Artikel 2

Berechnung des zusätzlichen Liquiditätsabflusses für aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte eines Instituts benötigte Sicherheiten

(1)   Der zusätzliche Liquiditätsabfluss für Sicherheiten, die aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf diejenigen Derivatgeschäfte eines Instituts benötigt werden, die nach Maßgabe von Artikel 1 als wesentlich gelten, entspricht dem höchsten absoluten Netto-Fluss für Sicherheiten innerhalb eines 30 Tage-Zeitraums während der 24 Monate vor dem Datum der Berechnung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013..

(2)   Institute dürfen Zu- und Abflüsse von Geschäften nur dann auf Nettobasis behandeln, wenn sie auf der Grundlage derselben Netting-Rahmenvereinbarung ausgeführt werden. Der absolute Netto-Fluss für Sicherheiten wird auf der Grundlage der realisierten Zu- und Abflüsse unter Netting auf Portfolio-Ebene des Instituts berechnet.