ANHANG II
Der ESMA bei ABCP-Verbriefungen gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen
Allgemeine Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
GEFORDERTER MELDEINHALT (1) |
WEITERE ANGABEN |
STSAT0 |
Artikel 27 Absatz 1 |
Erste Anlaufstelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980. |
STSAT1 |
Entfällt |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
Falls verfügbar, internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) bzw. -nummern. Wenn keine ISIN verfügbar ist, jede andere für die ABCP-Verbriefung vergebene eindeutige Wertpapier-Kennnummer. |
Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT2 |
Entfällt |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) |
Falls verfügbar, LEI des Originators/der Originatoren und/oder des Sponsors/der Sponsoren. |
Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT3 |
Entfällt |
Kennziffer der Meldung |
Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat. |
Entfällt |
STSAT4 |
Entfällt |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Wird mehr als eine STS-Meldung unter Verwendung dieser eindeutigen Verbriefungskennung übermittelt, eine Erklärung, warum dies der Fall ist. |
Entfällt |
STSAT5 |
Entfällt |
Kennziffer des Prospekts |
Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts. |
Entfällt |
STSAT6 |
Entfällt |
Verbriefungsregister |
Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters. |
Entfällt |
STSAT7 |
Entfällt |
Bezeichnung der Verbriefung |
Falls verfügbar, Bezeichnung der Verbriefung oder andernfalls Code-Bezeichnung und Gebrauchsbezeichnung. |
Abschnitt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT8 |
Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3 |
Sitzland |
Falls verfügbar, Land, in dem der/die Originator(en), Sponsor(en) und Verbriefungszweckgesellschaft(en) seinen/ihren Sitz hat/haben. |
Entfällt |
STSAT9 |
Entfällt |
Klassifizierung der Verbriefung |
Art der Verbriefung: — Nicht-ABCP — ABCP — ABCP-Programm |
Entfällt |
STSAT10 |
Entfällt |
Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen |
Art der zugrunde liegenden Risikopositionen, unter anderem: 1. Darlehen für Wohnimmobilien, die entweder durch eine oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert oder in voller Höhe durch einen Sicherungsgeber garantiert sind, der im Sinne des Artikels 201 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anerkennungsfähig ist und gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der vorgenannten Verordnung der Bonitätsstufe 2 oder darüber angehört; 2. gewerbliche Darlehen, die durch ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien, insbesondere auch Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien, besichert sind; 3. Darlehensfazilitäten für natürliche Personen zu Zwecken des persönlichen, Familien- oder Haushaltskonsums; 4. Darlehensfazilitäten, einschließlich Darlehen und Leasinggeschäfte, für alle Arten von Unternehmen oder Kapitalgesellschaften; 5. Kfz-Darlehen/Leasing; 6. Kreditkartenforderungen; 7. Handelsforderungen; 8. sonstige zugrunde liegende Risikopositionen, die aus Sicht des Originators oder Sponsors auf Basis interner Methoden und Parameter eine eigene Vermögenswertkategorie darstellen. |
Entfällt |
STSAT11 |
Entfällt |
Ausgabedatum |
Wurde ein Prospekt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt: Datum, an dem der Prospekt gebilligt wurde. Andernfalls Emissionsdatum der ABCP-Verbriefung. |
Entfällt |
STSAT12 |
Entfällt |
Meldedatum |
Datum der Meldung an die ESMA. |
Entfällt |
STSAT13 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde. |
Entfällt |
STSAT14 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten. |
Entfällt |
STSAT15 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verbriefungsverordnung erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat. |
Entfällt |
STSAT16 |
Artikel 27 Absatz 5 |
STS-Status |
Ob der Originator und/oder Sponsor gemeldet hat, dass die ABCP-Verbriefung nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist, und Gründe für diese Meldung. |
Entfällt |
STSAT17 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut |
Ja oder „Nein“, je nachdem, ob es sich beim Originator bzw. ursprünglichen Kreditgeber um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma mit Sitz in der Union handelt oder nicht. |
Entfällt |
STSAT18 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung der Kreditvergabekriterien |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabekriterien, -verfahren und -systeme des Originators bzw. ursprünglichen Kreditgebers gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 umgesetzt werden. |
Entfällt |
STSAT19 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung, dass die Kreditvergabe beaufsichtigt wird |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabe im Sinne von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 beaufsichtigt wird. |
Entfällt |
(1)
Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben. |
Spezifische Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
Bestätigung |
Kurze Erläuterung |
Ausführliche Erläuterung |
GEFORDERTER MELDEINHALT (1) |
WEITERE ANGABEN |
STSAT20 |
Artikel 24 Absatz 1 |
Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung erworben |
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√ |
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Kurze Erläuterung, wie die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen durch eine „True-Sale“-Verbriefung oder durch eine Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer gegenüber dem Verkäufer oder gegenüber Dritten durchsetzbaren Weise erfolgt. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT21 |
Artikel 24 Absatz 2 |
Unterliegt schwerwiegenden Rückforderungsvereinbarungen |
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√ |
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Kurze Erläuterung, ob bei der Verbriefung etwaige schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorliegen. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 |
STSAT22 |
Artikel 24 Absatz 3 |
Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht |
√ |
|
|
Bestätigung, ob die in Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Rückforderungsvereinbarungen gelten. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 |
STSAT23 |
Artikel 24 Absatz 4 |
Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist |
√ |
|
|
Wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist, eine Bestätigung, dass die Verbriefung mit Artikel 24 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 konform ist. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT24 |
Artikel 24 Absatz 5 |
Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird |
|
√ |
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Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer Abtretung erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion abgeschossen wird: kurze Erläuterung, wie und ob dieser Abschluss zumindest durch die in Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten auslösenden Ereignisse bewirkt wird. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT25 |
Artikel 24 Absatz 6 |
Zusicherungen und Gewährleistungen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob der Verkäufer Zusicherungen und Gewährleistungen erbringt, dass die Vermögenswerte, die Gegenstand der Verbriefung sind, nicht anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der „True-Sale“-Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung beeinträchtigen könnte. |
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT26 |
Artikel 24 Absatz 7 |
Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob — die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen oder an sie abgetretenen Risikopositionen im Voraus festgelegte, eindeutige und dokumentierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten; — die Auswahl und Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung auf eindeutigen Verfahren beruhen, die die Erkennung der für die Verbriefung ausgewählten oder übertragenen Risikopositionen erleichtern und im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten. |
Abschnitt 2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT27 |
Artikel 24 Absatz 8 |
Keine Wiederverbriefung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen keine Verbriefungspositionen enthalten und es sich bei der gemeldeten Verbriefung somit nicht um eine Wiederverbriefung handelt. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT28 |
Artikel 24 Absatz 9 |
Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen, die keine ausgefallenen Risikopositionen enthalten |
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|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die übertragenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Auswahl keine ausgefallenen oder umstrukturierten Risikopositionen im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten, soweit anwendbar. Gegebenenfalls eine eindeutige Erklärung dazu, ob die Verbriefung zum Verbriefungszeitpunkt eine beeinträchtigte Bonität im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2017/2402 beinhaltete. Bestätigung, dass — zum Zeitpunkt der Originierung die in Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind; — zum Zeitpunkt der Auswahl die in Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind; |
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT29 |
Artikel 24 Absatz 10 |
Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung |
√ |
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Bestätigung, ob die Schuldner zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens eine Zahlung geleistet haben. Wenn keine Zahlung geleistet wurde: Angabe des Grundes und ob es sich dabei um eine der in Artikel 20 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten zulässigen Ausnahmen handelt. |
Punkte 3.3 und 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT30 |
Artikel 24 Absatz 11 |
Rückzahlung an die Inhaber darf nicht so strukturiert sein, dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten abhängt |
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√ |
Ausführliche Erläuterung des Grades der Abhängigkeit der Rückzahlungen an die Inhaber der Verbriefungsposition von der Veräußerung von Vermögenswerten, durch die die zugrunde liegenden Risikopositionen besichert sind. Gegebenenfalls ausführliche Erläuterung dazu, ob die Rückzahlungen an die Anleger im Sinne von Artikel 24 Absatz 11 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 als von der Veräußerung der Vermögenswerte unabhängig betrachtet werden. |
Punkt 3.4.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT31 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Minderung von Zins- (IR-) und Währungs-(FX-)risiken |
|
√ |
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Kurze Erläuterung, ob und wie die Zins- und Währungsrisiken in angemessener Weise gemindert, und Bestätigung, dass die diesbezüglichen Maßnahmen offengelegt werden. Kurze Erläuterung, ob eingesetzte Sicherungsinstrumente auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Standards gezeichnet und dokumentiert werden. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT32 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob die Verbriefungszweckgesellschaft keine Derivatekontrakte geschlossen hat, es sei denn, diese dienen zur Absicherung des Zins- und Währungsrisikos. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT33 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivate in den zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung zur Präsenz von Derivaten im Pool zugrunde liegender Risikopositionen. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT34 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivate mit gemeinsamen Standards |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob nach Artikel 24 Absatz 12 zulässige Derivate auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards gezeichnet und dokumentiert werden. |
Punkte 3.4.7 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT35 |
Artikel 24 Absatz 13 |
Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen auf klare und kohärente Weise Definitionen, Abhilfe- und sonstige Maßnahmen für die in Artikel 24 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Fälle dargelegt sind. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT36 |
Artikel 24 Absatz 13 |
Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Transaktionsunterlagen gemäß Artikel 24 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2017/2402 eindeutige Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen und den auslösenden Ereignissen enthalten. |
Punkte 3.4.7 und 3.4.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT37 |
Artikel 24 Absatz 14 |
Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 verfügbar zu machenden Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis, wo die Informationen für potenzielle Anleger vor der Bepreisung verfügbar sind. Wenn der Sponsor keinen Zugang zu diesen Daten hat: Bestätigung, dass der Verkäufer die Daten gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 zugänglich gemacht hat. Bestätigung, dass die Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis auf die Fundstelle sowie darauf, dass der von diesen Daten abgedeckte Zeitraum mindestens fünf Jahre umfasst, mit Ausnahme von Daten in Bezug auf Handelsforderungen und andere kurzfristige Forderungen, für die der historische Zeitraum mindestens drei Jahre umfassen muss. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT38 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Homogenität der Vermögenswerte |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die Verbriefung durch einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen unterlegt ist, die homogen sind, wobei die Merkmale in Bezug auf die Zahlungsströme der verschiedenen Vermögenswertkategorien, darunter ihre vertraglichen, Kreditrisiko- und Vorauszahlungsmerkmale zu berücksichtigen sind. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT39 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Pools zugrunde liegender Risikopositionen höchstens ein Jahr beträgt und keine der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Restlaufzeit von mehr als drei Jahren hat. Bestätigung, ob die in Artikel 24 Absatz 15 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehene Ausnahme für Pools von Darlehen für Kfz-Käufe, Kfz-Leasinggeschäfte und Transaktionen betreffend das Leasing von Ausrüstungsgegenständen angewandt wird. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT40 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
√ |
|
|
Gegebenenfalls Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen — keine durch Hypotheken auf Wohn- oder Gewerbeimmobilien besicherten Darlehen und keine in vollem Umfang garantierten Darlehen für Wohnimmobilien im Sinne des Artikels 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (2) enthalten; — vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen mit vollem Rückgriffsrecht auf Schuldner umfassen, die mit festgelegten Zahlungsströmen in Bezug auf Miet-, Tilgungs- oder Zinszahlungen oder mit einem anderen Recht auf Erhalt von Erträgen aus Vermögenswerten, die diese Zahlungen garantieren, ausgestattet sind; — keine übertragbaren Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (3) enthalten, mit Ausnahme von Unternehmensanleihen, die nicht an einem Handelsplatz notiert sind. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT41 |
Artikel 24 Absatz 16 |
An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen |
|
√ |
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Kurze Erläuterung, ob und wie alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der ABCP-Verbriefung anhand marktüblicher Zinssätze oder anhand der üblichen sektoralen Sätze, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, berechnet werden. |
Punkte 2.2.2 und 2.2.13 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT42 |
Artikel 24 Absatz 17 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung dazu, ob jede Anforderung des Artikels 24 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt ist, mit kurzer Erläuterung zu Fällen, in denen Geldbeträge zurückbehalten werden könnten. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT43 |
Artikel 24 Absatz 17 |
a) Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass bei einem Beitreibungsbescheid oder einer Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung keine Geldbeträge zurückbehalten würden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT44 |
Artikel 24 Absatz 17 |
b) Weiterreichung von Tilgungs-eingängen an die Anleger |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer sequentiellen Amortisierung der Verbriefungspositionen je nach Seniorität der jeweiligen Risikoposition an die Anleger weitergereicht werden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT45 |
Artikel 24 Absatz 17 |
c) Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern |
√ |
|
|
Bestätigung, dass keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT46 |
Artikel 24 Absatz 18 |
Solide Vergabestandards |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, ob die zugrunde liegenden Risikopositionen im ordentlichen Geschäftsgang des Verkäufers originiert wurden und ob die angewandten Vergabestandards nicht weniger streng sind als die für nicht verbriefte Risikopositionen verwendeten Standards. Eine detaillierte Erklärung darüber, ob dem Sponsor und anderen direkt der ABCP-Verbriefung exponierten Parteien wesentliche Änderungen gegenüber früheren Emissionsstandards offengelegt wurden. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT47 |
Artikel 24 Absatz 18 |
Erfahrung des Verkäufers |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, ob der Verkäufer über die erforderliche Erfahrung mit der Originierung von Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, verfügt. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT48 |
Artikel 24 Absatz 19 |
Revolvierende ABCP-Verbriefungen/Auslösendes Ereignis Kreditqualität |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die in Artikel 24 Absatz 19 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen enthalten sind. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT49 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Aufgaben der an der Verbriefung Beteiligten |
√ |
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|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors, des Forderungsverwalters sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienstleistungen enthalten. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT50 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung |
√ |
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|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die Verfahren und Zuständigkeiten enthalten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ein Ausfall oder eine Insolvenz des Forderungsverwalters nicht zu einer Beendigung der Forderungsverwaltung führt. |
Punkt 3.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT51 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenpartei und der kontoführenden Bank |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen Bestimmungen enthalten, die den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank bei deren Ausfall, Insolvenz und gegebenenfalls bestimmten anderen Ereignissen vorsehen. |
Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAT52 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Solidität des Sponsors |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Verbriefungsunterlagen Bestimmungen dazu enthalten sind, wie der Sponsor die Anforderungen nach Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
(1)
Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(2)
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
(3)
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). |