a)

dass das Institut sorgfältig alle Formen linearer oder nicht linearer Abhängigkeit in Verbindung mit allen Daten zum Body- oder zum Tailbereich der Verteilung zwischen zwei oder mehr operationellen Risikokategorien oder innerhalb einer operationellen Risikokategorie berücksichtigt;

b)

dass das Institut seine Korrelationsannahmen so weit wie möglich auf eine angemessene Kombination aus empirischer Datenanalyse und fachlicher Beurteilung stützt;

c)

dass Verluste innerhalb jeder operationellen Risikokategorie unabhängig voneinander sind;

d)

dass abhängige Verluste aggregiert werden, wenn die Bedingung des Buchstaben c nicht erfüllt ist;

e)

dass, wenn keine der Bedingungen der Punkte c und d zu erfüllen sind, die Abhängigkeit innerhalb der operationellen Risikokategorien in geeigneter Weise modelliert wird;

f)

dass das Institut die Abhängigkeit zwischen Ereignissen am Tail der Verteilung genau betrachtet;

g)

dass das Institut die Abhängigkeitsstruktur nicht auf Gaußsche Verteilungen oder Normalverteilungen stützt;

h)

dass alle Annahmen in Bezug auf die vom Institut verwendete Abhängigkeit konservativ sind, da es bei der Abhängigkeitsmodellierung für operationelle Risiken Ungewissheiten gibt, und dass umso konservativer vorgegangen wird, je mehr die Genauigkeit der Abhängigkeitsannahmen und die Verlässlichkeit der sich daraus ergebenden Eigenmittelanforderungen abnehmen;

i)

dass das Institut die verwendeten Abhängigkeitsannahmen korrekt begründet und dass es regelmäßig Sensitivitätsanalysen im Hinblick auf die Beurteilung der Auswirkungen der Abhängigkeitsannahmen auf seine AMA-Eigenmittelanforderungen durchführt.