105 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG.
2.
Die Kapitalanforderung für das lebensversicherungstechnische Risiko errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
(a)
die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (i,j) der in Absatz 1 aufgeführten Untermodule;
(b)
CorrNL(i,j) bezeichnet den Korrelationsparameter für das lebensversicherungstechnische Risiko für die Untermodule i und j;
(c)
SCRi und SCRj bezeichnen die Kapitalanforderungen für das Risikountermodul i bzw. für das Risikountermodul j.
3.
Der Korrelationskoeffizient Corri,j , auf den in Anhang IV Nummer 3 der Richtlinie 2009/138/EG Bezug genommen wird, entspricht dem in Spalte i und Zeile j der nachstehenden Korrelationsmatrix angegebenen Wert:
|
j i |
Sterblich-keit |
Langlebig-keit |
Invalidität |
Lebensversicherungskosten |
Revision |
Storno |
Lebensversicherungskatastrophen |
|
Sterblich-keit |
1 |
– 0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
0,25 |
|
Langlebig-keit |
– 0,25 |
1 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
|
Invalidität |
0,25 |
0 |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
0,25 |
|
Lebensversicherungskosten |
0,25 |
0,25 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
|
Revision |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
1 |
0 |
0 |
|
Storno |
0 |
0,25 |
0 |
0,5 |
0 |
1 |
0,25 |
|
Lebensversicherungskatastrophen |
0,25 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0,25 |
1 |