SYMBOL

DATENTYP

BEGRIFFSBESTIMMUNG

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datums- und Zeitformat gemäß ISO 8601

Datum und Zeit in folgendem Format:

JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ.

Dabei ist:

Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte:

Sofern anwendbar werden die Werte gerundet und nicht gekürzt.

{ISIN}

12 alphanumerische Zeichen

ISIN-Code gemäß ISO 6166

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

MIC-Code gemäß ISO 10383

#

Feldname

Finanzin-strumente

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Art der Ausführung oder Ort der Veröffent-lichung

Gemäß Tabelle 1 auszufüllen

1

Handels-datum und -zeit

Für alle Finanzin-strumente

Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung

Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Detailtiefe den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission (1).

Für nicht an einem Handelsplatz ausgeführte Geschäfte entsprechen das Datum und die Uhrzeit denjenigen, zu denen die Parteien den Inhalt der folgenden Felder vereinbaren: Menge, Preis, Währungen nach Maßgabe der Felder 31, 34 und 44 in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennzeichen des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des zugrunde liegenden Instruments, sofern anwendbar. Für Geschäfte, die nicht auf einem Handelsplatz ausgeführt werden, ist in Bezug auf die Uhrzeit die nächste Sekunde anzugeben.

Geht das Geschäft auf einen Auftrag zurück, der von der ausführenden Wertpapierfirma im Namen eines Kunden an einen Dritten übermittelt wird und wurden die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 vorgesehenen Bedingungen nicht eingehalten, gilt das Datum und die Uhrzeit des Geschäfts und nicht die Uhrzeit der Orderübermittlung.

Geregelter Markt (RM)

Multilaterales Handelssystem (MTF), organisiertes Handelssystem (OTF)

Genehmigtes Veröffent-lichungs-system (APA)

Bereit-gestellter konsolidierter Datenträger (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kennung des In-struments

Für alle Finanzin-strumente

Code zur Identifizierung des Finanzinstruments

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Preis

Für alle Finanzin-strumente

Gehandelter Preis des Geschäfts ausgenommen gegebenenfalls Provisionen und Stückzinsen

Der gehandelte Preis ist gemäß der Standardmarktkonvention zu melden. Der in diesem Feld ausgewiesene Wert muss mit dem im Feld „Preisangabe“ genannten Wert übereinstimmen.

Ist der Preis momentan nicht verfügbar, sondern noch „in der Schwebe“ („PNDG“) oder nicht anwendbar („NOAP“), ist dieses Feld nicht auszufüllen.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird

{DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

{DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird

4

Fehlender Preis

Für alle Finanzin-strumente

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, sondern „in der Schwebe“ ist, wird der Wert „PNDG“ angegeben.

Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert „NOAP“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„PNDG“, wenn der Preis nicht verfügbar ist

„NOAP“, wenn der Preis nicht anwendbar ist

5

Währung für die Preisfest-setzung

Für alle Finanzin-strumente

Hauptwährung, in der der Preis angegeben ist (sofern der Preis als Geldwert angegeben ist).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Preis-angabe

Für alle Finanzin-strumente

Angabe, ob der Preis als Geldwert, als Prozentsatz, als Basispunkte oder als Rendite angegeben wird

Die Preisangabe ist gemäß der Standardmarktkonvention zu melden.

Bei Credit Default Swaps ist in diesem Feld „BAPO“ einzutragen.

Bei Anleihen (außer ETN und ETC) ist in diesem Feld der Prozentsatz (PERC) des Nennbetrags anzugeben. Entspricht ein Preis als Prozentsatz nicht der Standardmarktkonvention, so ist er gemäß der Standardmarktkonvention mit YIEL, BAPO oder MONE anzugeben.

Der in diesem Feld zu nennende Wert muss mit dem im Feld „Preis“ genannten Wert übereinstimmen.

Wenn der Preis als Geldwert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Ist der Preis derzeit nicht verfügbar, sondern noch „in der Schwebe“ („PNDG“) oder nicht anwendbar („NOAP“) ist, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„MONE“ — Geldwert

„PERC“ — Prozentsatz „YIEL“ — Rendite

„BAPO“ — Basispunkte

7

Menge

Für alle Finanzin-strumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung.

Bei Finanzinstrumenten, die in Einheiten gehandelt werden, die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments. Ansonsten leer.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Menge in Maß-einheit

Bei Verträgen in Einheiten für Waren-derivate, C10-Derivate, Emissions-zertifikat-derivate und Emissions-zertifikate, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung beschrieben sind.

Der Gegenwert der gehandelten Ware oder des Emissionszertifikats wird in der Maßeinheit ausgedrückt.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Angabe der Menge in der Maß-einheit

Bei Verträgen für Waren-derivate, C10-Derivate, Emissions-zertifikat-derivate und Emissions-zertifikate in Einheiten, außer in den Fällen, die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung be-schrieben sind

Angabe der Maßeinheit, in der die Menge in der Maßeinheit angegeben ist.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TOCD“ — Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente für Verträge im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten

„TONE“ — metrische Tonnen

„MWHO“ — Megawattstunden

„MBTU“ — ein Million BTU (British thermal units)

„THMS“ — Therm

„DAYS“ — Tage

oder

{ALPHANUM-4} auf andere Weise

10

Nennbetrag

Für alle Finanzin-strumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Ver-ordnung.

Dieses Feld ist auszufüllen:

i)  für Anleihen (ausgenommen ETC und ETN) mit dem Nennwert, d. h. dem Betrag, der bei Rückzahlung an den Anleger zurückgezahlt wird;

ii)  für ETC, ETN und verbriefte Derivate mit der Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern gehandelten Instrumente multipliziert mit dem Preis des für das betreffende Geschäft gehandelten Instruments. Entsprechend mit dem Feld „Preis“ multipliziert mit dem Feld „Menge“;

iii)  für strukturierte Finanzprodukte (SFP) mit dem Nennwert je Einheit multipliziert mit der Anzahl der Instrumente zum Zeitpunkt des Geschäfts;

iv)  für Credit Default Swaps mit dem Nennbetrag, für den der Schutz erworben oder veräußert wird;

v)  für Optionen, Swaps, Swaps, die nicht unter Ziffer iv fallen, Futures und Forwards, mit dem Nennbetrag des Vertrags;

vi)  für Emissionszertifikate mit dem Betrag, der sich aus der Menge zum vertraglich festgelegten Preis zum Zeitpunkt des Geschäfts ergibt. Entsprechend mit dem Feld „Preis“ multipliziert mit dem Feld „Menge“;

vii)  für Spread Bets mit dem Geldwert nach Punktbewegung des zugrunde liegenden Finanzinstruments zum Zeitpunkt des Geschäfts;

viii)  für Differenzgeschäfte mit der Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern gehandelten Instrumente multipliziert mit dem Preis des für das betreffende Geschäft gehandelten Instruments. Entsprechend mit dem Feld „Preis“ multipliziert mit dem Feld „Menge“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Nennwährung

Für alle Finanzin-strumente, außer in den Fällen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung.

Die Hauptwährung, in der der Nennbetrag angegeben ist.

Im Falle eines Devisenderivatvertrags oder eines Multi-Currency Swaps oder einer Swaption, bei denen es sich bei dem zugrunde liegenden Swap um einen Multi-Currency- oder einen Währungs-CFD- oder Spread Betting-Vertrag handelt, ist dies die Nennwährung von Leg 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Art

Nur für Emissions-zertifikate und Emissions-zertifikatderivate

Dieses Feld ist nur für Emissionszertifikate und Emissionszertifikatderivate anwendbar.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„EUAE“ — EUA

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — Sonstiges

13

Ausführungsplatz

Für alle Finanzin-strumente

Die Identifikation des Handelsplatzes, an dem das Geschäft getätigt wurde.

Das ISO-10383-Segment MIC ist für Geschäfte zu verwenden, die an einem Handelsplatz in der EU ausgeführt werden. Sofern das MIC-Segment nicht existiert, „Operating MIC“ verwenden.

Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument „SINT“ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument durch einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird.

Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument „MIC“ oder „XOFF“ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument weder auf einem EU-Handelsplatz noch durch einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. Wird das Geschäft auf einem Handelsplatz außerhalb der EU ausgeführt, muss neben „XOFF“ auch das Feld „Handelsplatz der Ausführung im Drittland“ ausgefüllt werden.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} — Handelsplätze in der EU oder

„SINT“ — systematische Internalisierer

„XOFF“ — Sonstiges

14

Handelsplatz der Ausführung im Drittland

Für alle Finanzin-strumente

Die Identifikation des Handelsplatzes im Drittland, an dem das Geschäft getätigt wurde.

Das ISO-10383-Segment MIC ist zu verwenden. Sofern das MIC-Segment nicht existiert, „Operating MIC“ verwenden.

Wird das Geschäft nicht an einem Handelsplatz im Drittland ausgeführt, ist das Feld nicht auszufüllen.

APA, CTP

{MIC}

15

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung

Für alle Finanzin-strumente

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung durch einen Handelsplatz oder APA.

Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Detailtiefe den Anforderungen des Artikels 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574.

Für Geschäfte, die nicht auf einem Handelsplatz ausgeführt werden, ist in Bezug auf die Uhrzeit die nächste Sekunde anzugeben.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Veröffentlichungs-platz

Für alle Finanzin-strumente

Code zur Identifizierung des Handelsplatzes und APA, welche das Geschäft veröffentlichen.

CTP

Handelsplatz: {MIC}

APA: {MIC} sofern verfügbar. Sonst Code mit 4 Zeichen, wie in der Liste der Anbieter der Datenbereitstellungsdienste auf der ESMA-Website veröffentlicht.

17

Transaktions-identifikations-code

Für alle Finanzin-strumente

Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission (2)) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird.

Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein.

Verwendet das APA keine MICs, wird der eindeutige, konsistente und persistente vierstellige Code angegeben werden, der zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet.

Die Komponenten des Transaktionsidentifikationscodes dürfen die Identität der Gegenparteien des Geschäfts, für die der Code geführt wird, nicht offenbaren.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Zu clearendes Geschäft

Für Derivate

Kennzeichnung zur Angabe, ob das Geschäft gecleart wird.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

„TRUE“ — zu clearendes Geschäft

„FALSE“ — nicht zu clearendes Geschäft

Kennzeichnung

Name

Art der Ausführung oder Ort der Veröffentlichung

Beschreibung

„BENC“

Transaktions-kennzeichen „Benchmark-Geschäft“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäfte, die unter Bezugnahme auf einen Preis ausgeführt werden, der über mehrere Zeitpunkte gemäß einer vorgegebenen Bezugsgröße berechnet wird, wie einen volumengewichteten Durchschnittspreis oder einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis.

„ACTX“

Transaktions-kennzeichen „agenturübergreifend“

APA, CTP

Geschäfte, bei denen eine Wertpapierfirma zwei Kundenaufträge zusammengebracht hat und der Einkauf und der Verkauf als ein einziges Geschäft durchgeführt werden und dasselbe Volumen und denselben Preis umfassen.

„NPFT“

Transaktions-kennzeichen „nichtpreisbildend“

RM, MTF, OTF, CTP

Nichtpreisbildende Geschäfte gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590.

„LRGS“

Transaktions-kennzeichen „Nachhandels-LIS“

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Geschäfte, für die ein Nachhandelsaufschub aufgrund eines großen Volumens gewährt wird.

„ILQD“

Transaktions-kennzeichen „illiquides Instrument“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäfte, für die ein Aufschub für Instrumente gewährt wird, die keinen liquiden Markt besitzen.

„SIZE“

Transaktions-kennzeichen „Nachhandels-SSTI“

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Geschäfte, für die ein Aufschub ausgehend vom typischen Handelsumfang gewährt wird.

„TPAC“

Transaktions-kennzeichen „Paket“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktionspakete, die keinen „Exchange for Physicals“ darstellen, wie in Artikel 1 definiert.

„XFPH“

Transaktions-kennzeichen „Exchange for Physicals“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Exchange for Physicals, wie in Artikel 1 definiert.

„CANC“

Kennzeichen „Storno“

RM, MTF, APA, CTP

Wenn ein zuvor veröffentlichtes Geschäft storniert wird.

„AMND“

Kennzeichen „Änderung“

RM, MTF, APA, CTP

Wenn ein zuvor veröffentlichtes Geschäft geändert wird.

„PORT“

Kennzeichen „Portfoliogeschäft“

RM, MTF, APA, CTP

Geschäfte mit fünf oder mehr verschiedenen Finanzinstrumenten, die zur gleichen Zeit vom gleichen Kunden und zu einem einzigen Lospreis durchgeführt werden und bei dem es sich nicht um ein „Transaktionspaket“ im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 handelt.

ERGÄNZENDE KENNZEICHNUNGEN BEI AUFSCHUB

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i

„LMTF“

Kennzeichen „beschränkte Einzelheiten“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Erster Bericht mit Veröffentlichung beschränkter Einzelheiten in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i.

„FULF“

Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“

Geschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden.

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii

„DATF“

Kennzeichen „täglich aggregiertes Geschäft“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Veröffentlichung des täglich aggregierten Geschäfts gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii.

„FULA“

Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Einzelgeschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii aggregierte Einzelheiten veröffentlicht wurden.

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b

„VOLO“

Kennzeichen „Volumenauslassung“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäft, für welches gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht werden.

„FULV“

Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäft, für welches zuvor gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden.

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c

„FWAF“

Kennzeichen „Aggregation vier Wochen“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Veröffentlichung aggregierter Geschäfte gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c.

„FULJ“

Kennzeichen „vollständige Einzelheiten“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Einzelgeschäfte, die zuvor in den Genuss der aggregierten Veröffentlichung gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c gekommen sind.

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d

„IDAF“

Kennzeichen „unbefristete Aggregation“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäfte, bei denen die Veröffentlichung mehrerer Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d gestattet ist.

Aufeinanderfolgende Nutzung von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c für öffentliche Schuldtitel

„VOLW“

Kennzeichen „Volumenauslassung“

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäfte, für welche gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b beschränkte Einzelheiten veröffentlicht werden und für welche die Veröffentlichung verschiedener Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum in Folge gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c gestattet ist.

„COAF“

Kennzeichen „Aggregation in Folge“ (Nachhandels-Volumenauslassung für öffentliche Schuldinstrumente)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Geschäfte, für welche gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b vorher beschränkte Einzelheiten veröffentlicht wurden und für welche die Veröffentlichung verschiedener Geschäfte in aggregierter Form für einen unbefristeten Zeitraum in Folge gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c gestattet ist.

Instrumenttyp

Menge

Alle Anleihen mit Ausnahme von ETC und ETN und strukturierter Finanzprodukte

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Anleihetypen ETC und ETN

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Verbriefte Derivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Zinsderivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Fremdwährungsderivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Aktienderivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Warenderivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Kreditderivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Differenzgeschäfte

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

C10-Derivate

„Nennbetrag“ des gehandelten Vertrags gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 10 dieser Verordnung.

Emissionszertifikatderivate

„Menge in Maßeinheit“ gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 8 dieser Verordnung.

Emissionszertifikate

„Menge in Maßeinheit“ gemäß Anhang II Tabelle 2 Feld 8 dieser Verordnung.