i)

die Charakteristika der verwendeten Modelle,

ii)

ii) gegebenenfalls in Bezug auf die internen Modelle für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für Korrelationshandelsaktivitäten die verwendeten Methoden und die anhand eines internen Modells ermittelten Risiken, einschließlich einer Beschreibung der Vorgehensweise des Instituts bei der Bestimmung von Liquiditätshorizonten, sowie die Methoden, die verwendet wurden, um zu einer dem geforderten Soliditätsstandard entsprechenden Bewertung der Eigenmittel zu gelangen, und die Vorgehensweisen bei der Validierung des Modells,

iii)

eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Stresstests,

iv)

eine Beschreibung der beim Rückvergleich und der Validierung der Genauigkeit und Konsistenz der internen Modelle und Modellierungsverfahren angewandten Ansätze,

i)

den täglichen Werten des Risikopotenzials über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende,

ii)

den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende,

iii)

den Risikomaßzahlen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für das spezifische Risiko des Korrelationshandelsportfolios über den Berichtszeitraum sowie an dessen Ende,