Meldebogen-Code

Bezeichnung des Meldebogens

EU KM2

Schlüsselparameter – MREL und, falls zutreffend, G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

EU TLAC1

Zusammensetzung – MREL und, falls zutreffend, G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

EU iLAC

Interne Verlustabsorptionsfähigkeit: interne MREL und, falls zutreffend, Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Nicht-EU-G-SRI

EU TLAC2

Rangfolge der Gläubiger – Unternehmen, das keine Abwicklungseinheit ist

EU TLAC3

Rangfolge der Gläubiger – Abwicklungseinheit

a

b

c

d

e

f

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL)

G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, Verhältniszahlen und Bestandteile

1

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

EU-1a

Davon Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten

2

Gesamtrisikobetrag der Abwicklungsgruppe (TREA)

3

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil am TREA

EU-3a

Davon Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten

4

Gesamtrisikopositionsmessgröße (TEM) der Abwicklungsgruppe

5

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil an der TEM

EU-5a

Davon Eigenmittel oder nachrangige Verbindlichkeiten

6a

Gilt die Ausnahme von der Nachrangigkeit in Artikel 72b Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013? (5 %-Ausnahme)

6b

Aggregierter Betrag der zulässigen nicht nachrangigen Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten bei Anwendung des Ermessensspielraums für die Rangfolge gemäß Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (max. 3,5 %-Ausnahme)

6c

Wenn eine Obergrenze für die Ausnahme von der Nachrangigkeit im Sinne von Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gilt, handelt es sich um den Betrag der begebenen Mittel, die gleichrangig mit den ausgenommenen Verbindlichkeiten sind und gemäß Zeile 1 angerechnet werden, dividiert durch die begebenen Mittel, die gleichrangig mit den ausgenommenen Verbindlichkeiten sind und die gemäß Zeile 1 angerechnet würden, wenn keine Obergrenze angewendet würde (in %).

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL)

EU-7

MREL als prozentualer Anteil am TREA

EU-8

Davon mit Eigenmitteln oder nachrangigen Verbindlichkeiten zu erfüllen

EU-9

MREL als prozentualer Anteil an der TEM

EU-10

Davon mit Eigenmitteln oder nachrangigen Verbindlichkeiten zu erfüllen

a

b

c

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL)

G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (TLAC)

Zusatzinformation: Beträge, die für die Zwecke der MREL, aber nicht der TLAC berücksichtigungsfähig sind

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sowie Anpassungen

1

Hartes Kernkapital (CET1)

2

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

3

In der EU: leeres Feld

4

In der EU: leeres Feld

5

In der EU: leeres Feld

6

Ergänzungskapital (T2)

7

In der EU: leeres Feld

8

In der EU: leeres Feld

11

Eigenmittel für die Zwecke von Artikel 92a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 45 der Richtlinie 2014/59/EU

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Nicht-regulatorische Bestandteile des Kapitals

12

Direkt von der Abwicklungseinheit begebene Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die gegenüber ausgenommenen Verbindlichkeiten nachrangig sind (nicht bestandsgeschützt)

EU-12a

Von anderen Unternehmen der Abwicklungsgruppe begebene Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die gegenüber ausgenommenen Verbindlichkeiten nachrangig sind (nicht bestandsgeschützt)

EU-12b

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die gegenüber ausgenommenen Verbindlichkeiten nachrangig sind, und vor dem 27. Juni 2019 begeben wurden (nachrangig bestandsgeschützt)

EU-12c

Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, in dem Umfang, in dem sie nicht als Ergänzungskapitalposten gelten

13

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nicht nachrangig zu ausgenommenen Verbindlichkeiten sind (nicht bestandsgeschützt, vor Anwendung der Obergrenze)

EU-13a

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nicht nachrangig zu den vor dem 27. Juni 2019 begebenen ausgenommenen Verbindlichkeiten sind (vor Anwendung der Obergrenze)

14

Betrag der nicht nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente, gegebenenfalls nach Anwendung von Artikel 72b Absatz 3 CRR

15

In der EU: leeres Feld

16

In der EU: leeres Feld

17

Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor der Anpassung

EU-17a

Davon Positionen der nachrangigen Verbindlichkeiten

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Anpassungen der nicht-regulatorischen Bestandteile des Kapitals

18

Eigenmittel und Positionen der nachrangigen Verbindlichkeiten vor der Anpassung

19

(Abzug von Positionen zwischen Multiple-Point-of-Entry- (MPE-) Abwicklungsgruppen)

20

(Abzug von Investitionen in andere Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten)

21

In der EU: leeres Feld

22

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Anpassung

EU-22a

Davon: Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten

Risikogewichteter Positionsbetrag und Risikopositionsmessgröße der Abwicklungsgruppe

23

Gesamtrisikobetrag (TREA)

24

Gesamtrisikopositionsmessgröße (TEM)

Verhältniswert der Eigenmittel und der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten

25

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil am TREA

EU-25a

Davon Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten

26

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil an der TEM

EU-26a

Davon Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten

27

CET1 (in Prozent des TREA), das nach Erfüllung der Anforderungen der Abwicklungsgruppe zur Verfügung steht

28

Institutsspezifische kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung

29

davon Kapitalerhaltungspuffer

30

davon antizyklischer Kapitalpuffer

31

davon Systemrisikopuffer

EU-31a

davon Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI)

Zusatzinformationen

EU-32

Gesamtbetrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 72a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

a

b

c

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (interne MREL)

Nicht-EU-G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (interne TLAC)

Qualitative Angaben

Anwendbare Anforderung und Anwendungsebene

EU-1

Unterliegt das Unternehmen einer G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten? (J/N)

EU-2

Wenn EU-1 mit „Ja“ beantwortet wurde, gilt die Anforderung auf konsolidierter oder individueller Basis? (K/I)

EU-2a

Unterliegt das Unternehmen internen MREL? (J/N)

EU-2b

Wenn EU-2a mit „Ja“ beantwortet wurde, gilt die Anforderung auf konsolidierter oder individueller Basis? (K/I)

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

EU-3

Hartes Kernkapital (CET1)

EU-4

Berücksichtigungsfähiges zusätzliches Kernkapital

EU-5

Berücksichtigungsfähiges Ergänzungskapital

EU-6

Berücksichtigungsfähige Eigenmittel

EU-7

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten

EU-8

davon gewährte Garantien

EU-9a

(Anpassungen)

EU-9b

Eigenmittel und Positionen der nachrangigen Verbindlichkeiten nach der Anpassung

Gesamtrisikobetrag und Gesamtrisikopositionsmessgröße

EU-10

Gesamtrisikobetrag (TREA)

EU-11

Gesamtrisikopositionsmessgröße (TEM)

Verhältniswert der Eigenmittel und der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten

EU-12

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil am TREA

EU-13

davon gewährte Garantien

EU-14

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil an der TEM

EU-15

davon gewährte Garantien

EU-16

CET1 (in Prozent des TREA), das nach Erfüllung der Anforderungen des Unternehmens zur Verfügung steht

EU-17

Institutsspezifische kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung

Anforderungen

EU-18

Anforderung als prozentualer Anteil am TREA

EU-19

davon, welcher Teil der Anforderung mit einer Garantie erfüllt werden kann

EU-20

Anforderung als prozentualer Anteil an der TEM

EU-21

davon, welcher Teil der Anforderung mit einer Garantie erfüllt werden kann

Zusatzinformationen

EU-22

Gesamtbetrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 72a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Insolvenzrangfolge

Summe von 1 bis n

1

1

2

2

…

n

n

(rangniedrigster)

(rangniedrigster)

(ranghöchster)

(ranghöchster)

Abwicklungs-einheit

Sonstige

Abwicklungs-einheit

Sonstige

…

Abwicklungs-einheit

Sonstige

1

In der EU: leeres Feld

2

Beschreibung des Rangs in der Insolvenz (Freitext)

3

Verbindlichkeiten und Eigenmittel

4

davon ausgenommene Verbindlichkeiten

5

Verbindlichkeiten und Eigenmittel (abzüglich ausgenommene Verbindlichkeiten)

6

Teilmenge der Verbindlichkeiten und Eigenmittel abzüglich der ausgenommenen Verbindlichkeiten, bei denen es sich um Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten handelt, für die Zwecke der [wählen Sie entsprechend: internen MREL/internen TLAC]

7

davon Restlaufzeit ≥ 1 Jahr < 2 Jahre

8

davon Restlaufzeit ≥ 2 Jahre < 5 Jahre

9

davon Restlaufzeit ≥ 5 Jahre < 10 Jahre

10

davon Restlaufzeit ≥ 10 Jahre, unter Ausschluss von Wertpapieren ohne bestimmte Fälligkeit

11

davon Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit

Insolvenzrangfolge

Summe von 1 bis n

1

1

2

2

…

n

n

(rangniedrigster)

(rangniedrigster)

(ranghöchster)

(ranghöchster)

Abwicklungs-einheit

Sonstige

Abwicklungs-einheit

Sonstige

…

Abwicklungs-einheit

Sonstige

1

In der EU: leeres Feld

2

Beschreibung des Rangs in der Insolvenz (Freitext)

3

In der EU: leeres Feld

4

In der EU: leeres Feld

5

In der EU: leeres Feld

6

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Sinne der internen MREL

7

davon Restlaufzeit ≥ 1 Jahr < 2 Jahre

8

davon Restlaufzeit ≥ 2 Jahre < 5 Jahre

9

davon Restlaufzeit ≥ 5 Jahre < 10 Jahre

10

davon Restlaufzeit ≥ 10 Jahre, unter Ausschluss von Wertpapieren ohne bestimmte Fälligkeit

11

davon Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit

Insolvenzrangfolge

Summe von 1 bis n

1

2

…

n

(rangniedrigster)

(ranghöchster)

1

Beschreibung des Rangs in der Insolvenz (Freitext)

2

Verbindlichkeiten und Eigenmittel

3

davon ausgenommene Verbindlichkeiten

4

Verbindlichkeiten und Eigenmittel (abzüglich ausgenommene Verbindlichkeiten)

5

Teilmenge der Verbindlichkeiten und Eigenmittel abzüglich der ausgenommenen Verbindlichkeiten, bei denen es sich um Eigenmittel und Verbindlichkeiten handelt, die möglicherweise berücksichtigungsfähig sind für die Erfüllung der [wählen Sie entsprechend: MREL/TLAC]

6

davon Restlaufzeit ≥ 1 Jahr < 2 Jahre

7

davon Restlaufzeit ≥ 2 Jahre < 5 Jahre

8

davon Restlaufzeit ≥ 5 Jahre < 10 Jahre

9

davon Restlaufzeit ≥ 10 Jahre, unter Ausschluss von Wertpapieren ohne bestimmte Fälligkeit

10

davon Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit

Insolvenzrangfolge

Summe von 1 bis n

1

2

…

n

(rangniedrigster)

(ranghöchster)

1

Beschreibung des Rangs in der Insolvenz (Freitext)

2

In der EU: leeres Feld

3

In der EU: leeres Feld

4

In der EU: leeres Feld

5

Eigenmittel und Verbindlichkeiten, die potenziell für die Erfüllung der MREL anrechenbar sind

6

davon Restlaufzeit ≥ 1 Jahr < 2 Jahre

7

davon Restlaufzeit ≥ 2 Jahre < 5 Jahre

8

davon Restlaufzeit ≥ 5 Jahre < 10 Jahre

9

davon Restlaufzeit ≥ 10 Jahre, unter Ausschluss von Wertpapieren ohne bestimmte Fälligkeit

10

davon Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit