Abschnitt

Feld

Format

1

Parteien des Derivats

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format (koordinierte Weltzeit) JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

2

Parteien des Derivats

ID der meldenden Stelle

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

3

Parteien des Derivats

Für die Meldung zuständige Stelle

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden.

4

Parteien des Derivats

Gegenpartei 1 (Meldende Gegenpartei)

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden.

5

Parteien des Derivats

Art der Gegenpartei 1

F = finanzielle Gegenpartei

N = nichtfinanzielle Gegenpartei

C = zentrale Gegenpartei

O = Sonstige

6

Parteien des Derivats

Unternehmenssektor der Gegenpartei 1

Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:

„INVF“ – eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassene Wertpapierfirma;

„CDTI“ – ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut;

„INUN“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassenes Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen;

„UCIT“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassener OGAW und gegebenenfalls dessen Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet;

„ORPI“ – eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates (5);

„AIFD“ – ein alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (6), der entweder in der Union niedergelassen ist oder von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird, – es sei denn, der AIF wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet oder der AIF ist eine Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe g der Richtlinie 2011/61/EU – sowie gegebenenfalls dessen in der Union niedergelassener AIFM;

„CSDS“ – ein gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) zugelassener Zentralverwahrer;

Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien.

Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der NACE-Systematik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (8):

„A“ =  Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

„B“ =  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

„C“ =  Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

„D“ =  Energieversorgung

„E“ =  Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen

„F“ =  Baugewerbe/Bau

„G“ =  Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

„H“ =  Verkehr und Lagerei

„I“ =  Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie

„J“ =  Information und Kommunikation

„K“ =  Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

„L“ =  Grundstücks- und Wohnungswesen

„M“ =  Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen

„N“ =  Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

„O“ =  Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung

„P“ =  Erziehung und Unterricht

„Q“ =  Gesundheits- und Sozialwesen

„R“ =  Kunst, Unterhaltung und Erholung

„S“ =  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

„T“ =  Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt

„U“ =  Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten aufzuführen.

Im Falle von CCPs und anderen Gegenparteien im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (9) bleibt dieses Feld frei.

7

Parteien des Derivats

Clearingschwelle der Gegenpartei 1

Boolescher Wert:

TRUE = darüber

FALSE = darunter

8

Parteien des Derivats

Art der Kennung der Gegenpartei 2

Boolescher Wert:

9

Parteien des Derivats

Gegenpartei 2

10

Parteien des Derivats

Land der Gegenpartei 2

Ländercode nach ISO 3166 – Ländercode aus zwei Buchstaben

11

Parteien des Derivats

Art der Gegenpartei 2

F = finanzielle Gegenpartei

N = nichtfinanzielle Gegenpartei

C = zentrale Gegenpartei

O = Sonstige

12

Parteien des Derivats

Unternehmenssektor der Gegenpartei 2

Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:

„INVF“ – eine gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zugelassene Wertpapierfirma

„CDTI“ – ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes Kreditinstitut

„INUN“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen

„UCIT“ – ein gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassener OGAW und gegebenenfalls dessen Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, der OGAW wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet

„ORPI“ – eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) im Sinne des Artikels 6 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/2341

„AIFD“ – ein alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, der entweder in der Union niedergelassen ist oder von einem gemäß dieser Richtlinie zugelassenen oder eingetragenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird, – es sei denn, der AIF wird ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines oder mehrerer Mitarbeiteraktienkaufpläne eingerichtet oder der AIF ist eine Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 Buchstabe g der Richtlinie 2011/61/EU – sowie gegebenenfalls dessen in der Union niedergelassener AIFM

„CSDS“ – ein gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassener Zentralverwahrer

Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien.

Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der NACE-Systematik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006:

„A“ =  Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

„B“ =  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

„C“ =  Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

„D“ =  Energieversorgung

„E“ =  Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen

„F“ =  Baugewerbe/Bau

„G“ =  Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

„H“ =  Verkehr und Lagerei

„I“ =  Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie

„J“ =  Information und Kommunikation

„K“ =  Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

„L“ =  Grundstücks- und Wohnungswesen

„M“ =  Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen

„N“ =  Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

„O“ =  Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung

„P“ =  Erziehung und Unterricht

„Q“ =  Gesundheits- und Sozialwesen

„R“ =  Kunst, Unterhaltung und Erholung

„S“ =  Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

„T“ =  Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt

„U“ =  Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten aufzuführen.

Im Falle von CCPs und anderen Gegenparteien im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei.

13

Parteien des Derivats

Clearingschwelle der Gegenpartei 2

Boolescher Wert:

TRUE = darüber

FALSE = darunter

14

Parteien des Derivats

Meldepflicht der Gegenpartei 2

Boolescher Wert:

15

Parteien des Derivats

Makler-ID

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

16

Parteien des Derivats

Clearingmitglied

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

17

Parteien des Derivats

Richtung

Vier Buchstaben:

BYER = Käufer

SLLR = Verkäufer

Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen.

18

Parteien des Derivats

Richtung von Leg 1

Vier Buchstaben:

MAKE = Zahler

TAKE = Empfänger

Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen.

19

Parteien des Derivats

Richtung von Leg 2

Vier Buchstaben:

MAKE = Zahler

TAKE = Empfänger

Gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einzutragen.

20

Parteien des Derivats

Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement

Boolescher Wert:

TRUE = Ja

FALSE = Nein

Abschnitt

Feld

Format

1

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

UTI

UTI nach ISO 23897 Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind

2

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

Laufende Meldenummer

Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen

3

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

Vorherige UTI (für „one-to-one“- und „one-to-many“-Beziehungen zwischen Transaktionen)

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind

4

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

UTI der späteren Position

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind

5

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

ID des Dienstes zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (PTRR)

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind.

Die ersten 20 Zeichen stellen die LEI des Komprimierungsanbieters dar.

6

Abschnitt 2a – Kennungen und Links

Kennung des Pakets

Bis zu 35 alphanumerische Zeichen.

7

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN)

ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code

8

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Eindeutige Produktkennung (UPI)

UPI nach ISO 4914, 12-stelliger alphanumerischer Code

9

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Produktklassifizierung

CFI nach ISO 10962, 6-stelliger alphabetischer Code

10

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Art des Kontrakts

CFDS = finanzieller Differenzkontrakt

FRAS = Zinstermingeschäft

FUTR = Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future)

FORW= Außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward)

OPTN = Option

SPDB = Spreadbet

SWAP = Swap

SWPT = Tauschoption (Swaption)

OTHR = Sonstige

11

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Kategorie von Vermögenswerten

COMM = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

CRDT = Kreditderivat

CURR = Währungsderivat

EQUI = Aktienderivat

INTR = Zinsderivat

12

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Derivat auf Basis von Kryptoanlagen

Boolescher Wert:

13

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Art der Identifizierung der Basiswerte

1 Buchstabe:

I = ISIN

B = Korb

X = Index

14

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Identifizierung der Basiswerte

Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code

Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code

15

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Indikator des Basisindexes

Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben:

ESTR = EURSTR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

16

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Name des Basisindexes

Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören.

17

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Code des kundenspezifischen Korbs

Bis zu 72 alphanumerische Zeichen, bestehend aus der LEI des Korbstrukturierers, gefolgt von bis zu 52 alphanumerischen Zeichen.

18

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Kennung der Bestandteile des Korbs

Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166

19

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Abwicklungswährung 1

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

20

Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten

Abwicklungswährung 2

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

21

Abschnitt 2c – Bewertung

Bewertungsbetrag

Positiver und negativer Wert, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

22

Abschnitt 2c – Bewertung

Währung der Bewertung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

23

Abschnitt 2c – Bewertung

Bewertungszeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

24

Abschnitt 2c – Bewertung

Bewertungsmethode

Vier Buchstaben:

MTMA = Marktpreisbewertung

MTMO = Modellpreisbewertung

CCPV = CCP-Bewertung

25

Abschnitt 2c – Bewertung

Delta

Bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein Wert zwischen -1 und 1 (einschließlich -1 und 1) ist zulässig.

26

Abschnitt 2d – Sicherheiten

Indikator des besicherten Portfolios

Boolescher Wert:

TRUE = auf Portfoliobasis besichert

FALSE = nicht Teil eines Portfolios

27

Abschnitt 2d – Sicherheiten

Kennziffer des besicherten Portfolios

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen

Sonderzeichen sind nicht zulässig

28

Abschnitt 2e – Risiko-minderung/Meldung

Bestätigungszeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

29

Abschnitt 2e – Risiko-minderung/Meldung

Bestätigt

Vier Buchstaben:

30

Abschnitt 2f – Clearing

Clearingpflicht

TRUE = der Kontrakt gehört einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt, und beide Gegenparteien des Kontrakts unterliegen der Clearingpflicht.

FLSE = der Kontrakt gehört einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt, aber eine oder beide Gegenparteien des Kontrakts unterliegt/unterliegen nicht der Clearingpflicht,

oder der Wert „UKWN“ – der Kontrakt gehört nicht einer Kategorie von OTC-Derivaten an, die der Clearingpflicht unterliegt

31

Abschnitt 2f – Clearing

Gecleart

1 Buchstabe:

Y = ja, zentral gecleart, für Beta- und Gammatransaktionen

N = nein, nicht zentral gecleart

32

Abschnitt 2f – Clearing

Clearing-Zeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

33

Abschnitt 2f – Clearing

Zentrale Gegenpartei

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

34

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Art des Rahmenvertrags

Vier Buchstaben:

„ISDA“ – ISDA

„CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

„EUMA“ – Europäischer Rahmenvertrag

„FPCA“ – FOA Professional Client Agreement

„FMAT“ – FBF-Rahmenvertrag über Transaktionen mit Terminfinanzinstrumenten

„DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

„CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras

„CHMA“ – Schweizer Rahmenvertrag

„IDMA“ – Islamischer Derivat-Mastervertrag

„EFMA“ – EFET-Rahmenvertrag

„GMRA“ – GMRA

„GMSL“ – GMSLA

„BIAG“ = bilateraler Vertrag

Oder „OTHR“ bei einem anderen Rahmenvertrag als den oben aufgeführten Verträgen

35

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Andere Art von Rahmenvertrag

Bis zu 50 alphanumerische Zeichen

36

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Rahmenvertrag Version

Datumsangabe nach ISO 8601 (JJJJ)

37

Abschnitt 2g – Trans-aktionsetails

Gruppenintern

Boolescher Wert:

TRUE = als gruppeninterne Transaktion abgeschlossener Kontrakt

FALSE = Kontrakt, der nicht als gruppeninterne Transaktion abgeschlossen wurde

38

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

PTRR

Boolescher Wert:

TRUE = aus einem PTRR-Ereignis hervorgegangener Kontrakt

FALSE = nicht aus einem PTRR-Ereignis hervorgegangener Kontrakt

39

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Art des PTRR-Verfahrens

Vier Buchstaben:

„PWOS“ – Portfoliokomprimierung ohne Drittdienstleister

„PWAS“ – Portfoliokomprimierung mit einem Drittdienstleister oder einer CCP

„PRBM“ – Portfolio Wiederausgleich/Margin-Management

OTHR – Sonstiges

40

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

PTRR-Dienstleister

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

41

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Ausführungsplatz

Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen

42

Abschnitt 2c – Transaktionsdetails

Ausführungszeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

43

Abschnitt 2c – Transaktionsdetails

Geltungsbeginn

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

44

Abschnitt 2c – Transaktionsdetails

Ablaufdatum

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

45

Abschnitt 2c – Transaktions-details

Datum der vorzeitigen Beendigung

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

46

Abschnitt 2c – Transaktionsdetails

Endgültiges vertragliches Abwicklungsdatum

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

47

Abschnitt 2c – Transktionsdetails

Art der Lieferung

Vier Buchstaben:

CASH = Bar

PHYS = Physisch

OPTL = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

48

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Preis

49

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Währung des Preises

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

Die Felder 50 bis 52 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Preislisten auszufüllen.

50

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Preises

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

51

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nicht aktualisierter Endtermin des Preises

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

52

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Geltender Preis zwischen dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn und dem Endtermin

53

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Preis des Transaktionspakets

54

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Währung des Preises des Transaktionspakets

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

55

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennbetrag von Leg 1

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

56

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennwährung 1

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

Die Felder 57 bis 59 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennbeträgen auszufüllen.

57

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 1

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

58

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Endtermin des Nennbetrags von Leg 1

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

59

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

60

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Gesamte Nennmenge von Leg 1

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Die Felder 61 bis 63 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennmengen auszufüllen.

61

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

62

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Endtermin der Nennmenge von Leg 1

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

63

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

64

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennbetrag von Leg 2

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

65

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennwährung 2

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

Die Felder 66 bis 68 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennbeträgen auszufüllen.

66

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

67

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Endtermin des Nennbetrags von Leg 2

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

68

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

69

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Gesamte Nennmenge von Leg 2

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Die Felder 70 bis 72 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Nennmengen auszufüllen.

70

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

71

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Endtermin der Nennmenge von Leg 2

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

72

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Der Abschnitt der Felder 73 bis 78 ist wiederholbar

73

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Sonstige Art der Zahlung

Vier Buchstaben:

UFRO = Abschlagszahlung, d. h. die erste Zahlung einer der Gegenparteien, um eine Transaktion entweder auf den beizulegenden Zeitwert zu bringen oder aus einem anderen Grund, der hinter einer außerbörslichen Transaktion stehen kann

UWIN = Auslaufen oder vollständige Beendigung, d. h. die Abschlusszahlung, wenn eine Transaktion vor ihrem Endtermin ausläuft; Zahlungen aufgrund der vollständigen Beendigung von Derivategeschäften

PEXH = wichtigster Austausch, d. h. Austausch von Nennwerten für „Cross-Currency Swaps“

74

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Sonstiger Zahlungsbetrag

Bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Jeder Wert größer oder gleich Null ist zulässig.

75

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Sonstige Zahlungswährung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

76

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Sonstiger Zahlungstermin

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

77

Abschnitt 2g – Transaktionsdetails

Sonstiger Zahler

78

Abschnitt 2g– Transaktionsdetails

Sonstiger Zahlungsempfänger

79

Abschnitt 2h – Zinssätze

Festsatz Leg 1 oder Kupon

Positiver und negativer Wert, ausgedrückt als Prozentsatz mit bis zu elf numerischen Zeichen, die bis zu zehn Dezimalstellen umfassen (z. B. 2.57 statt 2,57 %).

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

80

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zinsberechnungsmethode für den Festsatz oder Kupon Leg 1

Vier alphanumerische Zeichen:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Meldebogen

81

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

82

Abschnitt 2h – Zinssätze

Multiplikator für die Zahlungsfrequenz für den Festsatz oder Kupon Leg 1

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

83

Abschnitt 2h – Zinssätze

Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1

Wenn der variable Zinssatz eine ISIN hat, ist der ISIN-Code für diesen Zinssatz anzugeben.

84

Abschnitt 2h – Zinssätze

Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1

Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben:

ESTR = EURSTR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

85

Abschnitt 2h – Zinssätze

Name des variablen Zinssatzes von Leg 1

Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören.

86

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1

Vier alphanumerische Zeichen:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Meldebogen

87

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

88

Abschnitt 2h – Zinssätze

Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

89

Abschnitt 2h – Zinssätze

Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 – Zeitraum

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

90

Abschnitt 2h – Zinssätze

Referenzzeitraum variable Seite Leg 1 – Multiplikator

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

91

Abschnitt 2h – Zinssätze

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Zeitraum

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

92

Abschnitt 2h – Zinssätze

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 – Multiplikator

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

93

Abschnitt 2h – Zinssätze

Spread von Leg 1

94

Abschnitt 2h – Zinssätze

Währung des Spreads von Leg 1

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

95

Abschnitt 2h – Zinssätze

Festsatz von Leg 2

Positiver und negativer Wert, ausgedrückt als Prozentsatz mit bis zu elf numerischen Zeichen, die bis zu zehn Dezimalstellen umfassen (z. B. 2.57 statt 2,57 %).

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

96

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2

Vier alphanumerische Zeichen:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Meldebogen

97

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

98

Abschnitt 2h – Zinssätze

Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite von Leg 2

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

99

Abschnitt 2h – Zinssätze

Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2

Wenn der variable Zinssatz eine ISIN hat, ist der ISIN-Code für diesen Zinssatz anzugeben.

100

Abschnitt 2h – Zinssätze

Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2

Angabe des Indexes des variablen Zinssatzes. Vier Buchstaben:

ESTR = EURSTR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = effektiver Leitzins der US-Notenbank

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Abschnitt 2h – Zinssätze

Name des variablen Zinssatzes von Leg 2

Bis zu 50 alphanumerische Zeichen. Sonderzeichen sind zulässig, wenn sie zum vollständigen Namen des Indexes gehören.

102

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2

Vier alphanumerische Zeichen:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Meldebogen

103

Abschnitt 2h – Zinssätze

Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

104

Abschnitt 2h – Zinssätze

Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

105

Abschnitt 2h – Zinssätze

Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 – Zeitraum

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

106

Abschnitt 2h – Zinssätze

Referenzzeitraum variable Seite Leg 2 – Multiplikator

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

107

Abschnitt 2h – Zinssätze

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 – Zeitraum

Vier Buchstaben:

DAIL = täglich

WEEK = wöchentlich

MNTH = monatlich

YEAR = jährlich

ADHO = ad hoc bei unregelmäßigen Zahlungen

EXPI = Zahlung bei Fälligkeit

108

Abschnitt 2h – Zinssätze

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 – Multiplikator

Ein ganzzahliger Wert größer oder gleich Null, bis zu drei numerische Zeichen

109

Abschnitt 2h – Zinssätze

Spread von Leg 2

110

Abschnitt 2h – Zinssätze

Währung des Spread von Leg 2

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

111

Abschnitt 2h – Zinssätze

Spread des Transaktionspakets

112

Abschnitt 2h – Zinssätze

Währung des Spreads des Transaktionspakets

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

113

Abschnitt 2i – Devisen

Wechselkurs 1

Ein Wert größer als Null, bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu 13 Dezimalstellen.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

114

Abschnitt 2i – Devisen

Devisenterminkurs

Ein Wert größer als Null, bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu 13 Dezimalstellen.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

115

Abschnitt 2i – Devisen

Umrechnungsbasis

Sieben Zeichen, die zwei Währungscodes nach ISO 4217 darstellen, getrennt durch „/“, ohne Beschränkung der Reihenfolge des Währungspaars.

Der erste Währungscode gibt die Währung der Einheit, der zweite die quotierte Währung an.

116

Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)

Basisprodukt

Nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig.

117

Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)

Unterprodukt

Nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von

Warenderivaten sind zulässig.

118

Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)

Weiteres Unterprodukt

Nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von

Warenderivaten sind zulässig.

119

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Lieferpunkt oder -zone

EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.

Wiederholbares Feld.

120

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Kuppelstelle/Kopplungspunkt

EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.

121

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Art der Last

BSLD = Grundlast

PKLD = Spitzenlast

OFFP = Schwachlast

HABH = Stunde/Blockstunden

SHPD = geformt („shaped“)

GASD = Gastag

OTHR = Sonstige

Der Abschnitt der Felder 122 bis 131 ist wiederholbar

122

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Startzeitpunkt des Lieferintervalls

hh:mm:ssZ

123

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Endzeitpunkt des Lieferintervalls

hh:mm:ssZ

124

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Startdatum der Lieferung

Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

125

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Endtermin der Lieferung

Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT)

126

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Laufzeit

MNUT = Minuten

HOUR = Stunde

DASD = Tag

WEEK = Woche

MNTH = Monat

QURT = Quartal

SEAS = Saison

YEAR = Jahr

OTHR = Sonstige

127

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Wochentage

WDAY = Werktage

WEND = Wochenende

MOND = Montag

TUED = Dienstag

WEDD = Mittwoch

THUD = Donnerstag

FRID = Freitag

SATD = Samstag

SUND = Sonntag

XBHL – ausgenommen Feiertage

IBHL – einschließlich Feiertage

Es können mehrere Werte angegeben werden

128

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Lieferkapazität

Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

129

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Mengeneinheit

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWHH = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = KTherm/d

MTMD = MTherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100 MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Preis-/Zeitintervallmenge

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

131

Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)

Währung der Preis-/Zeitintervallmenge

Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code

132

Abschnitt 2l – Optionen

Art der Option

Vier Buchstaben:

PUTO = Put

CALL = Call

OTHR = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

133

Abschnitt 2l – Optionen

Ausübungsart der Option

Vier Buchstaben:

AMER = Amerikanische Option

BERM = Bermuda-Option

EURO = Europäische Option

134

Abschnitt 2l – Optionen

Ausübungspreis

Die Felder 135 bis 137 sind wiederholbar und bei Derivaten mit Listen von Ausübungspreisen auszufüllen.

135

Abschnitt 2l – Optionen

Geltungsbeginn des Ausübungspreises

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

136

Abschnitt 2l – Optionen

Endtermin des Ausübungspreises

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

137

Abschnitt 2l – Optionen

Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt

138

Abschnitt 2l – Optionen

Währung/Währungspaar des Ausübungspreises

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen, oder

für Devisenoptionen: sieben Zeichen, die zwei Währungscodes nach ISO 4217 darstellen, getrennt durch „/“, ohne Beschränkung der Reihenfolge des Währungspaars.

Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an.

139

Abschnitt 2l – Optionen

Betrag der Optionsprämie

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

140

Abschnitt 2l – Optionen

Währung der Optionsprämie

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

141

Abschnitt 2l – Optionen

Zahlungstermin der Optionsprämie

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

142

Abschnitt 2i – Optionen

Fälligkeitsdatum des Basiswerts

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

143

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Rang

Vier Buchstaben:

SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen)

SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken)

OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate

144

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Referenzeinrichtung

Ländercode nach ISO 3166 – Ländercode aus zwei Buchstaben,

oder

Ländercode nach ISO 3166-2 – Ländercode aus zwei Buchstaben, gefolgt von einem Bindestrich („-“) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen,

oder

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20-stelliger alphanumerischer Code

145

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Serien

Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen

146

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Version

Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen

147

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Indexfaktor

Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1).

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

148

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Tranche

Boolescher Wert:

TRUE = in Tranchen

FALSE = nicht in Tranchen

149

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Attachment-Point des Kreditderivat-Swap-Index (CDS-Index)

Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1).

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

150

Abschnitt 2m – Kreditderivate

Detachment-Point des CDS-Index

Ein Wert mit bis zu elf numerischen Zeichen, der bis zu zehn Dezimalstellen umfasst, ausgedrückt als Dezimalbruch (z. B. 0.05 statt 5 %) zwischen 0 und 1 (einschließlich 0 und 1).

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

151

Abschnitt 2n – Änderung des Derivats

Art des Vorgangs

Vier Buchstaben:

NEWT = Neu

MODI = Änderung

CORR = Korrektur

TERM = Beendigung

ERROR = Fehler

REVI = Wiederherstellung

VALU = Bewertung

POSC = Positionskomponente

152

Abschnitt 2n – Änderung des Derivats

Ereignisart

Vier Buchstaben:

TRAD = Handel

NOVA = Step-in

COMP = PTRR

ETRM = vorzeitige Kündigung

CLRG = Clearing

EXER =Ausübung

ALOC = Zuweisung

CREV = Kreditereignis

CORP = Unternehmensereignis

INCP = Aufnahme in die Position

UPDT = Aktualisierung

153

Abschnitt 2n – Änderung des Derivats

Datum des Ereignisses

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

154

Abschnitt 2n – Änderung des Derivats

Ebene

Vier Buchstaben:

TCTN = Geschäft

PSTN = Position

Abschnitt

Feld

Format

1

Parteien des Derivats

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format (koordinierte Weltzeit) JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

2

Parteien des Derivats

ID der meldenden Stelle

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind.

3

Parteien des Derivats

Für die Meldung zuständige Stelle

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden.

4

Parteien des Derivats

Gegenpartei 1 (Meldende Gegenpartei)

Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442, 20 alphanumerische Zeichen, die in den von der Global LEI Foundation veröffentlichten LEI-Daten enthalten sind. Die LEI muss im Einklang mit den Bestimmungen einer der akkreditierten lokalen operativen Stellen des globalen LEI-Systems ordnungsgemäß erneuert werden.

5

Parteien des Derivats

Art der Kennung der Gegenpartei 2

Boolescher Wert:

6

Parteien des Derivats

Gegenpartei 2

7

Sicherheiten

Zeitstempel der Sicherheiten

Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ

8

Sicherheiten

Indikator des besicherten Portfolios

Boolescher Wert:

TRUE = auf Portfoliobasis besichert

FALSE = nicht Teil eines Portfolios

9

Sicherheiten

Kennziffer des besicherten Portfolios

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen

Sonderzeichen sind nicht zulässig

10

Sicherheiten

UTI

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, wobei nur die Großbuchstaben A–Z und die Ziffern 0–9 zulässig sind

11

Sicherheiten

Kategorie der Besicherung

Vier Buchstaben:

UNCL = unbesichert

PRC1 = teilbesichert: nur Gegenpartei 1

PRC2 = teilbesichert: nur Gegenpartei 2

PRCL = teilbesichert

OWC1 = einseitig besichert: nur Gegenpartei 1

OWC2 = einseitig besichert: nur Gegenpartei 2

OWP1 = einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 1

OWP2 = einseitig/teilbesichert: Gegenpartei 2

FLCL = vollständig besichert

Gemäß Artikel 5 der vorliegenden Verordnung einzutragen

12

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (vor Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

13

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (nach Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

14

Sicherheiten

Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

15

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (vor Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

16

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (nach Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

17

Sicherheiten

Währung der hinterlegten Nachschusszahlung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

18

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 hinterlegte überschüssige Sicherheiten

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

19

Sicherheiten

Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

20

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (vor Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

21

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (nach Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

22

Sicherheiten

Währung der entgegengenommenen Ersteinschusszahlung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

23

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (vor Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

24

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (nach Abschlag)

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

25

Sicherheiten

Währung der entgegengenommenen Nachschusszahlung

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

26

Sicherheiten

Von Gegenpartei 1 entgegengenommene überschüssige Sicherheiten

Ein Wert größer oder gleich Null, bis zu 25 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Hat der Wert mehr als fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, wenden die meldenden Gegenparteien die kaufmännische Rundung an.

Das Dezimaltrennzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

27

Sicherheiten

Währung der entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

28

Sicherheiten

Art des Vorgangs

„MARU“ = Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen

„CORR“ = Korrektur

29

Sicherheiten

Datum des Ereignisses

Datum nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TT

Basisprodukt

Unterprodukt

Weiteres Unterprodukt

„AGRI“ = Agrarprodukt

„GROS“ = Getreide, Ölsaaten

„FWHT“ = Futterweizen

„SOYB“ = Sojabohnen

„CORN“ = Mais

„RPSD“ = Raps

„RICE“ = Reis

„OTHR“ = Sonstiges

„SOFT“ = Weichwaren

„CCOA“ = Kakao

„ROBU“ = Robusta-Kaffee

„WHSG“ = Weißzucker

„BRWN“ = Rohzucker

„OTHR“ = Sonstiges

„POTA“ = Kartoffeln

„OOLI“ = Olivenöl

„LAMP“ = Lampantöl

„OTHR“ = Sonstiges

„DIRY“ = Molkereiprodukte

„FRST“ = forstwirtschaftliche Produkte

„SEAF“ = Meeresfrüchte

„LSTK“ = Vieh

„GRIN“ = Getreide

„MWHT“ = Mahlweizen

„OTHR“ = Sonstiges

„OTHR“ = Sonstiges

„NRGY“ = Energie

„ELEC“ = Strom

„BSLD“ = Grundlast

„FITR“ = finanzielle Übertragungsrechte

„PKLD“ = Spitzenlast

„OFFP“ = Schwachlast

„OTHR“ = Sonstige

„NGAS“ = Erdgas

„GASP“ = GASPOOL

„LNGG“ = LNG

„NBPG“ = NBP

„NCGG“ = NCG

„TTFG“ = TTF

„OTHR“ = Sonstiges

„OILP“ = Öl

„BAKK“ = Bakken

„BDSL“ = Biodiesel

„BRNT“ = Brent

„BRNX“ = Brent NX

„CNDA“ = Kanadisch

„COND“ = Kondensat

„DSEL“ = Diesel

„DUBA“ = Dubai

„ESPO“ = ESPO

„ETHA“ = Ethanol

„FUEL“ = Brennstoff

„FOIL“ = Motorentreibstoffe

„GOIL“ = Gasöl

„GSLN“ = Ottokraftstoff

„HEAT“ = Heizöl

„JTFL“ = Flugturbinenkraftstoff

„KERO“ = Kerosin

„LLSO“ = Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ = MARS

„NAPH“ = Naphtha

„NGLO“ = NGL

„TAPI“ = Tapis

„URAL“ = Ural

„WTIO“ = WTI

„OTHR“ = Sonstiges

„COAL“ = Kohle

„INRG“ = Arbitragegeschäft

„RNNG“ = erneuerbare Energien

„LGHT“ = leichte Bestandteile

„DIST“ = Destillate

„OTHR“ = Sonstiges

„ENVR“ = Umwelt

„EMIS“ = Emissionen

„CERE“ = CER

„ERUE“ = ERU

„EUAE“ = EUA

„EUAA“ = EUAA

„OTHR“ = Sonstiges

„WTHR“ = Wetter

„CRBR“ = Kohlenstoff

„OTHR“ = Sonstiges

„FRGT“ = Fracht

„WETF“ = Nassfracht

„TNKR“ = Tanker

„OTHR“ = Sonstiges

„DRYF“ = Trockenfracht

„DBCR“ = Massengutschiff

„OTHR“ = Sonstiges

„CSHP“ = Containerschiffe

„OTHR“ = Sonstiges

„FRTL“ = Dünger

„AMMO“ = Ammoniak

„DAPH“ = – DAP (Diammoniumphosphat)

„PTSH“ = Kali

„SLPH“ = Schwefel

„UREA“ = Harnstoff

„UAAN“ = ( Harnstoff und Ammoniumnitrat)

„OTHR“ = Sonstiges

„INDP“ = Industrieerzeugnisse

„CSTR“ = Baugewerbe/Bau

„MFTG“ = Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

„METL“ = Metalle

„NPRM“ = Nichtedelmetalle

„ALUM“ = Aluminium

„ALUA“ = Aluminiumlegierung

„CBLT“ = Kobalt

„COPR“ = Kupfer

„IRON“ = Eisenerz

„LEAD“ = Blei

„MOLY“ = Molybdän

„NASC“ = NASAAC

„NICK“ = Nickel

„STEL“ = Stahl

„TINN“ = Zinn

„ZINC“ = Zink

„OTHR“ = Sonstiges

„PRME“ = Edelmetalle

„GOLD“ = Gold

„SLVR“ = Silber

„PTNM“ = Platin

„PLDM“ = Palladium

„OTHR“ = Sonstiges

„MCEX“ = Multi Commodity exotisch

„PAPR“ = Papier

„CBRD“ = Wellpappenrohpapier

„NSPT“ = Zeitungsdruckpapier

„PULP“ = Zellstoff

„RCVP“ = Recyclingpapier

„OTHR“ = Sonstiges

„POLY“ = Polypropylen

„PLST“ = Kunststoff

„OTHR“ = Sonstiges

„INFL“ = Inflation

„OEST“ = Offizielle Wirtschaftsstatistik

„OTHC“ = Sonstige C10-Derivate entsprechend der Definition in Anhang III Tabelle 10.1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission (1)

„OTHR“ = Sonstiges