(1)   Bei der Berechnung des Risikopositionswerts eines Nettingsatzes für das Gegenparteiausfallrisiko gemäß den in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 oder 5 — wie im Einzelfall relevant — der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Methoden verfahren die Institute wie folgt:

a)	Kann das Institut die Wiederbeschaffungskosten des Netting-Satzes wegen fehlender Bestandteile nicht nach der jeweils relevanten Methode berechnen, verwendet es als Wiederbeschaffungskosten die Summe der Nominalbeträge aller im Netting-Satz enthaltenen Derivate.

b)	Kann das Institut die potenzielle künftige Risikoposition des Netting-Satzes wegen fehlender Bestandteile nicht nach der jeweils relevanten Methode berechnen, ersetzt es diese durch den 0,15-fachen Wert der Summe der Nominalbeträge aller im Netting-Satz enthaltenen Derivate.

(2)   Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für das Gegenparteiausfallrisiko gemäß Absatz 1 verwenden die Institute für den Fall, dass der Nominalbetrag der Derivate im Netting-Satz nicht bekannt ist, zur Bestimmung des Risikopositionswerts dieses Netting-Satzes eine konservative Schätzung, die sich auf den laut Mandat des OGA maximal zulässigen Nominalbetrag der Derivate stützt.

(3)   Können Institute für die Zwecke der Absätze 1 und 2 für eine bestimmte Art von Derivat im OGA nicht den maßgeblichen Netting-Satz feststellen, unterstellen sie, dass der OGA ein einziges Derivatgeschäft zu dem laut Mandat für diese Art von Derivat maximal zulässigen Nominalbetrag eingegangen ist.