Aktualisiert 05/02/2025
Nicht mehr in Kraft seit 31/12/2015

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CRAR ToolDelegierte Verordnung 448/2012
ANHANG II

ANHANG II - Delegierte Verordnung 448/2012

ANHANG II

Datenfelder für Dateien mit Ratingdaten

Tabelle 1:   Liste der Datenfelder für Dateien mit Ratingdaten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

Ratingkennung

Einheitliche Ratingkennung, die unverändert beibehalten wird

Obligatorisch.

—

2

Ratingname

Name oder Beschreibung des Ratings. Dient zur Identifizierung des Ratings, des bewerteten Instruments oder Emittenten.

Fakultativ.

—

3

Interne Kennung des Instruments

Einheitlicher Code zur Identifizierung des bewerteten Finanzinstruments. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

Gilt nur für Ratings strukturierter Finanzinstrumente (nicht Ratings strukturierter Investmentvehikel (SIV)).

—

4

Standardkennung des Instruments

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des bewerteten Instruments. Wird unverändert beibehalten.

Fakultativ.

Gilt nur für Ratings strukturierter Finanzinstrumente (nicht Ratings strukturierter Investmentvehikel (SIV)).

ISO-Code 6166

5

Interne Emittentenkennung

Einheitliche Kennung des Emittenten (oder des Mutterunternehmens). Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

Gilt nur für Unternehmensratings, Länderratings/Ratings öffentlicher Finanzen und SIV-Ratings.

—

6

Standardkennung des Emittenten

Einheitlicher Business Identifier Code (BIC) des Emittenten. Wird unverändert beibehalten.

Fakultativ.

Gilt nur für Unternehmensratings, Länderratings/Ratings öffentlicher Finanzen und SIV-Ratings.

ISO-Code 9362

7

BOP-Rating

Stufenwert zu Beginn des Berichterstattungszeitraums. Dieser entspricht dem EOP-Rating des vorausgegangenen Berichterstattungszeitraums, außer bei Änderung der Ratingskala.

Obligatorisch.

Gilt nur für Ratings, die bei Beginn des Berichterstattungszeitraums existierten.

—

8

EOP-Rating

Stufenwert bei Ende des Berichterstattungszeitraums

Obligatorisch.

Gilt nur für Ratings, die bei Ende des Berichterstattungszeitraums existierten.

—

9

Neues Rating

Gibt an, dass das Rating während des Berichterstattungszeitraums zum ersten Mal erstellt wurde

Obligatorisch

—

10

Widerruf

Gibt an, dass das Rating während des Berichterstattungszeitraums widerrufen wurde. Nach erfolgtem Widerruf wird dieses Rating in den nachfolgenden Berichterstattungszeiträumen nicht mehr mitgeteilt.

Obligatorisch, wenn das Rating während des Berichterstattungszeitraums widerrufen wurde

—

11

Grund für den Widerruf

Grund für den Eintrag in das Feld „Widerruf“

Obligatorisch, wenn das Feld „Widerruf“ ausgefüllt wird

—

„1“ für falsche oder unzureichende Angaben zum Emittenten/zur Emission

—

„2“ bei Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder bei Umschuldung

—

„3“ bei Umstrukturierung, einschließlich Fusion oder Erwerb, des bewerteten Unternehmens

—

„4“ bei Ende der Laufzeit des Wertpapiers

—

„5“ bei automatischer Ungültigkeit des Ratings aufgrund des Geschäftsmodells einer Ratingagentur

—

„6“ bei Ablauf eines Ratings aus anderen Gründen

12

Ausfall

Angabe eines während des Berichterstattungszeitraums eingetretenen Ausfalls beim bewerteten Emittenten oder Instrument gemäß Artikel 9 Absatz 2

Obligatorisch

—

13

Beauftragt/unbeauftragt

Ein Rating gilt als unbeauftragt, wenn es nicht im Auftrag des Emittenten oder bewerteten Unternehmens erstellt wird. Ein Rating gilt als beauftragt, wenn es vom Emittenten, dem bewerteten Unternehmen oder dessen Vertreter in Auftrag gegeben wurde.

Obligatorisch

—

„S“, wenn das Rating beauftragt ist

—

„U“, wenn das Rating unbeauftragt ist

—

„N“, wenn dies für die Berichterstattungszeiträume vor dem 7. September 2010 nicht bekannt ist

14

Ort der Abgabe des Ratings

Gibt an, wer das Rating abgibt

Obligatorisch

—

„I“, wenn das Rating in der EU von einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 registrierten Ratingagentur abgegeben wird

—

„E“, wenn ein Rating gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übernommen wird

—

„T“, wenn das Rating von einer gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, in der geänderten Fassung, zertifizierten Ratingagentur abgegeben wird

—

„N“, wenn dies für die Berichterstattungszeiträume vor dem 7. September 2010 nicht bekannt ist

—

„O“ in allen anderen Fällen

15

Zeithorizont

Angabe, ob es sich um ein kurz- oder langfristiges Rating handelt. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch

—

„S“ für kurzfristige Ratings

—

„L“ für langfristige Ratings

16

Ratingart

Angabe, ob es sich um ein Unternehmensrating, ein Länderrating/Rating öffentlicher Finanzen oder ein Rating strukturierter Finanzinstrumente handelt. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch

—

„C“ für Unternehmensratings

—

„S“ für Länderratings/Ratings öffentlicher Finanzen

—

„T“ für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

17

Land

Ländercode des bewerteten Emittenten/Instruments

Obligatorisch

ISO 3166-1. Der Code „ZZ“ dient zur Angabe der Kategorie „international“

18

Wirtschaftszweig

Branche des Emittenten.

Obligatorisch.

Gilt für Unternehmensratings.

—

„FT“, wenn es sich um Finanzinstitute, einschließlich Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, handelt

—

„IN“, wenn es sich um Versicherungsunternehmen handelt

—

„CO“, wenn es sich um emittierende Unternehmen handelt, die nicht als Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen gelten.

19

Sektor

Angabe von Unterkategorien für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen

Obligatorisch.

Gilt für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen.

—

„FC“ für Länderratings in Fremdwährung

—

„SL“ für Länderratings in Landeswährung

—

„SM“ für Ratings unterhalb der Staats- oder auf Gemeindeebene

—

„SO“ für Ratings supranationaler Organisationen

—

„PE“ für Ratings öffentlicher Unternehmen

20

Anlageklasse

Angabe der Hauptanlageklassen für Ratings strukturierter Finanzinstrumente

Obligatorisch.

Gilt für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

—

„ABS“ für mit Forderungen unterlegte Wertpapiere

—

„RMBS“ für durch einen Pool privater Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere

—

„CMBS“ für durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere

—

„CDO“ für durch ein Kreditportfolio besicherte Wertpapiere

—

„ABCP“ für forderungsgedeckte Geldmarktpapiere

—

„OTH“ in allen übrigen Fällen

21

Anlage-Unterklassen

Angabe der Anlage-Unterklassen für ABS-, RMBS- und CDO-Ratings

Obligatorisch.

Gilt für bestimmte Anlageklassen für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

Für ABS:

—

„CCS“ für durch Kreditkartenforderungen besicherte Wertpapiere

—

„ALB“ für durch Kfz-Darlehen besicherte Wertpapiere

—

„OTH“ für andere Arten von ABS

Für RMBS:

—

„HEL“ für Wohnbaukredite

—

„PRR“ für als erstklassig eingestufte RMBS

—

„NPR“ für als nicht erstklassig eingestufte RMBS

Für CDO:

—

„CFH“ für Cash-Flow- oder Hybrid-CDO/CLO

—

„SDO“ für synthetische CDO/CLO

—

„MVO“ für Marktwert- CDO/CLO

22

Begebungsjahr

Jahr der Begebung des bewerteten Instruments. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

Gilt für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

—

23

Einheitliche Kennung der verantwortlichen Ratingagentur

Business Identifier Code (BIC) des für das Rating verantwortlichen Unternehmens, d. h.

—

für in der EU abgegebene Ratings die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 registrierte Ratingagentur, die das Rating abgegeben hat;

—

für übernommene Ratings die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 registrierte Ratingagentur, die das Rating übernommen hat;

—

für Ratings, die von einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 zertifizierten Ratingagentur abgegeben wurden, das zertifizierte Unternehmen;

—

für Ratings, die in einem Drittland abgegeben, aber nicht von einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 registrierten Ratingagentur übernommen wurden, die Ratingagentur in dem Drittland, die das Rating abgegeben hat.

Obligatorisch

ISO 9362.

24

Früherer Berichterstattungszeitraum des Ratings

Angabe des Berichterstattungszeitraum des Ratings, falls dieser in der Vergangenheit liegt. Anzuwenden, wenn das Rating für einen veröffentlichten Zeitraum zum Zweck der Korrektur sachlicher Fehler mitgeteilt wird.

Fakultativ

ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT)

25

Grund für die Mitteilung des historischen Ratings

Grund für die Mitteilung des Ratings für einen früher bereits mitgeteilten Zeitraum

Obligatorisch, wenn das Feld „Früherer Berichterstattungszeitraum des Ratings“ ausgefüllt wird

—


Tabelle 2:   Felder für das Löschen von Ratingdaten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

Ratingkennung

Angabe einer bestehenden Ratingkennung, die gelöscht werden soll

Obligatorisch

—

2

Grund der Löschung

Grund für die Löschung des Ratings für alle mitgeteilten Zeiträume

Fakultativ.

Obligatorisch bei vollständiger Löschung (Löschung des Ratings für alle Zeiträume).

—


Tabelle 3:   Technische Datenfelder für Dateien mit Ratingdaten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

1

Sprache

Sprache der Datei

Obligatorisch

ISO 639-1

2

Einheitliche Kennung der Ratingagentur

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur. Anzugeben ist der Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur.

Obligatorisch

ISO 9362

3

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD)

Obligatorisch

Genaue Nummer der Fassung.

4

Erstellungsdatum

Datum, an dem die Datei erstellt wurde

Obligatorisch

ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT)

5

Erstellungszeit

Zeit, zu der die Datei erstellt wurde. Anzugeben in der Ortszeit der die Datei erstellenden Ratingagentur, ausgedrückt als koordinierte Weltzeit (UTC) +/– Stunden.

Obligatorisch

ISO 8601 Zeitformat (hh:mm:ss)

6

Erstellungszeitversatz

Gibt an, dass bei der Erstellung der Datei ein Ortszeitversatz von hh vor/nach UTC verwendet wurde. Getrenntes Unterfeld mit (+/–) hh-Wert, angepasst an die Sommerzeit.

Obligatorisch

—

7

Berichterstattungszeitraum

Angabe des Berichterstattungszeitraums der Datei. Anzugeben ist das Beginndatum des Zeitraums.

Obligatorisch

ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT) für BOP

8

Anzahl der Aufzeichnungen

Gesamtanzahl der Ratingaufzeichungen der Datei, einschließlich Übermittlung und Löschung von Ratings

Obligatorisch

—