ANHANG I
MELDUNG DER MINDESTANFORDERUNGEN AN EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN
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MREL- UND TLAC-MELDEBÖGEN |
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Meldebogen-Nummer |
Meldebogen-Code |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogen-Gruppe |
Kurzbezeichnung |
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BETRÄGE: MREL- UND TLAC-SCHLÜSSELPARAMETER |
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1 |
M 01.00 |
MREL- und TLAC-Schlüsselparameter (Abwicklungsgruppen/-einheiten) |
KM2 |
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Zusammensetzung und Fälligkeit |
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2 |
M 02.00 |
MREL- und TLAC-Kapazität und -Zusammensetzung (Abwicklungsgruppen/-einheiten) |
TLAC1 |
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3 |
M 03.00 |
Interne MREL und interne TLAC |
ILAC |
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4 |
M 04.00 |
Finanzierungsstruktur der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten |
LIAB-MREL |
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RANGFOLGE DER GLÄUBIGER |
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5 |
M 05.00 |
Rangfolge der Gläubiger (Unternehmen, das keine Abwicklungseinheit ist) |
TLAC2 |
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6 |
M 06.00 |
Rangfolge der Gläubiger (Abwicklungseinheit) |
TLAC3 |
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VERTRAGSSPEZIFISCHE ANGABEN |
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7 |
M 07.00 |
Instrumente, die Rechtsvorschriften von Drittländern unterliegen |
MTCI |
M 01.00 – MREL- und TLAC-Schlüsselparameter (Abwicklungsgruppen/-einheiten) (KM2)
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Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) |
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungs-fähige Verbindlichkeiten für G-SRI (TLAC) |
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0010 |
0020 |
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Gesamtrisikobetrag und Gesamtrisikopositionsmessgröße |
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0100 |
GESAMTRISIKOBETRAG (TREA) |
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0110 |
GESAMTRISIKOPOSITIONSMESSGRÖßE (TEM) |
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Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten |
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0200 |
EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN |
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0210 |
Davon: Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten |
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0220 |
Davon den Rechtsvorschriften eines Drittlandes unterliegend |
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0230 |
Davon mit einer Herabschreibungs- und Umwandlungsklausel im Sinne von Artikel 55 der Richtlinie 2014/59/EU |
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Sonstige bail-in-fähige Verbindlichkeiten |
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0250 |
SONSTIGE BAIL-IN-FÄHIGE VERBINDLICHKEITEN |
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0260 |
Davon den Rechtsvorschriften eines Drittlandes unterliegend |
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0270 |
Davon mit einer Herabschreibungs- und Umwandlungsklausel im Sinne von Artikel 55 der Richtlinie 2014/59/EU |
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0280 |
Restlaufzeit < 1 Jahr |
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0285 |
Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0290 |
Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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Verhältniszahlen und Ausnahmen von der Nachrangigkeit |
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0300 |
EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN ALS PROZENTUALER ANTEIL AM TREA |
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0310 |
Davon: Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten |
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0320 |
EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN ALS PROZENTUALER ANTEIL AN DER TEM |
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0330 |
Davon Eigenmittel und nachrangige Verbindlichkeiten |
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0340 |
Gilt die in Artikel 72b Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte Ausnahme von der Nachrangigkeit? (5 %-Ausnahme) |
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0350 |
Aggregierte Beträge der zulässigen nicht nachrangigen Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn der in Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte Ermessensspielraum für die Rangfolge angewendet wird (max. 3,5 % Ausnahme) |
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0360 |
Anteil der gesamten nicht nachrangigen Verbindlichkeiten, der in den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten enthalten ist |
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M 02.00 – MREL- und TLAC-Kapazität und -Zusammensetzung (Abwicklungsgruppen/-einheiten) (TLAC1)
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Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) |
G-SRI-Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungs-fähige Verbindlichkeiten (TLAC) |
Zusatzinformation: Beträge, die für die Zwecke der MREL, aber nicht der TLAC berücksichtigungs-fähig sind |
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0010 |
0020 |
0030 |
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0010 |
EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN |
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0020 |
(Berücksichtigungsfähige) Eigenmittel |
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0030 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
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0040 |
(Berücksichtigungsfähiges) Zusätzliches Kernkapital |
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0050 |
(Berücksichtigungsfähiges) Ergänzungskapital |
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0060 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten |
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0070 |
Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor der Anpassung |
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0080 |
davon: berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die als strukturell nachrangig gelten |
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0090 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nachrangig zu ausgenommenen Verbindlichkeiten sind |
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0100 |
Direkt von der Abwicklungseinheit begebene Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (nicht bestandsgeschützt) |
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0110 |
Von anderen Unternehmen der Abwicklungsgruppe begebene Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (nicht bestandsgeschützt) |
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0120 |
Instrumente der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die vor dem 27. Juni 2019 begeben wurden |
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0130 |
Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, in dem Umfang, in dem sie nicht als Ergänzungskapitalposten gelten |
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0140 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nicht nachrangig zu ausgenommenen Verbindlichkeiten sind |
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0150 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nicht nachrangig zu ausgenommenen Verbindlichkeiten sind (nicht bestandsgeschützt, vor Anwendung der Obergrenze) |
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0160 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die nicht nachrangig zu den vor dem 27. Juni 2019 begebenen ausgenommenen Verbindlichkeiten sind (vor Anwendung der Obergrenze) |
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0170 |
Berücksichtigungsfähige Beträge nach Anwendung der Obergrenze gemäß Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (nicht bestandsgeschützt) |
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0180 |
Berücksichtigungsfähige Beträge nach Anwendung der Obergrenze gemäß Artikel 72b Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, bestehend aus Posten, die vor dem 27. Juni 2019 begeben wurden |
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0190 |
(-) Abzüge |
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0200 |
(-) Positionen zwischen Multiple-Point-of-Entry- (MPE-) Abwicklungsgruppen |
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0210 |
(-) Investitionen in andere Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten |
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0220 |
Von den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringende Posten, die die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten überschreiten (abgezogen vom Ergänzungskapital) |
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ZUSATZINFORMATIONEN |
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0400 |
Verfügbares hartes Kernkapital (CET1; in %) nach Erfüllung der Anforderungen des Unternehmens |
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0410 |
Kombinierte Kapitalpufferanforderung (in %) |
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0420 |
davon: Kapitalerhaltungspuffer |
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0430 |
davon: Antizyklischer Kapitalpuffer |
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0440 |
davon: Systemrisikopuffer |
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0450 |
davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI) |
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0460 |
Investitionen in nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten anderer Institute |
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0470 |
Investitionen in nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von G-SRI |
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0480 |
Investitionen in nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von A-SRI |
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0490 |
Investitionen in nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten anderer Institute |
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0500 |
Ausgenommene Verbindlichkeiten |
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M 03.00 – Interne MREL und interne TLAC (ILAC)
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Interne MREL |
Interne TLAC |
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0010 |
0020 |
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0010 |
Anwendungsebene |
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Gesamtrisikobetrag und Gesamtrisikopositionsmessgröße |
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0100 |
Gesamtrisikobetrag (TREA) |
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0110 |
Gesamtrisikopositionsmessgröße (TEM) |
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|
Berücksichtigungsfähige Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten |
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0200 |
Berücksichtigungsfähige Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten |
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0210 |
Berücksichtigungsfähige Eigenmittel |
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|
0220 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
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0230 |
Berücksichtigungsfähiges zusätzliches Kernkapital |
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0240 |
Berücksichtigungsfähiges Ergänzungskapital |
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0250 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten und Sicherheiten |
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0260 |
Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (ausgenommen Garantien) |
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0270 |
Von der Abwicklungseinheit gestellte und von der Abwicklungsbehörde gewährte Garantien |
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0280 |
Zusatzinformation: Besicherter Teil der Garantie |
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0290 |
(-) Abzüge oder Äquivalent |
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Verhältniswerte der berücksichtigungsfähigen Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten |
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0400 |
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil am TREA |
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0410 |
davon gewährte Garantien |
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0420 |
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten als prozentualer Anteil an der TEM |
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0430 |
davon gewährte Garantien |
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0440 |
Verfügbares hartes Kernkapital (CET1; in %) nach Erfüllung der Anforderungen des Unternehmens |
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|
Zusatzinformationen |
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0500 |
Kombinierte Kapitalpufferanforderung (in %) |
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0510 |
davon: Kapitalerhaltungspuffer |
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0520 |
davon: Antizyklischer Kapitalpuffer |
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0530 |
davon: Systemrisikopuffer |
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0540 |
davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI) |
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0550 |
Sonstige bail-in-fähige Verbindlichkeiten |
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0560 |
davon den Rechtsvorschriften eines Drittlandes unterliegend |
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0570 |
davon mit einer Herabschreibungs- und Umwandlungsklausel im Sinne von Artikel 55 der Richtlinie 2014/59/EU |
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0580 |
Restlaufzeit < 1 Jahr |
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0590 |
Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0600 |
Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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0610 |
Ausgenommene Verbindlichkeiten |
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M 04.00 - Finanzierungsstruktur der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (LIAB MREL)
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Berücksichtigungs-fähiger Betrag für MREL/interne MREL |
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0010 |
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0100 |
BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN |
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0200 |
Nicht gedeckte nicht vorrangige Einlagen >= 1 Jahr |
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0210 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0220 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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0230 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
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0300 |
Besicherte Verbindlichkeiten, für die keine Sicherheit gestellt wurde >= 1 Jahr |
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0310 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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|
0320 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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0330 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
|
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0400 |
Strukturierte Schuldtitel >= 1 Jahr |
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0410 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0420 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
|
|
0430 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
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0500 |
Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten >= 1 Jahr |
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0510 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0520 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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0530 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
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0600 |
Vorrangige nicht bevorrechtigte Verbindlichkeiten >= 1 Jahr |
|
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0610 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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|
0620 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
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0630 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
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0700 |
Nicht zu den Eigenmitteln gehörende nachrangige Verbindlichkeiten >= 1 Jahr |
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0710 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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0720 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
|
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0730 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
|
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0800 |
Sonstige für die MREL berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten >= 1 Jahr |
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0810 |
davon: Restlaufzeit >= 1 Jahr < 2 Jahre |
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|
0820 |
davon: Restlaufzeit >= 2 Jahre |
|
|
0830 |
davon: von Tochterunternehmen begeben |
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M 05.00 – Rangfolge der Gläubiger (Unternehmen, das keine Abwicklungseinheit ist) (TLAC2)
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Rang in der Insolvenz |
Art des Gläubigers |
Beschreibung des Rangs in der Insolvenz |
Verbindlichkeiten und Eigenmittel |
Verbindlichkeiten und Eigenmittel (abzüglich ausgenommene Verbindlichkeiten) |
|||||||
|
|
davon: ausge-nommene Verbindlich-keiten |
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davon: Eigenmittel und berücksichtigungs-fähige Verbindlichkeiten im Sinne der internen MREL |
|
|||||||
|
davon: mit einer Restlaufzeit von |
davon: Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit |
||||||||||
|
≥ 1 Jahr < 2 Jahre |
≥ 2 Jahr < 5 Jahre |
≥ 5 Jahre < 10 Jahre |
≥ 10 Jahre |
||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M 06.00 – Rangfolge der Gläubiger (Abwicklungseinheiten) (TLAC3)
|
Rang in der Insolvenz |
Beschreibung des Rangs in der Insolvenz |
Verbindlichkeiten und Eigenmittel |
Verbindlichkeiten und Eigenmittel (abzüglich ausgenommene Verbindlichkeiten) |
|||||||
|
|
davon: ausge-nommene Verbindlich-keiten |
|
davon: Eigenmittel und berücksichtigungs-fähige Verbindlichkeiten, die potenziell für die Erfüllung der MREL anrechenbar sind |
|
||||||
|
davon: mit einer Restlaufzeit von |
davon: Wertpapiere ohne bestimmte Fälligkeit |
|||||||||
|
≥ 1 Jahr < 2 Jahre |
≥ 2 Jahr < 5 Jahre |
≥ 5 Jahre < 10 Jahre |
≥ 10 Jahre |
|||||||
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
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M 07.00 – Instrumente, die Rechtsvorschriften von Drittländern unterliegen (MTCI)
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Emittierendes Unternehmen |
Vertrags-kennung |
Anwend-bares Recht (Drittland) |
Vertragliche Anerkennung von Herab-schreibungs- und Umwandlungs-befugnissen |
Aufsichtsrechtliche Behandlung |
Betrag |
Rang in regulären Insolvenzverfahren |
Laufzeit |
(Erster) Kündi-gungs-termin |
Kündigungs-rechte aufgrund von Änderungen rechtlicher Rahmen-bedingungen (Regulatory Call) (J/N) |
||||
|
Be-zeich-nung |
Code |
Art des Codes |
Art der Eigenmittel oder berücksichtigungs-fähigen Verbindlichkeiten |
Art des Instru-ments |
Anwend-bares Recht |
Rang in der Insolvenz |
|||||||
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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