Feld

Format

Beschreibung

1

Zeitstempel der Meldung

Datum nach ISO 8601 / UTC-Zeit

Datum und Uhrzeit der Meldung.

2

Preis/Satz

Bis zu 20 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy

Preis pro Wertpapier oder Derivatekontrakt ohne Provisionen und (sofern relevant) Stückzinsen. Bei Schuldtiteln kann der Preis entweder als Währungsbetrag oder als Prozentsatz ausgedrückt werden.

2a

Art der Preisangabe

Z.B. Währung nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentsatz

Art und Weise, wie der Preis ausgedrückt wird.

3

Nennwährung

Währung nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen

Währung, in der der Preis ausgedrückt wird. Wird der Preis bei einer Schuldverschreibung oder einem sonstigen verbrieften Schuldtitel als Prozentsatz ausgedrückt, ist dieser Prozentsatz anzugeben.

3a

Lieferbare Währung

Währung nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen

Zu liefernde Währung.

4

Menge

Bis zu 10 numerische Zeichen

Anzahl der Finanzinstrumente, Nennwert der Schuldverschreibungen oder Zahl Derivatekontrakte im Rahmen des betreffenden Geschäfts.

5

Art der Mengenangabe

Bis zu 10 numerische Zeichen

Angabe, ob es sich bei der Menge um die Zahl der Finanzinstrumente, den Nennwert der Schuldverschreibungen oder die Zahl der Derivatekontrakte handelt.

6

CCP-Seite

B = Käufer/S = Verkäufer

7

Produkt-Identifikation

Vorläufige Taxonomie gemäß den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. XX/2012 [Entwurf technischer Durchführungsstandards für Format und Häufigkeit der Transaktionsmeldungen an Handelsregister] enthaltenen Angaben, ISIN oder UPI (Unique Product Identifier)

Sofern verfügbar, Identifikation des Kontrakts durch Angabe einer Produktkennziffer.

8

Identifikation des Clearingmitglieds

Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen).

Ist die meldende Gegenpartei kein Clearingmitglied, ist in diesem Feld die einheitliche Kennziffer des Clearingmitglieds der meldenden Gegenpartei anzugeben. Bei Einzelpersonen ist die von der CCP vergebene Kundenkennziffer anzugeben.

9

Identifikation des Begünstigten

Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen).

Ist der Kontraktbegünstigte keine Kontraktpartei dieses Kontrakts, ist für den Begünstigten eine einheitliche Kennziffer oder - bei Einzelpersonen - die Kundenkennziffer anzugeben, die der Begünstigte von dem von ihm in Anspruch genommenen Unternehmen erhalten hat.

10

Partei, die den Kontrakt übertragen hat (bei Give-up)

Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen).

11

Ausführungsplatz

Sofern relevant, Market Identifier Code (MIC) nach ISO 10383, bei außerbörslich gehandelten notierten Derivaten XOFF und bei OTC-Derivaten XXXX

Angabe des Platzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde. Bei Abschluss des Kontrakts im Freiverkehr ist anzugeben, ob das betreffende Instrument zwar zum Handel zugelassen, aber außerbörslich gehandelt wurde, oder ob es nicht zum Handel zugelassen und außerbörslich gehandelt wurde.

12

Datum der Zwischenschaltung

Datum nach ISO 8601

Tag, an dem die Zwischenschaltung der CCP in den Kontrakt ausgeführt wurde.

13

Uhrzeit der Zwischenschaltung

UTC-Zeit

Uhrzeit, zu der die Zwischenschaltung der CCP in den Kontrakt ausgeführt wurde. Anzugeben ist die Ortszeit der zuständigen Behörde, der das Geschäft gemeldet wird, und zwar in koordinierter Weltzeit (UTC) +/- Stunden.

14

Datum der Kontraktbeendigung

Datum nach ISO 8601

Tag, an dem die Beendigung des Kontrakts eingetreten ist.

15

Uhrzeit der Vertragsbeendigung

UTC-Zeit

Uhrzeit, zu der die Kontraktbeendigung eingetreten ist. Anzugeben ist die Ortszeit der zuständigen Behörde, der das Geschäft gemeldet wird, und zwar in koordinierter Weltzeit (UTC) +/- Stunden.

16

Art der Lieferung

C = bar, P = stückemäßig, O = optional für Gegenpartei

Angabe, ob der Kontrakt stückemäßig oder bar abgewickelt wird.

17

Abwicklungsdatum

Datum nach ISO 8601

Tag, an dem Abwicklung oder Erwerb des Kontrakts ausgeführt werden. Bei mehreren Daten können weitere Felder angegeben werden.

18

Uhrzeit der Abwicklung oder des Erwerbs des Kontrakts

UTC-Zeit

Uhrzeit, zu der Abwicklung oder Erwerb des Kontrakts ausgeführt werden. Anzugeben ist die Ortszeit der zuständigen Behörde, der das Geschäft gemeldet wird, und zwar in koordinierter Weltzeit (UTC) +/- Stunden.

19

Datum

Datum nach ISO 8601

Tag, an dem der Kontrakt ursprünglich abgeschlossen wurde.

20

Uhrzeit

UTC-Zeit

Uhrzeit, zu der der Ausgangskontrakt ursprünglich abgeschlossen wurde. Anzugeben ist die Ortszeit der zuständigen Behörde, der das Geschäft gemeldet wird, und zwar in koordinierter Weltzeit (UTC) +/- Stunden.

21

Produkt-Identifikation

Vorläufige Taxonomie gemäß den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. XX/2012 [Entwurf technischer Durchführungsstandards für Format und Häufigkeit der Transaktionsmeldungen an Handelsregister] enthaltenen Angaben, ISIN oder UPI (Unique Product Identifier)

Sofern verfügbar, Identifikation des Kontrakts durch Angabe einer einheitlichen Produktkennziffer.

22

Basiswert

Einheitliche Produktkennziffer, ISIN (12 alphanumerische Zeichen) und CFI (6 alphanumerische Zeichen). Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), B = Korb oder I = Index

Kennziffer des Wertpapiers, das den Basiswert bei einem Derivatekontrakt oder für das übertragbare Wertpapier im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Ziffer 18 Buchstabe c der Richtlinie 2004/39/EG darstellt.

23

Derivatetyp (bei Derivatekontrakten)

Harmonisierte Beschreibung des Derivatetyps durch Angabe einer in einer einheitlichen, international anerkannten Finanzinstrumente-Klassifizierung enthaltenen Oberkategorie

24

Aufnahme des Finanzinstruments in das ESMA-Register der clearingpflichtigen Kontrakte (bei Derivatekontrakten)

Y = Ja/N = Nein

25

Angabe der interoperablen CCP, die eine Phase des Geschäfts cleart

Unternehmenskennziffer (LEI) (20 alphanumerische Zeichen), vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen), BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen).

Feld

Format

1

Identifikation des Clearingmitglieds

Unternehmenskennziffer (LEI), vorläufige Unternehmenskennziffer oder BIC

2

Identifikation des Begünstigten

Unternehmenskennziffer (LEI), vorläufige Unternehmenskennziffer, BIC oder Kundenkennziffer

3

Interoperable CCP, die die Position hält

Unternehmenskennziffer (LEI), vorläufige Unternehmenskennziffer, BIC oder Kundenkennziffer

4

Zeichen der Position

B = Käufer/S = Verkäufer

5

Wert der Position

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

6

Preis, zu dem die Kontrakte bewertet sind

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

7

Währung

ISO-Währungscode

8

Andere relevante Informationen

Freier Text

9

Betrag der von der CCP eingeforderten Einschusszahlungen (Margins)

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

10

Betrag der von der CCP eingeforderten Beiträge zum Ausfallfonds

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

11

Betrag anderer von der CCP eingeforderter Finanzmittel

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

12A

Betrag der vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto A geleisteten Einschusszahlungen

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

13A

Betrag der vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto A geleisteten Beiträge zum Ausfallfonds

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

14A

Betrag der sonstigen vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto A zur Verfügung gestellten Finanzmittel

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

15B

Betrag der vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto B geleisteten Einschusszahlungen

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

16B

Betrag der vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto B geleisteten Beiträge zum Ausfallfonds

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

17B

Betrag der sonstigen vom Clearingmitglied unter Bezugnahme auf Kundenkonto B zur Verfügung gestellten Finanzmittel

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yy)

Feld

Format

Beschreibung

1

Organisationspläne

Freier Text

Board und relevante Ausschüsse, Clearing-Abteilung, Risikomanagement-Abteilung sowie alle anderen relevanten Abteilungen oder Unterabteilungen.

2

Eigenschaft

S = Anteilseigner / M = Gesellschafter

3

Art der qualifizierten Beteiligung

D = direkt / I = indirekt

4

Art der Person

N = natürliche Person / L = juristische Person

5

Betrag der Beteiligung

Bis zu 10 numerische Zeichen (xxxx,yyyyy)

6

Im Rahmen organisationsbezo-gener Anforderungen vorgeschriebene Strategien, Verfahren und Prozesse

Unterlagen

7

Protokolle der Board-Sitzungen, der Sitzungen von Unterausschüssen (falls anwendbar) und von Ausschüssen der Geschäftsleitung (falls anwendbar)

Unterlagen

8

Protokolle der Sitzungen des Risikoausschusses

Unterlagen

9

Protokolle der Sitzungen der Konsultations-gruppe mit Clearingmitgliedern und Kunden (falls vorhanden)

Unterlagen

10

Berichte von internen und externen Prüfern, Risikomanagement-Funktion, Compliance-Funktion und Beratern

Unterlagen

11

Geschäftsfort-führungsstrategie und Notfallwiederher-stellungsplan

Unterlagen

12

Liquiditätsplan und tägliche Liquiditätsberichte

Unterlagen

13

Unterlagen über sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Kapitalkonten

Unterlagen

14

Eingegangene Beschwerden

Freier Text

Für jede Beschwerde: Angaben zu Namen, Anschrift und Kontonummer des Beschwerdeführers; Datum des Beschwerdeeingangs; Namen aller in der Beschwerde genannter Personen; Beschreibung der Art der Beschwerde; Maßnahmen zur Beilegung der Beschwerde; Datum, an dem die Beschwerde beigelegt wurde.

15

Angaben zu Dienste-unterbrechungen oder Funktionsstörungen

Freier Text

Angaben zu etwaigen Diensteunterbrechungen oder Funktionsstörungen, mit ausführlichen Angaben zu Zeitabfolge, Auswirkungen und Abhilfemaßnahmen.

16

Ergebnisse durchgeführter Backtests und Stresstests

Freier Text

17

Schriftverkehr mit zuständigen Behörden, ESMA und einschlägigen Mitgliedern des ESZB

Unterlagen

18

Gemäß organisations-bezogener Anforderungen erhaltene Rechtsgutachten

Unterlagen

19

Interoperabilitäts-vereinbarungen mit anderen CCP (falls anwendbar)

Unterlagen

20

Liste sämtlicher Clearingmitglieder (Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. XXX/2012

Freier Text/Dokument

Liste gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. XXX/2012.

21

Angaben gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. XXX/2012.

Freier Text/Dokumente

Gesetze und Vorschriften betreffend (i) den Zugang zur CCP, (ii) die Verträge der CCP mit den Clearingmitgliedern und, wenn praktisch durchführbar, den Kunden, (iii) die von der CCP für das Clearing akzeptierten Kontrakte, (iv) etwaige Interoperabilitätsvereinbarungen, (v) die Verwendung von Sicherheiten und Ausfallfonds-Beiträgen, einschließlich Auflösung von Positionen und Sicherheiten sowie Umfang, in dem Sicherheiten vor Ansprüchen Dritter geschützt sind (Grad der Trennung).

22

Entwicklungen bei neu initiierten Prozessen

Freier Text

Beim Angebot neuer Dienste.